Definiranje viška kurtoze

DEFINICIJA viška kurtoze

Prekomjerna kurtoza je statistički pojam koji opisuje da vjerojatnost ili raspodjela povratka ima koeficijent kurtoze koji je veći od koeficijenta povezanog s normalnom raspodjelom, koji je oko 3. To signalizira da vjerojatnost dobivanja ekstremnog ishoda ili vrijednosti iz događaj u pitanju je veći nego što bi se utvrdio u vjerojatnoj normalnoj raspodjeli rezultata.

POKRIVANJE DOLJE višak kurtoze

Kurtoza se odnosi na veličinu repova na distribuciji. Repovi raspodjele mjere broj događaja koji su se dogodili izvan normalnog raspona. Prekomjerna kurtoza znači da raspodjela ishoda događaja ima mnoštvo izvanrednih rezultata, što uzrokuje "masne repove" na krivulji distribucije u obliku zvona. To znači da je predmetni događaj sklon ekstremnim ishodima. Na primjer, važno je uzeti u obzir pri istraživanju povijesnih povrata iz zaliha ili portfelja. Što je veći koeficijent kurtoze iznad "normalne razine" ili što su deblji repovi na grafikonu raspodjele povrata, to je vjerojatnije da će budući prinosi biti ili izuzetno veliki ili izuzetno mali.

Primjer viška kurtoze

Na primjer, ako pratite zatvorenu vrijednost dionica ABC svaki dan tokom godinu dana, imat ćete zapis koliko često se zalihe zatvaraju na određenu vrijednost. Ako izgradite graf sa vrijednostima zatvaranja duž osi "X" i broj instanci te vrijednosti zatvaranja dogodio se duž osi "Y" grafikona, stvorit ćete zvonastu krivulju koja prikazuje raspodjelu zatvaranja zaliha vrijednosti. Ako postoji veliki broj pojava za samo nekoliko cijena zatvaranja, graf će imati vrlo vitku i strmu krivulju u obliku zvona. Ako se vrijednosti zatvaranja jako razlikuju, zvono će imati širi oblik s manje strmim stranama. "Repovi" ovog zvona prikazat će vam koliko su se često odstupile cijene zatvaranja jer će grafovi s puno odmetnika imati debljine repove sa svake strane zvona.

Za cijene dionica koje imaju veću vjerojatnost da će potrošiti ili na pozitivnoj ili negativnoj strani srednje cijene zatvaranja može se reći da imaju ili pozitivnu ili negativnu nakrivljenost, koja se može povezati s kurtozom.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Learn About Skewness Skewness opisuje stupanj izobličenja iz normalne distribucije u skupu podataka. više Zvuk krivulje zvona Krivulja zvona najčešća je vrsta distribucije za varijablu i stoga se smatra normalnom raspodjelom. Izraz "krivulja zvona" potječe iz činjenice da se graf koji koristi za prikaz normalne raspodjele sastoji od crte u obliku zvona. više Razumijevanje leptokurtskih distribucija Leptokurtske distribucije su statističke distribucije s kurtozom preko tri. više Rizik rizika u investicijama Rizik prinosa je rizik portfelja koji nastaje kada je mogućnost da se ulaganje pomakne više od tri standardna odstupanja od prosjeka veća od onoga što pokazuje normalna distribucija. više Normalna raspodjela Normalna raspodjela je kontinuirana raspodjela vjerojatnosti u kojoj vrijednosti leže na simetričnom nivou većinom oko srednje vrijednosti. više Kurtoza Kurtoza je statistička mjera koja se koristi za opisivanje raspodjele promatranih podataka oko srednje vrijednosti. Ponekad se naziva „volatilnost hlapljivosti“. više partnerskih veza