Glavni » algoritamsko trgovanje » Fibonaccijeve tehnike za profitabilno trgovanje

Fibonaccijeve tehnike za profitabilno trgovanje

algoritamsko trgovanje : Fibonaccijeve tehnike za profitabilno trgovanje

Fibonaccijeva analiza može nadopuniti vaše tržišne performanse, ali morat ćete savladati nekoliko trikova trgovine da biste maksimalno iskoristili ovaj matematički niz koji je otkriven u zapadnom svijetu prije više od 800 godina. Uhvatimo se s predmetom brzim temeljnim premazom, a zatim se bavimo poslom s dvije originalne strategije koje izravno dodiruju njegovu skrivenu moć.

Što je Fibonaccijeva analiza?

Monah iz dvanaestog stoljeća i matematičar Leonardo de Pisa (kasnije nazvan Fibonaccije) otkrio je logičan slijed brojeva koji se pojavljuje u prirodi i u velikim umjetničkim djelima. Nepoznati za velikog redovnika, ovi Fibonaccijevi brojevi savršeno se uklapaju u naša moderna financijska tržišta jer opisuju - s velikom točnošću - složene odnose između pojedinih valova unutar trendova, kao i koliko će se tržišta povući natrag kad se vrate na razine prethodno trgovane.

Počevši od 1 + 1, Fibonaccijev niz, od kojih je prvi broj 1, sastoji se od brojeva koji su zbroj njih samih i broja koji im prethodi. Kao rezultat, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 i 21 + 34 = 55, što pokazuje da su 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 i 55 svi Fibonaccijevi brojevi. Podjela ovih numeričkih nizova otkriva ponavljajuće omjere koji su postali osnova za Fibonacijevu analizu mreža u swing trgovini i drugim tržišnim disciplinama. (Vidi također: Uzimanje čarobnih iz Fibonacijevih brojeva .)

Utvrđivanje .386, .50 i .618 čine osnovnu strukturu Fibonaccovih rešetki koje se nalaze u popularnim tržišnim softverskim paketima, pri čemu su razine .214 i .786 stupile na snagu tijekom razdoblja veće volatilnosti. Početna tehnika analize dovoljno je jednostavna da je sudionici na svim razinama mogu razumjeti i ovladati. Samo postavite rešetku preko krajnjih točaka od velikog i nižeg u uzlaznom trendu ili silaznom trendu i potražite usko usklađivanje s ključnim promjenama cijena.

Dublja analiza tržišta zahtijeva veći napor jer su trendovi harmonični fenomeni, što znači da se mogu podijeliti na manje i veće valove koji pokazuju neovisan cjenovni smjer. Na primjer, niz relativnih uzlaznih trendova i silaznih trendova ugrabit će se u jednogodišnju ili dvogodišnju tendenciju u S&P 500 ili Dow Industrials. Tu složenost najbolje vidimo kada prelazimo sa viših, dnevnih na tjedne karte ili niže, s dnevnih na 60-minutne ili 15-minutne karte.

Strategija ispiranja Fibonaccijeva

Jedna Fibonaccijeva mreža na dnevnom grafikonu poboljšati će rezultate, ali omjeri će doći do oštrijeg fokusa prilikom ispitivanja dva ili više vremenskih okvira. Trgovci ljuljački koji idu sljedeći korak pronaći će veliku vrijednost u dnevnim i 60-minutnim grafikonima, dok će timeri na tržištu imati koristi kada se povuku i kombiniraju dnevne i tjedne karte. U oba slučaja, poravnavanje između ključnih razina Fib-a u različitim vremenskim okvirima identificira skrivenu podršku i otpor koji se mogu iskoristiti za ulazak, izlazak i zaustavljanje.

Primjerice, na gornjem grafikonu vidjet ćete da su dionice Microsoftove korporacije (MSFT) u listopadu isticale duboku razinu od 42, 10 USD i okupile se u okomitom valu koji je nekoliko tjedana kasnije završio na 50, 05 USD. Naknadni povrat povlačio se na 38, 2% korekcije (.382) za četiri sesije i provalio u jaz u sredini prosinca koji je sletio cijenu na 61, 8% (.618) Fibonacijeve korekcije. Ta razina označava povoljnu razinu prednosti pred oštrim oporavkom koji zaostaje pri korekciji od 78, 6% (.786). (Za više informacija pogledajte: Kako nacrtati razine Fibonaccijeva .)

Primjetite kako druge značajke grafikona komuniciraju s ključnim razinama Fibonaccijeva. Rasprodaja na razini od 62% također popunjava listopadski jaz (crveni krug), dok su sljedeći skokovi u padu blizu tri studenska zamaha (plava linija) usklađeni s korekcijom od 78, 6%. To nam govori da Fibonaccijeva analiza djeluje najučinkovitije u kombinaciji s drugim tehničkim silama u igri, kao što su praznine, pokretni prosjeci i lako uočeni usponi i padovi.

Sada povećajmo i identificiramo Fibonaccijevu tehniku ​​koju možete koristiti za pronalaženje unosa s malim rizikom koji su propustili manje promatrani tržišni igrači. Pad cijene leži na korekciji od 38% za četiri sjednice, usisavajući opskrbu kapitala u potrazi za preokretom. Jaz prema dolje zarobljava ovu gomilu, koja je istisnuta u isto vrijeme kada dionice objavljuju volatilne niske na razini od 62%. Iako ima smisla kupovati na toj razini podrške, rizična je strategija jer bi jaz lako mogao ubiti naglavačke i prisiliti novi kvar.

Slijedi važan dio. Nalet napona iznad 38% oporavak vraća podršku, pokrećući Fibonacijev ispad kupi signal, predviđajući da će pozicije zauzete blizu 47 dolara donijeti pouzdanu dobit. Istodobno, uzdrmani dioničari nerado kupuju po ovoj cijeni jer, kako taj izraz kaže, „jednom ugrizli, dvaput sramežljivo“. To smanjuje interes za trgovinu, istovremeno dopuštajući novom novcu da nosi rizik u traci slabijeg volatilnosti i oslanjajući se na dugo uočenu tendenciju da se podrška održi nakon što je testirana, slomljena i zatim ponovno provedena. (Za više pogledajte: Osnove podrške i otpora .)

Strategija parabole pop

Pozivajući se na gornji grafikon kao primjer, razina korekcije od 78, 6% stoji kao završna harmonična barijera prije nego što instrument dovrši 100% zamah cijena (veći ili niži). Ovo je vrijedna informacija jer nam govori da će se proboj iznad ove razine u uzlaznom trendu ili kvar silaznog trenda proširiti sve do posljednjeg zamaha visoko ili nisko kao minimalni cilj. Obavljanje matematike sugerira besplatnu vožnju u zadnjih 21, 6% rally-a ili rasprodani val.

Ova strategija Parabole Pop djeluje vrlo dobro na duljim vremenskim okvirima i može čak osigurati rani ulazak u veće provale i raspade na široko postavljenim pitanjima. Kao primjer, pogledajte Facebook, Inc. (FB) nakon što je u ožujku 2014. dostigao 72, 59 USD i upisao ispravak koji je našao potporu sredinom 50-ih. Naknadni skok dosegao je 78, 6% korekcije na 68, 75 dolara dva mjeseca kasnije i zaustavio se, dajući gotovo tri tjedna sporedne akcije. (Vidi također: Fibonaccije i Zlatni omjer .)

Dionica se povisila iznad harmonijskog otpora 21. srpnja (crvena linija) i poletjela, završivši posljednjih 21, 4% stope promjene stope u 100% u samo četiri sjednice. Povrh toga, četvrti je dan donio prekid iznad ožujka, pokrenuvši svježi skup signala za kupnju koji su dioničarima usmjerenima Fibonaccijea omogućili mnogo profitabilnih opcija, uključujući puštanje vožnje, uzimanje djelomičnih zarada ili rizikovanje ravnoteže na novom uzlaznom trendu.

Facebook prekid ističe drugu prednost strategije Parabola Pop. Tržišta imaju tendenciju da idu vertikalno u ove stopostotne razine, kao da magnet vuče cijenu akcije. Ova parabolična tendencija može dati izvanredne rezultate u vrlo kratkim vremenskim razdobljima. Naravno, to nije dan, jer se bilo što može dogoditi u bilo kojem trenutku na našim modernim tržištima, ali čak i blagi nagib prema vertikali označava prednost naspram konkurencije.

Kao završna napomena, potisak od 78, 6% u 100% označava fraktalnu tendenciju koja se pojavljuje u svim vremenskim okvirima, od 15 minuta do mjesečnih grafikona i učinkovito se može trgovati bez obzira jeste li skalper ili timer. No, razdoblja zadržavanja unutar dana veća su vjerojatnost da će se suočiti s bičevima i potresima koji ubijaju trgovinu, dok je veličina očekivanog skupa ili rasprodaje često premala da bi se rezervirala pouzdana dobit, posebno nakon negativnog utjecaja transakcijskih troškova. (Za više detalja, pogledajte: Uvod u parabolički SAR .)

Donja linija

Promatranje trendova na tržištu kroz leće Fibonaccijeve mreže omogućuje investitorima da vide veće obrasce izvan neposrednih uspona i padova te da odrede izglede za profit koji može biti izvan pogleda investitora koji su zavedeni kratkoročnim prikazom trendovi. Ako se upotrebljavaju dobro, alati Fibonaccijeve analize pružaju investitoru povjerenje i uvid koji su potrebni da izdrže tresenje potaknute drastičnim padovima i iskoriste mogućnosti profita od približavanja okomitim pomacima. Međutim, to zahtijeva spremnost da izdrže nervirajuću volatilnost koja postoji u komprimiranim vremenskim razdobljima kako bi se vidjela tržišna kretanja koja vernik Fibonaccijeva predviđa, temeljena na matematičkim formulama koje su stajale test vremena. (Za dodatno čitanje pogledajte: Strategije za trgovanje Fibonaccijevim recesama .)

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.
Preporučeno
Ostavite Komentar