Važnost backtesting strategija trgovanja

Backtesting je ključna komponenta učinkovitog razvoja trgovinskog sustava. To se postiže rekonstruiranjem, povijesnim podacima, obrta koji bi se dogodili u prošlosti primjenom pravila definiranih određenom strategijom. Rezultat nudi statistiku za odmjeravanje učinkovitosti strategije.

Temeljna teorija je da će svaka strategija koja je dobro djelovala u prošlosti vjerojatno djelovati dobro u budućnosti, i obrnuto, svaka strategija koja je u prošlosti loše realizirala, vjerovatno će u budućnosti raditi loše. U ovom se članku govori o tome koje se aplikacije koriste za backtesting, kakve se podatke dobivaju i kako ih koristiti.

Kako unaprijed testirati strategiju trgovanja pomoću podataka i alata

Ponovno testiranje može pružiti puno vrijednih statističkih povratnih informacija o određenom sustavu. Neke univerzalne statistike o backtestingu uključuju:

• Neto dobit ili gubitak: Neto dobiveni ili izgubljeni postotak
• Mjere volatilnosti: Maksimalni postotak naopačke i nagore
• Prosjeci: Procentualni prosječni dobitak i prosječni gubitak, prosječno održana traka
• Izloženost: Postotak uloženog kapitala (ili izloženog tržištu)
• Omjer: Omjer dobitka i gubitaka
• Godišnji povrat: Postotak povrata tijekom godine
• Povrat prilagođen riziku: postotni povrat kao funkcija rizika

Softver za povratno testiranje

Softver za povratno testiranje obično ima dva važna zaslona. Prvi omogućuje trgovcu da prilagodi postavke za ponovno testiranje. Te prilagodbe uključuju sve, od vremenskog razdoblja do troškova provizije. Evo primjera takvog zaslona u AmiBrokeru:

Drugi zaslon je stvarni izvještaj o rezultatima backtestinga. Ovdje možete pronaći gore spomenute statistike. Ponovo, evo primjera ovog zaslona u AmiBrokeru:

Općenito, većina softvera za trgovanje sadrži slične elemente. Neki vrhunski softverski programi uključuju i dodatne funkcije za automatsko određivanje veličine, optimizaciju i druge naprednije značajke.

10 pravila za backtesting strategije trgovanja

Mnogo je čimbenika na koje treba obratiti pažnju kada trgovci podupiru strategije trgovanja. Evo popisa najvažnijih stvari koje se morate prisjetiti tijekom ponovnog testiranja:

1. Uzmite u obzir široke tržišne trendove u vremenskom okviru testiranja određene zadane strategije. Na primjer, ako je strategija bila ponovno testirana od 1999. do 2000. godine, na medvjeđem tržištu možda neće uspjeti. Često je dobra zamjena tijekom dugog vremenskog okvira koja uključuje nekoliko različitih vrsta tržišnih uvjeta.
2. Uzmite u obzir svemir u kojem je došlo do ponovnog testiranja. Na primjer, ako se testira široki tržišni sustav s svemirom koji se sastoji od tehnoloških dionica, možda neće uspjeti u različitim sektorima. Kao opće pravilo, ako je strategija usmjerena na određeni žanr dionica, svemir ograničite na taj žanr; u svim ostalim slučajevima održavati veliki svemir za potrebe ispitivanja.
3. Mjere volatilnosti izuzetno su važne za razmatranje u razvoju trgovinskog sustava. To se posebno odnosi na račune s polugom, koji su podvrgnuti pozivima na maržu ako njihov kapital padne ispod određene točke. Trgovci bi trebali nastojati zadržati nisku volatilnost kako bi umanjili rizik i omogućili lakši prijelaz u i van određene dionice.
4. Prosječni broj održanih barova također je vrlo važan za razvoj trgovinskog sustava. Iako većina softvera za backtesting uključuje troškove provizije u konačnim izračunima, to ne znači da biste trebali zanemariti ovu statistiku. Ako je moguće, povećanje prosječnog broja barova može smanjiti troškove provizije i poboljšati vaš ukupni povrat.
5. Izlaganje je mač s dva oštrica. Povećana izloženost može dovesti do većeg profita ili većih gubitaka, dok smanjena izloženost znači niže profite ili manje gubitke. Općenito, dobra je ideja zadržati izloženost ispod 70% kako bi se smanjio rizik i omogućio lakši prijelaz u i van određene zalihe.
6. Statistika prosječnog dobitka / gubitka, u kombinaciji s omjerom dobitka i gubitaka, može biti korisna za određivanje optimalne veličine i upravljanja novcem pomoću tehnika poput Kelly Kriteriona. Trgovci mogu zauzeti veće pozicije i smanjiti troškove provizije povećavajući svoj prosječni dobitak i povećavajući omjer zarade i gubitka.
7. Godišnji povrat se koristi kao alat za određivanje prinosa sustava u odnosu na druga mjesta ulaganja. Važno je ne samo sagledati ukupni godišnji prinos, nego i uzeti u obzir povećani ili smanjeni rizik. To se može postići gledanjem povrata prilagođenog riziku, koji uključuje različite faktore rizika. Prije usvajanja sustava trgovanja, on mora nadmašiti sve druge prostore ulaganja s jednakim ili manjim rizikom.
8. Prilagođavanje backtesting-a izuzetno je važno. Mnoge aplikacije za povratno testiranje ulažu u iznos provizija, zaokružene (ili djelomične) veličine serije, veličine krpelja, zahtjeve marže, kamate, pretpostavke proklizavanja, pravila za određivanje veličine pozicije, pravila izlaza iste trake, (postavke za zaustavljanje) i još mnogo toga. Da biste dobili najpreciznije rezultate backtestinga, važno je prilagoditi ove postavke kako bi oponašali brokera koji će se koristiti kad sustav pokrene.
9. Ponovno testiranje ponekad može dovesti do nečega što se naziva pretjeranom optimizacijom. Ovo je uvjet da su rezultati izvedbe podešeni tako visoko u prošlost da više nisu točni. Općenito je dobra ideja implementirati pravila koja vrijede za sve zalihe ili odabrani skup ciljanih dionica i nisu optimizirani u mjeri u kojoj autor više ne može razumjeti pravila.
10. Backtesting nije uvijek najtačniji način za ocjenu učinkovitosti određenog trgovinskog sustava. Ponekad strategije koje su u prošlosti bile uspješne ne uspijevaju dobro u sadašnjosti. Dosadašnji učinak ne ukazuje na buduće rezultate. Budite sigurni da papirnate trgovine sustav koji je uspješno poduprt prije nego što počnete živjeti kako biste bili sigurni da se strategija još uvijek primjenjuje u praksi.

Donja linija

Ponovno testiranje jedan je od najvažnijih aspekata razvoja trgovačkog sustava. Ako je stvorena i pravilno interpretirana, može pomoći trgovcima da optimiziraju i poboljšaju svoje strategije, pronađu tehničke ili teorijske nedostatke, kao i steknu povjerenje u njihovu strategiju prije primjene na stvarnim svjetskim tržištima.