Povećana vrijednost u riziku

DEFINICIJA povećane vrijednosti s rizikom

Povećana vrijednost rizika je iznos neizvjesnosti koji se dodaje ili oduzima iz portfelja kupnjom nove investicije ili prodajom postojeće investicije. Ulagači koriste inkrementalnu vrijednost s rizikom kako bi odredili da li treba poduzeti određeno ulaganje s obzirom na njegov vjerojatni utjecaj na potencijalne gubitke u portfelju. Ideju o inkrementalnoj vrijednosti u riziku razvio je Kevin Dowd u svojoj knjizi iz 1999., "Onkraj vrijednosti u riziku: Nova znanost o upravljanju rizikom".

RASPOLOŽENJE DOSTOJNJE INKADENCIJSKE Vrijednosti U riziku

Povećana vrijednost rizika temelji se na vrijednosti mjerenja rizika (VaR) koja pokušava izračunati najgori mogući scenarij za portfelj u cjelini u određenom vremenskom okviru. Čitava vrijednost mjerenja rizika govori analitičaru iznos za koji bi mogao padati cijeli portfelj ako se slučaj medvjeda odigra. Povećana vrijednost u riziku samo gleda na ulaganje pojedinačno i analizira koliko dodavanje te pojedinačne investicije ukupnom portfelju može uzrokovati povećanje ili pad vrijednosti portfelja. Da bi izračunao dodatnu vrijednost rizika, ulagač mora znati standardno odstupanje portfelja, stopu prinosa portfelja i stopu prinosa i udio portfelja u pitanju.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Kako funkcionira analiza rizika Analiza rizika je postupak procjene vjerojatnosti da se štetni događaji pojave unutar korporativnog, državnog ili okolišnog sektora. više Upravljanje rizikom u financijama Upravljanje rizikom je postupak identifikacije, analize i prihvaćanja ili ublažavanja nesigurnosti u investicijskim odlukama. Upravljanje rizikom događa se kad god ulagač ili upravitelj fonda analizira i pokuša kvantificirati potencijal za gubitke od investicije. više Uvjetna vrijednost u riziku (CVaR) Uvjetna vrijednost u riziku (CVaR) kvantificira potencijalne ekstremne gubitke u repu raspodjele mogućih povrata. više Procjena zaostalog rizika Prolazni rizik je procjena potencijala vrijednosnog papira koji će pretrpjeti pad vrijednosti ako se promijene tržišni uvjeti ili iznosa gubitka koji bi mogao biti pretrpljen uslijed pada. više Razumijevanje analize scenarija Analiza scenarija postupak je procjene očekivane vrijednosti portfelja nakon određenog vremenskog razdoblja, pod pretpostavkom da se događaju određene promjene u vrijednostima vrijednosnih papira portfelja ili ključni faktori. više Alpha Alpha (α), koji se koristi u financijama kao mjera uspješnosti, je višak povrata ulaganja u odnosu na povrat referentnog indeksa. više partnerskih veza