Logična metoda zaustavljanja

Trgovanje je igra vjerojatnosti. To znači da će svaki trgovac ponekad pogriješiti. Kad trgovina pođe po zlu, postoje samo dvije mogućnosti: prihvatiti gubitak i likvidirati svoj položaj ili sići s brodom.

To je razlog zašto je upotreba zaustavnih naloga toliko važna. Mnogi trgovci brzo uzimaju profit, ali drže se gubitka posla; to je jednostavno ljudska priroda. Uzimamo profit jer se osjeća dobro i pokušavamo se sakriti od nelagode poraza. Pravilno postavljena naredba za zaustavljanje brine se o ovom problemu, djelujući kao osiguranje od prevelikog gubitka. Da biste ispravno radili, stanica mora odgovoriti na jedno pitanje: Po kojoj je cijeni vaše mišljenje pogrešno?

U ovom ćemo članku istražiti nekoliko pristupa određivanju stopiranja na Forex trgovanju koji će vam pomoći da progutate ponos i zadržite svoj portfelj u zraku.

Ključni odvodi

• Da biste koristili zaustavljanja u svoju korist, morate znati kakav ste trgovac i biti svjesni svojih slabosti i prednosti.
• Svaki je trgovac različit i, kao rezultat, zaustavljanje plasmana nije nastojanje jedne veličine. Ključno je pronaći tehniku ​​koja odgovara vašem stilu trgovanja.

Hard Stop

Jedno od najjednostavnijih zaustavljanja je tvrdo zaustavljanje, u kojemu jednostavno zaustavite određeni broj pipsa od vaše ulazne cijene. Međutim, u mnogim slučajevima teško zaustavljanje na dinamičnom tržištu nema puno smisla. Zašto biste postavili isto stajalište od 20 piksela na mirnom tržištu i na nepostojanom? Slično tome, zašto biste riskirali istih 80 pipsa i u mirnim i nestabilnim tržišnim uvjetima?

Za ilustraciju ove točke, usporedimo zaustavljanje kupovine osiguranja. Osiguranje koje plaćate rezultat je rizika koji imate, bilo da se odnosi na automobil, dom, život i sl. Kao rezultat toga, 60-godišnji pušač s prekomjernom težinom s visokim kolesterolom plaća više za životno osiguranje od 30- jednogodišnji nepušač s normalnom razinom kolesterola, jer njegovi rizici (dob, težina, pušenje, kolesterol) čine smrt vjerojatnijom mogućnošću.

ATR% metoda zaustavljanja

ATR% stop metodu može koristiti bilo koji trgovac, jer se širina zaustavljanja određuje postotkom prosječnog stvarnog raspona (ATR). ATR je mjera volatilnosti tijekom određenog vremenskog razdoblja. Najčešća duljina je 14, što je također uobičajena duljina za oscilatore, poput indeksa relativne čvrstoće (RSI) i stohastike. Viši ATR ukazuje na nestabilnije tržište, dok niži ATR ukazuje na manje volatilno tržište. Upotrebom određenog postotka ATR osiguravate da je vaše zaustavljanje dinamično i da se na odgovarajući način mijenja s tržišnim uvjetima.

Na primjer, za prva četiri mjeseca 2006. Prosječni dnevni raspon GBP / USD iznosio je oko 110 pipsa do 140 pipsa (slika 1). Trgovac za dan može htjeti iskoristiti 10% ATR stope, što znači da se na stopu postavlja 10% x ATR pips od ulazne cijene. U ovom slučaju, stajalište bi bilo negdje od 11 pipsa do 14 pipsa od vaše ulazne cijene. Swing trgovac može upotrijebiti 50% ili 100% ATR-a kao stopu. U svibnju i lipnju 2006., dnevni ATR iznosio je od 150 do 180 pipsa. Kao takav, dnevni trgovac sa stopom od 10% zaustavio bi ulaz od 15 pipsa do 18 pipsa, dok bi ljuljački trgovac s 50% zaustavljanja imao zaustavljanja od 75 pipsa do 90 pipsa od ulaska.

Slika 1 - Izvor: FXTrek Intellichart

Jedino ima smisla da trgovac računa za volatilnost sa širim zastojima. Koliko puta vas zaustavljaju na nestabilnom tržištu, samo da biste vidjeli obrnuto tržište "> Uđite u profitabilni teritorij sa prosječnim istinitim rasponom)

Višednevni visoki / niski

Višednevna visoka / niska metoda najprikladnija je za trgovce dionicama i trgovce pozicijama. Jednostavno je i nameće strpljenje, ali također može predstaviti trgovca prevelikom riziku. Za dugu poziciju postavilo bi se zaustavljanje na unaprijed određenom dnevnom minimumu. Popularni parametar je dva dana. U ovom slučaju zaustavljanje bi bilo postavljeno na dvodnevnom dnu (ili neposredno ispod njega). Ako pretpostavimo da je trgovac bio dugo tijekom uzlaznog trenda prikazanog na slici 2, pojedinac bi vjerojatno napustio položaj kod zakružene svijeće, jer je ovo prva traka koja se probila ispod dvodnevnog dna. Kao što ovaj primjer sugerira, ova metoda dobro djeluje za trendove kao trgovce zaustavljanjem.

Slika 2 - Izvor: FXTrek Intellichart

Ova metoda može prouzrokovati trgovaca da pretjerano rizikuje kada trguje nakon dana koji pokazuje veliki raspon. Taj je rezultat prikazan na slici 3 u nastavku.

Slika 3 - Izvor: FXTrek Intellichart

Trgovac koji uđe u položaj blizu vrha velike svijeće možda je odabrao loš ulaz, ali što je još važnije, taj trgovac možda neće htjeti koristiti dvodnevni nizak kao strategiju zaustavljanja gubitaka (kao što je prikazano na slici 3) rizik može biti značajan.

Najbolje upravljanje rizikom je dobar ulazak. U svakom slučaju, najbolje je izbjegavati višednevni visoki / niski zastoj prilikom ulaska u položaj neposredno nakon dana s velikim dometom. Trgovci na duži rok mogu htjeti koristiti tjedne ili čak mjesece kao svoje parametre za zaustavljanje plasmana. Dvomjesečno nisko stajanje ogromno je zaustavljanje, ali ima smisla za pozicionirača koji obavlja samo nekoliko transakcija godišnje.

Ako je volatilnost (rizik) niska, ne morate plaćati toliko za osiguranje. Isto vrijedi i za zaustavljanja - iznos osiguranja koji će vam trebati od zaustavljanja ovisit će o ukupnom riziku na tržištu.

Zatvara se iznad / ispod razine cijena

Još jedna korisna metoda je postavljanje zaustavljanja na zatvaračima iznad ili ispod određenih razina cijena. Nema stvarnog zaustavljanja u trgovinskom softveru; trgovina se ručno zatvara nakon što se zatvori iznad / ispod određene razine. Razine cijena koje se koriste za zaustavljanje često su okrugli brojevi koji završavaju u 00 ili 50. Kao i kod višednevne visoke / niske metode, ova tehnika zahtijeva strpljenje jer se trgovina može zatvoriti samo na kraju dana.

Kad zaustavite zaustavljanje iznad ili ispod određenih razina cijena, nema šanse da vas lovci na stop zaustave sa tržišta. Nedostatak je u tome što ne možete kvantificirati točan rizik i postoji vjerojatnost da će tržište probiti ispod / iznad razine cijena, što će vam dovesti do velikog gubitka. Da biste se izborili sa šansama da se to dogodi, vjerojatno ne želite koristiti ovu vrstu zaustavljanja prije velike vijesti. Također biste trebali izbjegavati ovu metodu kod trgovanja vrlo volatilnim parovima poput GBP / JPY. Na primjer, 14. prosinca 2005., GBP / JPY otvorio se u 212, 36, a zatim je pao na 206, 91 prije zatvaranja u 208, 10 (Slika 4). Trgovac koji se zaustavio na kraju ispod 210, 00 mogao je izgubiti dobar dio novca.

Slika 4 - Izvor: FXTrek Intellichart

Zaustavljanje indikatora

Indikator zaustavljanja logična je metoda zaustavnog zaustavljanja i može se koristiti u bilo kojem vremenskom okviru. Ideja je da se tržište pokaže znakom slabosti (ili snage, ako je kratka) prije nego što izađete van. Glavna prednost ovog zaustavljanja je strpljenje. Nećete se izgurati iz trgovine jer imate okidač koji vas izvodi iz tržišta. Kao i druge gore opisane tehnike, nedostatak je rizik. Uvijek postoji šansa da će tržište propasti tijekom razdoblja koje prolazi ispod vašeg zaustavnog okidača.

Dugoročno, međutim, ova metoda izlaska ima više smisla od pokušaja odabira vrha za izlazak vašeg dugačkog ili dna za izlazak vašeg kratkog. Koliko ste puta napustili trgovinu jer je RSI prešao ispod 70, samo da biste vidjeli uzlazni trend nastavljajući dok RSI oscilirao oko 70 "> stopu promjene ili indeks robnog kanala.

Slika 5 - Izvor: FXTrek Intellichart

Donja linija

Uz trgovanje, uvijek igrate igru ​​vjerojatnosti, što znači da će svaki trgovac ponekad pogriješiti. Važno je da svi trgovci razumiju vlastiti stil trgovanja, ograničenja, pristranosti i tendencije, tako da mogu učinkovito koristiti zaustavljanja.