Trgovanje volatilnim zalihama tehničkim pokazateljima

Volatilnost je rasipanje povrata za određeni indeks sigurnosti ili tržišta. Kratkoročni trgovci kvantificiraju ga kao prosječnu razliku između dnevnog i dnevnog indeksa dionica, podijeljenog s cijenom dionica. Dionica koja se kreće 5 dolara dnevno s cijenom dionice od 50 dolara više je volatilna od dionica koje se kreću 5 dolara dnevno s cijenom dionice od 150 dolara, jer je postotak poteza veći s prvim.

Trgovanje naj hlapljivijim dionicama učinkovit je način trgovanja, jer teoretski te dionice nude najveći potencijal zarade. Mnogi trgovci ne potražuju ove dionice, već bez vlastite opasnosti, ali se suočavaju s dva glavna pitanja: kako pronaći najviše hlapljive zalihe i kako trgovati njima koristeći tehničke pokazatelje. (Pogledajte također: Trend trading: 4 najčešća pokazatelja .)

Ključni odvodi

• Trgovci često traže najpovoljnije dionice na tržištu kako bi iskoristili cjenovnu akciju cijena i kratkoročne strategije.
• Nekoliko mrežnih alata za prosijavanje može vam pomoći identificirati i suziti popis hlapljivih zaliha kojima želite trgovati.
• Volatilnost, iako potencijalno profitabilna, također je rizična i može dovesti do većih gubitaka.

Kako pronaći najviše hlapljive zalihe

Pronalaženje naj hlapljivijih zaliha nije složeno i ne zahtijeva stalno istraživanje ili provjeru zaliha. Umjesto toga, pokrenite zaslon dionica za dionice koje su stalno nestabilne. Volumen je također bitan pri trgovanju hlapljivim zalihama, za ulazak i izlazak s lakoćom.

Akcijski skup (StockFetcher.com) primjer je filtra pomoću kojeg možete pratiti vrlo nestabilne zalihe. Primjenjujući filtre koji se mogu prilagoditi, Stock Fetcher će birati dionice s prosječnim potezima većim od 5% dnevno (između otvorenog i zatvorenog) tijekom posljednjih 100 dana. Također filtrira zalihe čija se cijena kreće između 10 i 100 dolara, a prosječna dnevna količina iznad 4 milijuna u posljednjih 30 dana. Nadalje, ako vas zanimaju samo dionice, dodavanje filtra poput "razmjena nije Amex" pomaže u izbjegavanju ETF-ova s ​​utjecajem na dobit koji se pojavljuju u rezultatima pretraživanja.

Još intenzivnija opcija je tražiti isparljive zalihe svakog dana. Finviz.com (besplatna verzija) osigurava najbolje dobitnike, gubitnike i najpovoljnije zalihe za svaki dan trgovanja. Upotrijebite alat za prosijavanje za daljnji filtriranje rezultata tržišne kapitalizacije, performansi i volumena. Sužavanje pretraživanja na ovaj način pruža trgovcima popis dionica koji odgovaraju njihovim točnim specifikacijama.

Nasdaq.com navodi najveće dobitnike i gubitnike na NASDAQ, NYSE i AMEX. To nisu filtrirani rezultati i samo odražavaju volatilnost za taj dan. Stoga popis sadrži potencijalne dionice koje bi mogle i dalje biti nestabilne, ali trgovci moraju ručno proći rezultate i vidjeti koje dionice imaju povijest volatilnosti i imaju dovoljno volumena da mogu opravdati trgovanje.

Trgovanje najviše volatilnim dionicama

Isparljive zalihe sklone su oštrim potezima, što zahtijeva strpljenje u čekanju unosa, ali brzu akciju kada se ti unosi pojave. Kao i kod bilo koje dionice, trgovanje hlapljivim dionicama koje imaju tendenciju u trendu pruža usmjerenu pristranost, dajući prednost trgovcu. Određeni pokazatelji mogu se upotrijebiti za trgovanje hlapljivim zalihama, ali trgovac također mora pratiti radnju cijena - promatrajući da li cijena povećava ljuljačke ili niže niže oscilacije u odnosu na prethodne valove - kako bi utvrdio kada se signalni signali uzimaju i kada ih ostavljaju sami, Evo dva tehnička pokazatelja koja možete koristiti za trgovanje hlapljivim zalihama, zajedno s onim što treba tražiti u vezi s cijenama.

Keltner kanali

Keltnerovi kanali stavljaju gornji, srednji i donji opseg oko akcije s cijenama na berzi. Pokazatelj je najkorisniji na tržištima s velikim trendom kada cijena povećava i više, a najniža sniženja za trend rasta ili niže i najniže za nizak trend.

Tijekom snažnog uzlaznog trenda, cijena će "voziti" gornjim Keltnerovim kanalom, a povlačenja često jedva dopiru do srednjeg pojasa i ne prelaze donji pojas. Srednja zona je stoga potencijalna ulazna točka. Zaustavljanje se postavlja otprilike polovinu do dvije trećine puta između srednjeg i donjeg pojasa. Izlaz se postavlja neposredno iznad gornjeg pojasa.

Primijenite isti koncept na silazni trend. Cijena često prati donju liniju Keltnerovih kanala, a povlačenja često dosežu srednju traku, ali ne prelaze gornju Keltnerovu liniju. Srednja linija stoga pruža područje s kratkim ulaskom - zastoj se postavlja samo unutar gornje Keltner linije, a cilj je ispod donje Keltnerove linije.

Keltnerovi kanali obično se stvaraju korištenjem prethodnih 20 cjenovnih barova, s prosječnim množiteljem istinskog raspona do 2, 0. Nagrada u odnosu na rizik obično je 1, 5 ili 2, 0 do 1, što znači da za 1 USD rizika profitni potencijal iznosi 1, 50 do 2, 00 USD.

Slika 1. Keltnerovi kanali (20, 2, 0 ATR) primijenjeni na dvominutnu shemu

Izvor: FreeStockCharts.com

Budući da se Keltnerovi kanali kreću kako se cijena kreće, cilj se postavlja u vrijeme trgovine i zadržava se tamo.

Prednost ove strategije je u tome što se čeka narudžba na srednjem pojasu. Određivanje vremena unosa nije potrebno, a nakon što su sve narudžbe postavljene, trgovac ne mora ništa osim sjediti i čekati da se zaustavi ili zaustavi cilj. Alternativno, trgovinom se može aktivno upravljati. Zbog vrlo jakog trenda, cilj se može prilagoditi tako da ostvari više dobiti. Zastoj i rizik trebaju se smanjiti samo kad trgovina postane profitabilna; rizik se nikad ne povećava tijekom trgovine.

Nedostatak ove strategije je u tome što ona dobro uspijeva na trendovskim tržištima, ali čim trend nestane, započet će gubitak posla jer će se vjerojatnije da će cijena kretati naprijed-natrag između gornjih i donjih kanala.

Filtriranje obrta na temelju jačine trenda pomaže u tom pogledu. Na primjer, tijekom porasta cijene, ako cijena nije uspjela povećati visoku vrijednost neposredno prije dugog ulaska, izbjegavajte trgovinu, jer će dublje povlacenje vjerojatno zaustaviti trgovinu. (Vidi također: Otkrivanje Keltnerovih kanala i Chaikin oscilatora .)

Slika 2. Keltnerovi kanali (20, 2, 0 ATR) primijenjeni na dvominutnu kartu

Izvor: FreeStockCharts.com

Stohastički oscilator

Stohastički oscilator je još jedan pokazatelj koji je koristan za trgovanje naj hlapljivijim zalihama. Ova strategija koristi stohastički oscilator na rasponu zaliha ili dionica kojima nedostaje dobro definiran trend. Hlapljive zalihe često se raspoređuju prije nego što se odluče u kojem će se smjeru kretati. Budući da snažan potez može brzo stvoriti veliku negativnu poziciju, čekanje na određenu potvrdu preokreta je oprezno. Stohastički oscilator daje tu potvrdu.

Kad cijena nema jasan smjer i kreće se pretežno bočno, prodajte se blizu vrha ponude nakon što se stohastički pomakne iznad 80, a zatim se spusti ispod. Zaustavite mjesto iznad vrha koji se upravo stvorio s metom na 75% puta niz domet. Na primjer, ako je raspon visok 1 dolar, od niskog do visokog, postavite cilj od 0, 25 USD iznad minimalnog.

Zauzmite duge položaje u blizini dna raspona kad stohastika padne ispod 20 i onda se nadvisi iznad nje. Zaustavite mjesto ispod nedavnog praga i usmjerite 75% na gornji domet. Ako je raspon visok od 1 USD, od visokog do niskog, cilj se postavlja 0, 25 USD ispod vrha.

Trgovine se uzimaju čim cijena prijeđe stohastičku razinu okidača (80 ili 20). Ne čekajte da se popuni cjenovna traka; do završetka trajanja jedne, dvije minute ili pet minuta, cijena bi mogla pregaziti cilj da bi trgovina mogla biti vrijedna.

Zanemarite suprotne signale dok trgujete; dopusti metu ili stani da te pogodi. Nakon što je meta pogođena, ako se dionica nastavi kretati, ubrzo nakon toga razvit će se signal u suprotnom smjeru. Na slici 3 prikazana je kratka trgovina, nakon čega slijedi duga trgovina, a slijedi druga trgovina.

Stohastički oscilator koristi standardne postavke od 12 razdoblja i% K postavljen na 3.

Slika 3. Stohastički se primjenjuje na dvominutnu kartu

Izvor: FreeStockCharts.com

Na slici 3. raspon je 0, 16 dolara visine (16 dolara minus 15, 84 dolara); 25% od 0, 16 USD je 0, 04 USD. Oduzmite 0, 04 USD od visokog dometa od 16 USD kako biste postigli cilj za duge pozicije od 15, 96 USD. Dodajte 0, 04 USD u najniži raspon i to 15, 84 USD kako biste postigli cilj za kratke pozicije od 15, 88 USD. Iako je raspon na snazi, to su vaše mete za duge i kratke pozicije. Na ovaj način, veća je vjerojatnost da će cilj biti pogođen čak i ako ga cijena ne vrati na vrh ili dno raspona kad je dugačak ili kratak.

Za prvu kratku trgovinu, nešto iza 13:30, stohastik se diže iznad 80, a zatim se spušta ispod nje. To signalizira kratku trgovinu. Prodaja po trenutnoj cijeni čim indikator pređe ispod 80 odozdo. Odmah se zaustavite iznad nedavnog visokog cijena koji se upravo stvorio. Izlazni cilj postavite na 15, 88 USD. Ne radite ništa drugo dok se ne postigne zaustavljanje ili cilj. Cilj je postignut manje od sat vremena nakon čega ćete se izvući iz trgovine s profitom. Stohastika je od tada pala ispod 20, pa čim se ponovno vrati iznad 20, uđite u dugu trgovinu po trenutnoj cijeni. Brzo se zaustavite ispod cijene koja je upravo formirana i postavite cilj da biste izašli na 15, 96 USD. Ova trgovina traje oko 15 minuta prije postizanja cilja profitabilne trgovine. Druga kratka trgovina razvija se odmah nakon prethodne trgovine; unesite kratko trenutnu cijenu dok stohastički prijeđu ispod 80, zaustavite se iznad nedavne visoke cijene i postavite cilj da biste izašli na 15, 88 USD. Cilj se postiže manje od 30 minuta kasnije.

Prednost ove strategije je što čeka povlačenje na povoljnije područje, a cijena se počinje kretati natrag u našem trgovačkom smjeru kad uđemo. Stoga se može koristiti relativno tijesno zaustavljanje, a omjer nagrade i rizika obično će biti 1, 5: 1 ili veći. Glavni nedostatak su lažni signali. Lažni signali su kada indikator križa preko linije 80 (za kratke hlače) ili 20 linija (za duge), što potencijalno rezultira gubitkom posla prije nego što se isplativi potez razvije.

Budući da se stohastički kreće sporije od cijene, indikator također može pružiti signal prekasno. Kad se pojave ulazni signali, cijena se možda već znatno pomaknula prema cilju, smanjujući tako potencijal zarade i, možda, trgovanje ne vrijedi uzimati. Nakon ulaska, nagrada bi trebala biti barem 1, 5 puta veća od rizika, na temelju cilja i zaustaviti. (Za više pogledajte: Stohastika: točan pokazatelj kupovine i prodaje .)

Donja linija

Hlapive dionice su privlačne trgovcima zbog brzog potencijala profita. Trendi volatilne dionice često pružaju najveći potencijal dobiti, jer postoji usmjerena predrasuda za pomoć trgovcima u donošenju odluka. Keltnerovi kanali korisni su u jakim trendovima, jer se cijena često povlači natrag u srednji pojas, pružajući ulaz. Loša strana je da će se, nakon što se trend završi, dogoditi gubitak posla. Nadgledanje akcije s cijenama i provjeravanje postizanja veće cijene i viša niska prije ulaska u trgovinu uzlaznim trendovima (niža niska i niža visoka za trgovinu silaznim trendovima) pomoći će ublažavanju ovog nedostatka.

Hlapive zalihe nisu uvijek u trendu; često se tuku naprijed-natrag. Tijekom raspona, kada stohastički dosegne ekstremnu razinu (80 ili 20), a zatim se obrne na drugi način, to ukazuje da se raspon nastavlja i pruža mogućnost trgovanja. Pratite i stohastičke i Keltnerove kanale kako biste djelovali na trendove ili mogućnosti. No nijedan pokazatelj nije savršen - stoga uvijek pratite cjenovne akcije kako biste utvrdili kada je tržište u trendu ili u rasponu kako biste primijenili pravi alat. (Za dodatno čitanje potražite: Kako profitirati od volatilnosti .)

[Profitiranje od volatilnosti zahtijeva široku upotrebu tehničke analize, uključujući obrasce grafikona i tehničke pokazatelje. Ako ste novi u tehničkoj analizi ili želite usavršavati svoje vještine, tečaj Tehničke analize na Akademiji Investopedia pruža detaljni pregled tehničkih koncepata koji su vam potrebni da biste postali uspješan trgovac.]