Omjer volatilnosti

Što je omjer volatilnosti

Omjer volatilnosti tehnička je mjera koja se koristi za utvrđivanje obrazaca cijena i promjena. U tehničkoj analizi koristi istinski raspon da bi dobio razumijevanje kako se cijena vrijednosnog papira kreće tekućeg dana u odnosu na njegovu prethodnu volatilnost.

BREAKING DOWN omjer hlapljivosti

Omjer volatilnosti mjera je koja pomaže investitorima da prate volatilnost cijene dionica. To je jedan od rijetkih tehničkih pokazatelja usmjerenih na volatilnost. Općenito, standardno odstupanje je obično jedna od najčešćih mjera koja se koristi za sljedeće volatilnost. Standardno odstupanje je osnova za nekoliko tehničkih kanala, uključujući Bollinger pojaseve. Tehnički analitičari koriste sveobuhvatne kanale različitih omotača za identifikaciju raspona cijena i modela volatilnosti koji pomažu u trgovanju signalima. Povijesna volatilnost je također druga uobičajena trend-linija koja se može koristiti za praćenje volatilnosti.

Omjer volatilnosti razvijen je kako bi pridonio analizi volatilnosti cijena. Izračuni omjera volatilnosti i volatilnosti u industriji mogu se razlikovati. Za tehničku analizu, Jack Schwager poznat je po tome što je u svojoj knjizi "Tehnička analiza" uveo koncept omjera volatilnosti.

Izračunavanje koeficijenta volatilnosti

Schwagerova metodologija za izračun omjera hlapljivosti temelji se na konceptu istinskog raspona koji je razvio i uveo Welles Wilder, ali ima nekoliko iteracija. Schwager izračunava omjer hlapljivosti iz sljedećeg:

VR = TTRATRgdje: VR = Omjer nestabilnostiTTR = Današnji istinski rasponTodan je istinski raspon = Max-MinMax = Današnji visoki, jučerašnji CloseMin = Danas je najniži, jučerašnji zatvorATR = prosječni istinski raspon proteklog razdoblja N-dana \ početak {usklađeno} & \ tekst {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ tekst {ATR}} \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ text {VR} = \ tekst {omjer volatilnosti} \\ & \ tekst { TTR} = \ text {Današnji istinski raspon} \\ & \ tekst {današnji pravi raspon} = \ tekst {Max} - \ tekst {Min} \\ & \ tekst {Max} = \ tekst {Danas je najviši, jučerašnji zatvor} \\ & \ text {Min} = \ tekst {Danas je nisko, jučerašnje zatvaranje} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {prosječni istinski raspon proteklog N-dnevnog razdoblja} \\ \ kraj {usklađeno} VR = ATRTTR gdje je: VR = Volatility RatioTTR = Današnji istinski rasponToday's True Range = Max-MinMax = Današnji visoki, jučerašnji CloseMin = Danas je najniži, jučerašnji zatvorATR = prosječni istinski raspon proteklog razdoblja N-dana

Ostale iteracije omjera hlapljivosti mogu uključivati ​​sljedeće:

VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = apsolutna vrijednost MaxAbsolute vrijednosti Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Današnji HighTL = današnji LowYC = jučerašnji zatvor \ početak {poravnanje} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ tekst {ATR}} \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst TTR = \ tekst {apsolutna vrijednost maks.} \\ & \ tekst {apsolutna vrijednost maks.} = \ tekst {TH} - \ tekst {TL}, \ tekst {TH} - \ tekst {YC}, \ tekst {YC} - \ tekst {TL} \\ & \ tekst {TH} = \ tekst {Današnji vrhunac} \ \ & \ text {TL} = \ text {Današnja niska} \\ & \ tekst {YC} = \ tekst {Jučerašnje zatvaranje} \\ \ kraj {poravnano} VR = ATR∣TTR∣ gdje: | TTR | = apsolutna vrijednost MaxAbsolute vrijednosti Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Današnji HighTL = današnji LowYC = jučerašnji zatvor

VR = ∣TTR∣EMAgdje: EMA = eksponencijalni pomični prosjek pravog raspona proteklog N-dnevnog razdoblja \ početak {poravnanje} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ tekst {EMA}} \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {EMA} = \ tekst {eksponencijalni prosjek pomicanja istinskog raspona} \\ & \ tekst {proteklog N-dnevnog razdoblja} \\ \ end {usklađeno} VR = EMA∣TTR∣ gdje je: EMA = eksponencijalni pomični prosjek pravog raspona proteklog N-dnevnog razdoblja

Signali omjer nestabilnosti

Ulagači i trgovci imat će vlastite mehanizme za praćenje i otkrivanje obrazaca iz omjera volatilnosti. Taj se omjer obično crta kao jedan redak na tehničkom grafikonu bilo kao prekrivač ili u njegovom vlastitom prikazu.

Veći omjer volatilnosti signalizirat će značajnu volatilnost cijena u tekućem danu trgovanja. Općenito, volatilnost može biti signal poremećaja ili razvoja koji utječu na cijenu vrijednosnog papira. Stoga, visoka volatilnost može dovesti do novog trenda cijene vrijednosnog papira u bilo pozitivnom ili negativnom smjeru. Trgovci slijede volatilnost i omjer volatilnosti zajedno s ostalim obrascima trgovanja kako bi potvrdili signal trgovanja za ulaganje.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Prosječni istinski raspon - ATR Prosječni istinski raspon - ATR je pokazatelj tehničke analize koji mjeri volatilnost dekompozicijom čitavog raspona cijene imovine za to razdoblje. više Što je tržišni zamah mjera ukupnog raspoloženja na tržištu koja može poduprijeti kupovinu i prodaju sa i protiv kretanja na tržištu. više Definicija i upotrebe indeksa dinamičkog momenta Dinamički zamah koristi se u tehničkoj analizi kako bi se utvrdilo je li vrijednosnica pretjerana ili preopterećena. Može se upotrijebiti za generiranje trgovačkih signala na trendovskim ili rangiranim tržištima. više Razumijevanje pokretnih prosjeka (MA) Pomični prosjek pokazatelj je tehničke analize koji pomaže uglađivanju radnje cijena filtriranjem „buke“ iz slučajnih oscilacija cijena. više Definicija i strategije vrhunskog oscilatora Ultimate Oscillator je tehnički pokazatelj koji je razvio Larry Williams za mjerenje zamaha cijene imovine u više vremenskih okvira. Ona proizvodi signale za kupnju i prodaju temeljene na divergenciji. više Definicija i taktike kanala Keltner Kanal Keltner skup je bendova postavljenih iznad i ispod cijene imovine. Pasovi se temelje na volatilnosti i mogu pomoći u određivanju smjera trenda i pružanju trgovačkih signala. više partnerskih veza