Kako se stvaraju algoritmi trgovanja

Kvantitativno trgovanje nije dostupno samo institucionalnim trgovcima; uključeni su i trgovci na malo. Iako se preporučuju vještine programiranja ako želite stvoriti algoritme, čak i oni nisu uvijek potrebni. Dostupni su programi i usluge koji pišu programski kod za strategiju na temelju ulaza koji pružate. Kôd proizveden programom / uslugom zatim se uključuje u trgovačku platformu i trgovanje počinje. Ali prije nego što se išta od toga može dogoditi, trgovci koji žele biti algoritamski napreduju kroz nekoliko koraka odlučujući što točno žele s algoritmom postići i kako.

Vremenski okvir i ograničenja

Iako se dobro programiran algoritam može samostalno pokretati, preporučuje se određeni ljudski nadzor. Stoga odaberite vremenski okvir i trgovačku frekvenciju koje možete nadzirati. Ako imate posao sa punim radnim vremenom i vaš je algoritam programiran da stotine obrta dnevno napravi jednominutni grafikon dok ste na poslu, to možda nije idealno. Možda biste željeli odabrati malo dugoročniji vremenski okvir za svoje trgovine i manje frekvencije trgovine, tako da možete zadržati kartice.

Profitabilnost u fazi testiranja algoritma ne znači da će i dalje proizvoditi te prihode zauvijek. Povremeno ćete morati ući i izmijeniti algoritam trgovanja ako rezultati otkriju da više ne funkcionira. To je i vremensko opredjeljenje koje svi koji poduzimaju algoritamsko trgovanje moraju prihvatiti.

Financijska ograničenja također su problem. Provizije se slažu vrlo brzo sa visokofrekventnom strategijom trgovanja, pa se pobrinite da imate najpovoljnijeg dostupnog brokera i da profitni potencijal svake trgovine zahtijeva plaćanje tih provizija, potencijalno mnogo puta dnevno. Početni kapital je također razmatranje. Različita tržišta i financijski proizvodi zahtijevaju različit iznos kapitala. Ako dnevno trgujete dionicama, trebat će vam najmanje 25 000 USD (preporučuje se više), ali trgovanje forexom ili fjučersima možete potencijalno započeti s manje.

Tržišna ograničenja su još jedan problem. Nije svako tržište prilagođeno algoritamskoj trgovini. Odaberite zalihe, ETF-ove, forex parove ili futures s dovoljno likvidnosti da biste upravljali narudžbama koje će algoritam proizvoditi.

Razviti ili fino prilagoditi strategiju

Kad se financijska i vremenska ograničenja shvate, razvijte ili precizirajte strategiju koja se može programirati. Možda imate strategiju kojom trgujete ručno, ali je li lako kodirana? Ako je vaša strategija visoko subjektivna, a ne temelji se na pravilima, programiranje strategije može biti nemoguće. Strategije na temelju pravila najlakše je kodirati - strategije s unosima, zaustavnim gubicima i cjenovnim ciljevima na temelju mjerljivih podataka ili kretanja cijena.

Budući da se strategije koje se temelje na pravilima lako kopiraju i testiraju, ima ih mnogo na raspolaganju ako nemate vlastite ideje. Quantpedia je jedan takav resurs, koji nudi akademske radove i rezultate trgovanja za različite kvantitativne metode trgovanja. Nacrtana pravila mogu se kodirati i zatim testirati na profitabilnost na prošlim i trenutnim podacima. Kodiranje algoritma zahtijeva vještinu programiranja ili pristup softveru ili nekoga tko vas može kodirati.

Ispitivanje trgovinskog algoritma

Najvažniji korak je testiranje. Nakon što je kodirana strategija trgovanja, nemojte trgovati stvarnim kapitalom dok nije testiran. Testiranje uključuje puštanje algoritma na povijesne podatke o cijenama, pokazujući kako je algoritam obavljao na tisuće obrta. Ako je povijesna faza testiranja profitabilna, a proizvedeni statistički podaci prihvatljivi su za vašu toleranciju na rizik - kao što je, na primjer, maksimalan omjer povlačenja, dobitak, rizik od propasti - tada nastavite s testiranjem algoritma u uvjetima uživo na demo računu. Još jednom, ova faza bi trebala proizvesti stotine obrta kako biste mogli pristupiti izvedbi.

Ako je algoritam profitabilan na povijesnim podacima o cijenama i trgovanje demo računom uživo, koristite ga stvarnim kapitalom, ali budnim okom. Uvjeti uživo se razlikuju od povijesnih ili demo testiranja, jer naredbe algoritama zapravo utječu na tržište i mogu prouzrokovati proklizavanje. Dok se ne provjeri algoritam djeluje na stvarnom tržištu, kao što je to činio pri testiranju, održavajući budnu pažnju.

Stalno održavanje

Sve dok algoritam radi unutar statističkih parametara utvrđenih tijekom testiranja, ostavite algoritam na miru. Algoritmi imaju korist od trgovanja bez emocija, ali trgovac koji se stalno motao algoritmom poništava tu korist. Algoritam ipak zahtijeva pažnju. Pratite performanse i ako se tržišni uvjeti toliko promijene da algoritam više ne funkcionira kako bi trebao, tada će možda trebati prilagodbe.

Donja linija

Algoritamsko trgovanje nije nastojanje zaboravi i zaboravi što te čini bogatom preko noći. U stvari, kvantitativno trgovanje može biti jednako toliko koliko i ručno trgovanje. Ako se odlučite za izradu algoritma budite svjesni kako vremensko, financijsko i tržišno ograničenje može utjecati na vašu strategiju i planirajte je u skladu s tim. Pretvorite trenutnu strategiju u strategiju koja se temelji na pravilima, a koja se može lakše programirati ili odaberite kvantitativnu metodu koja je već testirana i istražena. Zatim pokrenite vlastitu fazu testiranja koristeći povijesne i trenutne podatke. Ako se to provjeri, pokrenite algoritam s pravim novcem pod budnim okom. Prilagodite ako je potrebno, ali u protivnom pustite da radi svoj posao.