Glavna budućnost trgovanja pokazateljima trendova

U cijelom trgovanju, možda najbrži način zaraditi puno novca je zakopčati se na trendu budućnosti tržišta i voziti ga. Ovaj pristup ima dva katalizatora. Prvo, trgovanje terminima uključuje poluge, što znači da samo unesete mali dio vrijednosti ugovora prilikom ulaska u trgovinu. Drugo, kada tržište raste ili padne, mnogo novca možete brzo zaraditi. Naravno, to je dobra vijest. Loša vijest je da stvari mogu ići u drugom smjeru, tako da je jaka kontrola rizika bitan element uspješnog trgovanja budućnosti. Ovaj dio neće upasti u složenu kontrolu rizika i upravljanja novcem. Umjesto toga, učinit će to slučaj za identificiranje i trgovanje u skladu s primarnim trendom određenog tržišta.

U početku

Davno, o vremenu nastanka osobnih računala, sustavi koji prate trend koji su "uvijek bili" - tj. Bili u svakom trenutku dugi ili kratki položaj - bili su prilično popularni i mogli bi biti korisni. Tada je tržište moglo napredovati na dobar način prije nego što je puno ljudi uhvatilo ono što se događa. Danas su tržišne informacije tako lako dostupne i šire se tako brzo da pojednostavljeni trend nije nužno održiva alternativa kao samostalni pristup trgovanju.

Isto tako, brojni udarci i duge dionice neradne cijene čine čisti pristup „uvijek u trendu“ manje nego optimalan iz perspektive stope povrata. A tu je i uvijek emocionalno "habanje" koje dolazi s mnogo gubitničkih obrta uz put dok se čeka nekoliko doista velikih dobitnih obrta kako bi se generirao najveći dio ukupnog profita. Kao rezultat toga, vrlo se malo trgovaca i dalje oslanja na metode "uvijek u" trendu.

Ipak, kako se ispostavilo, velike su koristi od korištenja metoda praćenja trendova, osobito kada se koriste uglavnom kao filtar. Primjena metode praćenja trenda kao filtra može omogućiti trgovcu da svoj kapital usredotoči na područja koja imaju najveću vjerojatnost maksimiranja povrata.

Razlikovanje filtra trenda od trgovačkog signala

Svrha bilo kojeg pokazatelja praćenja trenda je jednostavno biti u stanju objektivno označiti trenutni trend prema gore ili prema dolje, ili u nekim slučajevima, možda kao bez trendova. Zaista ne postoji predviđanje ugrađeno u svaki pokazatelj koji slijedi trend. Date metode ne govore nam da će se trend sutra povećati (ili smanjiti), već da je sada gore (ili silazno). Stoga investitori još uvijek moraju biti svjesni potencijala za pipkanje.

Ako se posmatra na ovaj način, čin označavanja određene vrijednosnice u uzlaznom trendu ili silaznom trendu razlikuje se od stvaranja određenog signala "kupi" ili "prodaj". Kao takav, samo zato što trgovac označava trend kao "gore", ne mora nužno značiti i da bi on trebao biti dugotrajan. To, međutim, znači da ne bi trebao imati kratku poziciju. Drugim riječima, primarna funkcija filtra koji slijedi trend možda vam ne govori što treba raditi, već vam govori što ne treba činiti.

Trendovi koji slijede u akciji

Pogledajmo jedan primjer jednostavnog filtra za praćenje trenda na budućnosti tržišta. Trend ćemo označiti kao "gore" ako su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

1. 10-dnevni pomični prosjek veći je od pomičnog prosjeka od 30 dana; i
2. Najnovija granica iznad je 200-dnevnog prosjeka.

Ako su ispunjena oba uvjeta, tada bi trgovac u ovom primjeru razmislio samo o dugom trgovanju i potpuno bi izbjegao trgovanje s kratke strane.

S druge strane, trend ćemo označiti "silaznim" ako su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

1. 10-dnevni pomični prosjek je ispod 30-dnevnog pomičnog prosjeka; i
2. Najnovije zatvaranje ispod je 200-dnevnog pomičnog prosjeka.

Ako su ispunjena oba uvjeta, tada bi trgovac u ovom primjeru razmislio samo o kratkom trgovanju i potpuno bi izbjegao trgovanje s duge strane.

Slika 1 prikazuje jedan primjer tržišta koji koristi ovaj filtar. Prikazani grafikon zapravo je fond kojim se trguje na burzi koji oponaša tržište budućnosti. Ova vrsta ETF-a može djelovati kao dobar posrednik za dano tržište budućnosti budući da nema isteka ugovora kao što je to na futures tržištima.

Slika 1

Izvor: ProfitSource od strane HUBB-a

Prvi pokazatelj filtra označen na slici 1 primjećuje da je 10-dnevni pomični prosjek iznad pomičnog prosjeka od 30 dana, a također da je i cijena zatvaranja iznad pomičnog prosjeka od 200 dana. U ovom trenutku, trend je označen kao "uzlazan", a do daljnjeg trgovac može razmotriti ulazak u dugu poziciju, ali apsolutno ne bi trebao razmatrati ulazak u kratku poziciju, jer bi to značilo "borba protiv trenda".

Drugi pokazatelj ("Nema trenda; nema pozicija") jednostavno ukazuje na nedostatak objektivnog primarnog trenda. U ovom trenutku, trgovac bi želio stajati po strani dok se ne uspostavi novi trend.

Sljedeći novi trend uspostavlja se nagore nekoliko tjedana kasnije i traje otprilike pet mjeseci prije nego što se pojavi sljedeći pokazatelj „nema trenda“. Tijekom cijelog tog vremena, trgovac bi bio fokusiran samo na dugu stranu tržišta. Kako su sve razlike u cijenama za to vrijeme bile relativno plitke i kratkotrajne, trgovci koji su pokušali igrati kratku stranu tržišta za to vrijeme najvjerojatnije bi iskusili niz gubitaka. Trgovac koji se usredotočio isključivo na dugu stranu tržišta na temelju jednostavnog filtra koji prati trend, ne samo da je uživao najveću vjerojatnost zarade zahvaljujući fokusiranju na primarni trend, već je također izbjegao emocionalni i financijski gubitak bilo kojeg gubitka kontrandera. obrta.

Donja linija

"Pravila" korištena u našem primjeru nemaju za svrhu da sadrže cjelovit trgovinski sustav. Jedina svrha ovih pravila je zadržati trgovca usredotočenim na cjenovni smjer koji trenutno pokazuje najveću snagu. Drugim riječima, filtriranje trendova samo je jedan dio slagalice za trgovanje - iako vrlo koristan. Trgovac koji koristi filtar poput onog u našem primjeru još uvijek mora ugraditi posebna pravila kupovine i prodaje, mora odrediti koliko ugovora o kupovini ili prodaji ukratko, mora odrediti gdje treba zaustaviti itd.

Ipak, na kraju, trgovac koji može usredotočiti svoj kapital i pažnju na snažno trendirajuće situacije uvelike je povećao svoje izglede za profit na futures tržištima na duži rok.