Omjer profita / gubitka

Koliki je omjer profita / gubitka?

Omjer profita / gubitka djeluje poput ljestvice rezultata za aktivnog trgovca čiji je osnovni motiv maksimiziranje dobiti od trgovanja. Omjer profita / gubitka je prosječna dobit na dobitnim poslovima podijeljena s prosječnim gubitkom na izgubljenom poslu u određenom vremenskom razdoblju.

Objašnjen omjer profita / gubitka

Omjer profita / gubitka mjeri učinak trgovinske strategije ili sustava. Očito, što je veći omjer to je bolje. Mnoge trgovačke knjige zahtijevaju barem omjer 2: 1. Na primjer, ako je sustav imao prosječni dobitak od 750 USD po trgovini i prosječni gubitak u istom vremenu od 250 USD po trgovini, tada bi omjer profita / gubitka bio 3: 1. Stalno solidan omjer profita / gubitka može potaknuti trgovca da povećava oklade na istu strategiju u pokušaju stvaranja veće apsolutne dobiti. Suprotno tome, neprihvatljivi omjer profita i gubitka vodio bi ispitivanju strategije ili sustava koji se koristi radi pronalaženja slabih veza. Možda će se trgovac odlučiti napustiti strategiju ili sustav ako omjer ne proizvede dovoljno dobiti ili čak uzrokuje kapitalne gubitke.

Razmišljanje izvan omjera

Omjer profita / gubitka može biti pretjerano pojednostavljen način gledanja na uspješnost jer ne uzima u obzir vjerojatnosti dobitaka ili gubitaka u obrtu. Koncept zvan prosječna profitabilnost po trgovini (APPT) može biti uvidljiviji. APPT je prosječan iznos koji trgovac može očekivati ​​da će pobijediti ili izgubiti po trgovini. APPT je razlika između a) produkta vjerojatnosti dobitka i prosječne pobjede; i b) proizvod vjerojatnosti gubitka i prosječnog gubitka. Kao primjer uzmite 10 trgovina, od kojih su tri profitirale, a sedam je izgubilo. Vjerojatnost dobitka je, dakle, 30%, a vjerojatnost gubitka 70%. Nadalje, pretpostavite da je prosječna pobjeđena trgovina bila 600 USD, a prosječna gubitka trgovina 300 USD. APPT je (30% x 600) manje (70% x 300), ili - 30 USD. Dakle, iako je omjer profita / gubitka bio 2: 1 (600 USD: 300 USD), strategija trgovanja u smislu vjerojatnosti je zapravo gubitnička.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Kako funkcionira omjer dobitka i gubitka Omjer dobitka / gubitka omjer je ukupnog broja dobitnih trgovina i ukupnog broja obrta koji gubi. Ne uzima se u obzir koliko je dobiveno ili izgubljeno, već jednostavno ako su bili pobjednici ili gubitnici. više Razumijevanje koeficijenta CAPE Koeficijent CAPE mjerilo je koje prilagođava zaradu prošlih kompanija inflacijom tako da predstavlja kratku sliku pristupačnosti dionica u određenom trenutku. više Kako funkcionira analiza omjera Analiza omjera odnosi se na metodu analize likvidnosti, operativne učinkovitosti i profitabilnosti tvrtke usporedbom stavki u njezinim financijskim izvještajima. više Definicija indeksa volatilnosti CBOE (VIX) CBOE indeks volatilnosti ili VIX indeks je kreiran od strane Chicago Board Exchange Exchange (CBOE), koji pokazuje očekivanje tržišta od 3-dnevne volatilnosti. više Kako bikoviti ulagači mogu zaraditi s povratnim omjerom koeficijenta naplate Ponovno pokrivanje omjera poziva opcijska je strategija koju biči investitori koriste ako vjeruju da će temeljni vrijednosni papir ili dionice porasti za značajan iznos. Strategija kombinira kupovinu i prodaju opcija kako bi stvorila maržu s ograničenim potencijalom gubitaka i miješanim potencijalom profita. više Definicija kratke prodaje Kratka prodaja događa se kada investitor posuđuje vrijednosni papir, prodaje ga na otvorenom tržištu i očekuje da ga kasnije kupi za manje novca. više partnerskih veza