Korištenje pivot bodova u Forex trgovini

Jedan alat koji pruža Forex trgovcima potencijalnu razinu podrške i otpora i pomaže umanjiti rizik je točka točke i njegovi derivati. Korištenje referentnih točaka kao što su podrška i otpor, pomaže odrediti kada treba ući na tržište, zaustaviti i ostvariti profit. Međutim, mnogi početni trgovci previše pozornosti usmjeravaju na tehničke pokazatelje, uključujući pokretnu prosječnu divergenciju konvergencije (MACD) i indeks relativne snage (RSI). Iako su korisni, ovi pokazatelji ne prepoznaju točku koja definira rizik. Nepoznati rizik može dovesti do marginalnih poziva, ali izračunati rizik značajno poboljšava izglede za uspjeh tijekom dugog izvlačenja.

U ovom ćemo članku raspravljati o tome zašto je kombinacija stožišta i tradicionalnih tehničkih alata moćnije od tehničkih alata i prikazati korisnost stožišta na Forex tržištu.

Pivotne točke 101

Zaokretna točka koristi se za odražavanje promjena u tržišnom raspoloženju i za određivanje općih trendova kroz vremenski interval, kao da su tečajevi s kojih se trgovanje mijenja ili visoko ili nisko. Prvotno korišteni od strane trgovaca na dnu na burzama dionica i ročnosti, sada se najčešće koriste zajedno s razinama podrške i otpora kako bi se potvrdili trendovi i umanjili rizik.

Slično drugim oblicima analize linija trendova, središnje točke fokusiraju se na važne odnose između visokih, niskih i cijena zatvaranja između dana trgovanja; to jest, cijene prethodnog dana koriste se za izračunavanje pivotne točke za tekući dan trgovanja. Iako se mogu primijeniti na gotovo bilo kojem instrumentu trgovanja, stožerne točke su se pokazale izuzetno korisnim na Forex tržištu (FX), posebno kada se trguje valutnim parovima.

Forex tržišta su vrlo likvidna i trguju se atributima vrlo velikog volumena koji umanjuju utjecaj tržišnih manipulacija koje bi u suprotnom mogle spriječiti projekcije podrške i otpora koje stvaraju točke okreta.

Razine podrške i otpora

Iako se točke okretanja identificiraju na temelju posebnih izračuna kako bi se uočile važne razine otpora i otpora, razine potpore i otpornosti same se oslanjaju na više subjektivne položaje kako bi se uočile moguće mogućnosti prekida trgovanja.

Linije podrške i otpora su teorijski konstrukti koji se koriste da objasne naizgled nespremnost trgovaca da guraju cijenu imovine preko određenih točaka. Ako se čini da se trgovanje bikovima povećalo na konzistentnu razinu prije zaustavljanja i povlačenja / preokreta, kaže se da je naišao na otpor. Ako se čini da je trgovanje medvjedima određeno podnožje prije ponovnog trgovanja, kaže se da je naišlo na podršku. Trgovci traže cijene kako bi probili prepoznate razine podrške / otpora kao znak razvoja novih trendova i šanse za brzi profit. Veliki broj trgovinskih strategija oslanja se na linije podrške / otpora.

Proračun pivota

Postoji nekoliko derivativnih formula koje pomažu u procjeni stope podupiranja i otpora između valuta u Forex paru. Te se vrijednosti mogu pratiti tijekom vremena za prosudbu vjerojatnosti kretanja cijena preko određenih razina. Obračun započinje s cijenama prethodnog dana:

Točka vrtnje struje = visoka (prethodna) + niska (prethodna) + zatvori (prethodna)
3

Točka okretanja tada se može koristiti za izračunavanje procijenjene podrške i otpora za tekući trgovački dan.

Otpor 1 = (2 x osovina) - Nizak (prethodno razdoblje)
Podrška 1 = (2 x osovina) - Visoka (prethodno razdoblje)
Otpor 2 = (točka usmjerenja - potpora 1) + otpor 1
Podrška 2 = točka usmjerenja - (Otpor 1 - podrška 1)
Otpor 3 = (točka usmjerenja - potpora 2) + otpor 2
Podrška 3 = točka usmjerenja - (Otpor 2 - podrška 2)

Da biste dobili cjelovito razumijevanje koliko dobro mogu djelovati točke okretanja, sastavite statistiku za EUR / USD o tome koliko su udaljeni svaki visoki i niski od svakog izračunatog otpora (R1, R2, R3) i razine podrške (S1, S2, S3),

Da biste sami izvršili izračun:

• Izračunajte točke okreta, razine podrške i razine otpora za x broj dana.
• Oduzimite točke suzdržavanja od stvarnog dna dana (niska - S1, niska - S2, niska - S3).
• Oduzimite točke vrtišta otpora od stvarnih dana (High - R1, High - R2, High - R3).
• Izračunajte prosjek za svaku razliku.

Rezultati od osnivanja eura (1. siječnja 1999., s prvim danom trgovanja 4. siječnja 1999.):

• Stvarno nizak je, u prosjeku, 1 pips ispod podrške 1.
• Stvarni maksimum je u prosjeku za 1 pip ispod Otpora 1.
• Stvarni minimum je, u prosjeku, 53 pipsa iznad Support 2.
• Stvarni maksimum je, u prosjeku, 53 pipsa ispod Otpora 2.
• Stvarni nizak je, u prosjeku, 158 pips iznad Support 3.
• Stvarni maksimum je u prosjeku za 159 pips ispod otpornosti 3.

Sudeći po vjerojatnostima

Statistički podaci pokazuju da su izračunati stope sputavanja S1 i R1 pristojna mjera za stvarni maksimum i najniži dan trgovanja.

Idući korak dalje, izračunali smo broj dana koji je bio niži od svakog od S1, S2 i S3 i broj dana koji je bio veći od svakog od R1, R2 i R3.

Rezultat: Od uvođenja eura od 12. listopada 2006. Bilo je 2.026 trgovačkih dana.

• Stvarni minimum bio je niži od S1 892 puta, ili 44% vremena.
• Stvarni maksimum bio je viši od R1 853 puta ili 42% vremena.
• Stvarni minimum bio je niži od S2 342 puta, odnosno 17% vremena.
• Stvarni maksimum bio je viši od R2 354 puta, ili 17% vremena.
• Stvarni minimum bio je niži od S3 63 puta, odnosno 3% vremena.
• Stvarni maksimum bio je viši od R3 52 puta ili 3% vremena.

Ove su informacije korisne trgovcu; ako znate da par klizi ispod S1 44% vremena, možete se zaustaviti ispod S1 s povjerenjem, shvaćajući da je vjerojatnost na vašoj strani. Uz to, možda ćete htjeti zaraditi profit ispod R1 jer znate da taj dan prekoračuje R1 samo 42% vremena. Opet, vjerojatnosti su s vama.

Važno je, međutim, shvatiti da su to vjerojatnosti, a ne izvjesnosti. U prosjeku, visoki je za 1 pip ispod R1 i premašuje R1 42% vremena. To ne znači da će visoki iznos premašiti R1 četiri dana od sljedećih 10, niti da će visoki uvijek biti 1 pips ispod R1.

Moć ovih informacija sastoji se u činjenici da možete pouzdano procijeniti potencijalnu podršku i otpor prije vremena, postaviti referentne točke za postavljanje zaustavljanja i ograničenja i, što je najvažnije, ograničiti rizik dok sebe stavljate u položaj za zaradu.

Primjena informacija

Točka vrtnje i njeni derivati ​​moguća su podrška i otpor. Primjeri u nastavku prikazuju postavljanje pomoću točke usmjerenja u kombinaciji s popularnim RSI oscilatorom.

(Za više uvida, pogledajte „Momentum i indeks relativne čvrstoće“ i „Upoznavanje oscilatora - 2. dio: RSI.“)

Divergencija RSI pri otporu / podršci stožera

To je obično velika trgovina nagradom i rizikom. Rizik je dobro definiran zbog nedavnog visokog (ili malog za kupnju).

Osovine u gornjim primjerima izračunavaju se korištenjem tjednih podataka. Gornji primjer pokazuje da je od 16. do 17. kolovoza R1 držao kao čvrsti otpor (prvi krug) na 1.2854, a divergencija RSI sugerirala je da je naopako ograničeno. Ovo sugeriše da postoji prilika za kraće predah ispod R1 sa zaustavljanjem na nedavnom maksimumu i ograničenjem na točke okreta, koja je sada razina podrške:

• Prodaje se kratko po 1.2853.
• Zaustavite se na nedavnom vrhuncu u 1.2885.
• Ograničite na točki osovine na 1.2784.

Ova prva trgovina zabilježila je profit od 69 pipsa uz 32 pipsa rizika. Omjer nagrade i rizika iznosio je 2, 16.

Idući je tjedan proizveo gotovo isto postavljanje. Tjedan je započeo mitingom do i iznad R1 u 1.2908, što je također bilo praćeno medvjedijom. Kratki signal nastaje pri padu natrag ispod R1, u kojem trenutku možemo prodati kratki s zaustavljanjem na nedavnom maksimumu i ograničenjem na točke okreta (koja je sada podrška):

• Prodajem kratko na 1.2907.
• Zaustavite se na nedavnom vrhuncu u 1.2939.
• Ograničite na točki osovine na 1.2802.

Ova trgovina zabilježila je dobit od 105 pipsa uz samo 32 pipsa rizika. Omjer nagrade i rizika bio je 3, 28.

Pravila za postavljanje

Za trgovce koji su medvjedi i koji skraćuju tržište, pristup postavljanju okretnih bodova drugačiji je od onog za bullish, dugog trgovca.

Za kratke hlače

1. Utvrdite medvjeđu divergenciju u točki osovine, bilo R1, R2 ili R3 (najčešće u R1).
2. Kada se cijena spusti ispod referentne točke (mogla bi biti točka okreta, R1, R2, R3), inicirajte kratku poziciju sa zaustavljanjem na nedavnom zamahu.
3. Postavite limitirani (uzmite profit) nalog na sljedeću razinu. Ako se prodajete na R2, vaš prvi cilj bio bi R1. U ovom slučaju, bivši otpor postaje podrška i obrnuto.

Za dugo

1. Prepoznajte bikovu divergenciju na mjestu točke, bilo S1, S2 ili S3 (najčešće u S1).
2. Kad se cijena skupi iznad referentne točke (mogla bi biti točka okreta, S1, S2, S3), inicirajte dugu poziciju s zaustavljanjem na nedavnom zamahu.
3. Postavite ograničenje (uzmite profit) na sljedeću razinu (ako ste kupili kod S2, vaš prvi cilj bio bi S1… bivša podrška postaje otpor i obrnuto).

Donja linija

Pivotne točke su promjene u tržišnom smjeru trgovanja koje se, ako se sukcesiraju, mogu koristiti za identificiranje općih kretanja cijena. Oni koriste visoke, niske i zaključne brojeve iz prethodnog vremenskog razdoblja za procjenu razine podrške ili otpora u bliskoj budućnosti. Pivotne točke mogu biti najčešće korišteni vodeći pokazatelji u tehničkoj analizi. Postoji mnogo različitih vrsta stožernih točaka, svaka s vlastitim formulama i izvedenim formulama, ali njihove implicirane filozofije trgovanja su iste.

U kombinaciji s drugim tehničkim alatima, točke prijenosa mogu također naznačiti kada postoji veliki i nagli priljev trgovaca koji istovremeno ulaze na tržište. Ti prilivi na tržištu često dovode do proboja i mogućnosti zarade za veletrgovačke ugovore. Pivotne točke omogućuju im da pretpostavite koje bi važne cjenovne točke trebale upotrijebiti za ulazak, izlaz ili zaustavljanje gubitaka.

Osovine se mogu izračunati za bilo koji vremenski okvir. Dnevni trgovac može koristiti dnevne podatke za izračun stožernih bodova svaki dan, ljuljački trgovac može koristiti tjedne podatke za izračunavanje stožernih točaka za svaki tjedan, a trgovac pozicija može koristiti mjesečne podatke za izračun stožernih bodova na početku svakog mjeseca.

Investitori mogu čak koristiti godišnje podatke kako bi približili značajne razine za narednu godinu. Filozofija analize i trgovanja ostaje ista bez obzira na vremenski okvir. Odnosno, izračunati stope okretanja daju trgovcu ideju gdje su podrška i otpor za naredno razdoblje, ali trgovac mora uvijek biti spreman djelovati - jer ništa u trgovanju nije važnije od pripremljenosti.