Prednosti unutardnevnih grafikona zasnovanih na podacima

Mnogi trgovci rade s grafikonima cijena unutar dana na temelju vremenskih intervala koji uključuju 5-minutnu, 15-minutnu ili 60-minutnu. Ova kategorizacija znači da će se na kraju svakog određenog vremenskog intervala ispisati jedna traka, bilo da se radi o svijećama ili OHLC (otvoren-visoko-nisko-zatvarač). Na primjer, trake na 60-minutnom grafikonu ispisat će se u 9:30, 10:30, 11:30 i tako dalje do kraja redovne sesije NYSE ili NASDAQ. Vrijeme je jedino razmatranje u ovom proračunu, što znači da volumen i trgovačka aktivnost nemaju nikakve veze. Tako će uvijek biti isti broj barova po danu trgovanja pri korištenju istog vremenskog intervala. (Za više, pročitajte: Svijećnjaci osvjetljuju put do logičnog trgovanja .)

Intervali grafikona temeljeni na podacima omogućuju trgovcima da pregledavaju cjenovne akcije iz različitih podatkovnih intervala umjesto vremenskih intervala. Grafičke tablice za odabir oznaka, volumena i raspona primjeri su intervala grafikona temeljenih na podacima. Ti grafikoni ispisuju traku na kraju određenog intervala podataka, bez obzira na to koliko je vremena prošlo:

• Karte za kvačice prikazuju određeni broj transakcija.
• Količinski grafikoni pokazuju kada je s određenim brojem dionica ili ugovora trguje.
• Dijagrami raspona predstavljaju kada je došlo do unaprijed utvrđenog kretanja cijena.

Pogledajmo pobliže ove intervale grafikona temeljene na podacima i kako ih možemo koristiti u našu korist. (Vidi također: Tehnička analiza: Vrste grafikona .)

Označite Karte

Karte za ulaznice korisne su jer omogućuju trgovcima prikupljanje podataka o tržišnoj aktivnosti. Budući da se grafikoni krpelja temelje na određenom broju transakcija po baru, možemo vidjeti kada je tržište najaktivnije ili tromo i jedva se kreće. Na primjer, jedna će se traka ispisati nakon svakih 144 transakcija (transakcija koje se događaju) na grafikonu od 144 koda. Te transakcije uključuju male narudžbe i velike blok narudžbe. Svaka se transakcija broji samo jednom, bez obzira na veličinu. Više će se traka tiskati u razdobljima velike tržišne aktivnosti. Suprotno tome, manje će se traka ispisati tijekom razdoblja slabe tržišne aktivnosti. Karte za kvačice pružaju logičan način mjerenja volatilnosti tržišta.

Slika 1: Označite intervalnu tablicu

Za razliku od vremenskih internetskih karata temeljenih na vremenu temeljenih na zadanoj količini minuta (na primjer 5, 10, 30 ili 60 minuta), intervali krpelja mogu se temeljiti na bilo kojem broju transakcija. Često se interval krpelja grafikona izvodi iz Fibonaccijevih brojeva, gdje je svaki broj zbroj dva prethodna broja. Popularni intervali na temelju ove serije uključuju 144, 233 i 610 krpelja. (Da biste saznali više, pogledajte: Iznošenje magije iz Fibonaccijevih brojeva .)

Količinski grafikoni

Količinski grafikoni temelje se samo na količini dionica ili količini kojima se trguje. Ove trake mogu pružiti još više uvida u tržišno djelovanje jer predstavljaju stvarne brojeve kojima se trguje. Slično kartama, možemo ispitati kako se brzo kreće tržište primjećujući koliko (i koliko brzo) ispisuje traka.

Na primjer, jedna će se traka ispisati nakon što se na svakih 1.000 dionica trguje na grafikonu od 1.000 volumena, bez obzira na veličinu transakcija. Drugim riječima, jedna traka može sadržavati nekoliko manjih transakcija ili jednu veću transakciju. U svakom slučaju, nova traka počinje se tiskati čim prođe 1.000 dionica.

Slika 2: Intervalni grafikon volumena

Treba imati na umu da su intervali volumena u odnosu na simbol trgovanja i tržišta koja se analiziraju. Interval volumena odnosit će se na dionice kada se primjenjuju na dionice ili burzovne fondove (ETF-ove), na ugovore kada se primjenjuju na tržišta roba / roba i velike veličine kada se koriste s forexom. Intervali volumena često se skaliraju prema karakteristikama pojedinog simbola, jer vrijednosnim papirima koji trguju većim količinama potreban je veći interval da bi se pružila relevantna analiza grafikona. Uobičajeni intervali za opsežne karte uključuju veće brojeve (poput 500, 1.000, 2.000) kao i veće Fibonaccijeve intervale (poput 987, 1, 597, 2, 584, itd.). (Za više pogledajte: Mjerenje podrške i otpora s cijenom prema količini .)

Dijagram ljestvice

Dijagrami raspona temelje se na promjenama cijena i omogućavaju trgovcima da analiziraju volatilnost tržišta. Na primjer, grafikon s rasponom od 10 krpelja ispisat će jednu traku svaki put kada dođe do kretanja cijena 10 krpelja. Ako se u ovom primjeru otvori nova traka na 585, 0, traka će ostati aktivna sve dok cijena ne dosegne 586, 0 (10 uboda) ili 584, 0 (deset uboda). Jednom kada se dogodi deset krpelja kretanja cijena, bar će se zatvoriti i otvorit će se nova traka. Prema zadanim postavkama, svaka se traka zatvara ili u visini ili na dnu trake čim se dosegne specificirano kretanje cijena.

Slika 3: Rasporedni grafikon

Prednost u korištenju grafikona raspona je ta što će se manje razdoblja ispisati tijekom razdoblja konsolidacije, smanjujući tržišnu buku s drugim vrstama grafikona. Ove trake isporučuju iste podatke o cijenama kao i vremenski intervali, često omogućujući trgovcima da preciznije unose podatke.

Odabir intervala podataka

Odabir pravog intervala ovisi o vašem stilu trgovanja. Ako tražite veće poteze i planirate ostati dulje na poziciji, razmislite o većim intervalima podataka. Suprotno tome, ako trgujete manjim potezima i volite brzo biti van i izvan položaja, razmislite o manjim intervalima podataka. Ne postoji nijedna savršena postavka koja pokriva svaki stil trgovanja i osobne preferencije. Na slici 4 prikazana je usporedba grafikona s kvačicama, cijenama i rasponima. (Za više informacija pogledajte: Kako započeti trgovanje: Stilovi trgovanja .)

Slika 4: Tick ​​Bar vs. Aktivnost trake raspona

Donja linija

Intervali grafikona temeljeni na podacima mogu biti korisni jer omogućuju sudionicima na tržištu da pogledaju karte koje pokreću drugi faktori. Kao i kod svih trgovačkih alata, i ove se karte moraju postaviti tako da odgovaraju načinu i strategijama sudionika na tržištu. Trgovcima bi moglo biti korisno eksperimentirati s različitim vrstama podataka i intervalima kako bi pronašli kombinaciju koja najbolje odgovara njihovoj metodologiji. (Za dodatno čitanje provjerite: Nacrtavanje tržišta u budućnost .)