Indeks usmjerenog kretanja - DMI definicija i upotrebe
Indeks usmjerenog kretanja, ili DMI, pokazatelj je koji je razvio J. Welles Wilder 1978. godine i koji identificira u kojem se smjeru kreće cijena imovine. Pokazatelj to čini usporedbom prethodnih vrhova i padova te crtanjem dviju linija: pozitivnu liniju kretanja (+ DI) i negativnu liniju kretanja (-DI). Neobvezna treća linija, koja se naziva kretanje u smjeru (DX), pokazuje razliku između linija. Kad je + DI iznad -DI, u cijeni je više pritiska prema gore od pritiska prema dolje. Ako je -DI iznad + DI, tada postoji veći pritisak u cijeni. Ovaj pokazatelj može pomoći trgovcima u procjeni smjera trenda. Crossover između linija također se ponekad koristi kao trgovački signal za kupnju ili prodaju.
Ključni odvodi
- Indeks usmjerenog kretanja (DMI) sastoji se od dva retka, i neobaveznog, koji prikazuje prodajni tlak (-DI), prikazuje pritisak kupnje (+ DI), i trećeg DX reda koji prikazuje razliku između prijašnjih pozitivnih i negativnih linija.
- Linija + DI iznad linije -DI znači da postoji više kretanja prema gore od kretanja prema dolje.
- Linija -DI iznad linije + DI znači da postoji više kretanja prema dolje nego kretanja prema gore.
- Crossover se može upotrijebiti za signaliziranje trendova u nastajanju. Na primjer, + DI prijelaz iznad -DI može signalizirati početak poskupljenja.
- Što je veći razmak između dviju linija, to je jači trend cijena. Ako je + DI daleko iznad -DI, cijena cijena je snažno u porastu. Ako je -DI daleko iznad + DI, onda je trend cijena jako u padu.
- Indeks prosječnog usmjeravanja (ADX) je još jedan pokazatelj koji se može dodati u DMI.
Formule indeksa usmjerenih kretanja (DMI) su:
+ DI = (zaglađeno + DMATR) × 100-DI = (zaglađeno -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 drugdje: + DM (smjerno kretanje) = trenutni visoko- PHPH = Prethodni high-DM = Prethodni niskotočni LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Trenutni DMATR = Prosječni raspon istina \ početak {poravnanje} & \ tekst {+ DI} = \ lijevo (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ tekst {ATR}} \ desno) \ puta 100 \\ & \ text {-DI} = \ lijevo (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ desno) \ puta 100 \\ & \ tekst {DX} = \ lijevo (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ tekst {-DI} \ sredina} {\ mid \ text {+ DI} + \ tekst {-DI} \ mid} \ desno) \ puta 100 \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {+ DM (smjer kretanja)} = \ tekst {Trenutno visoko } - \ tekst {PH} \\ & \ tekst {PH} = \ tekst {Prethodni visoki} \\ & \ tekst {-DM} = \ tekst {Prethodni niski} - \ tekst {Trenutni nizak} \\ & \ tekst {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} - \ lijevo (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} } {14} \ desno) + \ tekst {CDM}} \\ & \ tekst {CDM} = \ tekst {Trenutni DM} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {prosječni istinski raspon} \\ \ kraj {usklađeno} + DI = (ATR izglađeno + DM) × 100-DI = (ATR izglađeno -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 drugdje: + DM (Usmjereni pokret) = Trenutni visoki - PHPH = Prethodni visoki DM = Prethodni niski strujni LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Trenutni DMATR = Prosječno točno opseg
Izračunavanje indeksa usmjerenog kretanja (DMI)
- Izračunajte + DM, -DM i istinski raspon (TR) za svako razdoblje. Obično se koristi 14 razdoblja.
- + DM je trenutni maksimum - prethodni maksimum.
- -DM je prethodno niska - trenutna niska.
- Koristite + DM kada je Current High - Prethodni High veći od Previous Low - Current Low. Koristite -DM kada je Prethodno nisko - Trenutna niska veća od Trenutna Visoka - Prethodna Visoka.
- TR je veći od trenutnog visokog - trenutnog niskog, trenutnog visokog - prethodnog zatvaranja ili trenutnog niskog - prethodnog zatvaranja.
- Zaglađivanje prosjeka u 14 razdoblja od + DM, -DM i TR. Ispod je formula za TR. Umetnite vrijednosti -DM i + DM da biste izračunali i glatke prosjeka istih.
- First 14TR = Zbroj prvih očitanja 14 TR.
- Sljedeća vrijednost 14TR = Prva 14TR - (Prethodna 14TR / 14) + trenutna TR
- Zatim podijelite izglađenu + vrijednost DM na izglađenu TR vrijednost da biste dobili + DI. Pomnožite sa 100.
- Podijelite izglađenu -DM vrijednost s izravnjenom TR vrijednošću da biste dobili DI. Pomnožite sa 100.
- Opcijski indeks usmjerenog kretanja (DX) je + DI minus -DI, podijeljeno zbrojem + DI i -DI (sve apsolutne vrijednosti). Pomnožite sa 100.
Prosječni indeks usmjerenog kretanja, ili ADX, je glatki prosjek DX-a.
Što vam govori indeks usmjerenog kretanja (DMI)
DMI se primarno koristi za procjenu smjera kretanja i pružanje trgovinskih signala.
Križanje je glavni trgovinski signal. Preduzeće je dugo kada se + DI prelazi iznad -DI i uzlaznog trenda. Signal prodaje se pojavljuje kad -DI padne ispod -DI. Kratka trgovina započinje kada -DI padne ispod + DI jer bi mogao biti u tijeku silazni trend.
Iako ova metoda može dati dobre signale, proizvest će i neke loše jer trend se možda neće nužno razviti nakon ulaska.
Pokazatelj se također može koristiti kao trend ili alat za potvrdu trgovine. Ako je + DI znatno iznad -DI, trend ima jači korak naprijed i to bi pomoglo potvrđivanju trenutačnih dugačkih obrta ili novih dugih trgovačkih signala temeljenih na drugim metodama ulaska. Ako je -DI znatno iznad + DI, to potvrđuje snažni silazni trend ili kratke pozicije.
Razlika između indeksa usmjerenih kretanja (DMI) i indikatora Aroon
DMI indikator sastoji se od dva retka, s izbornim trećim retkom. Aroon indikator također ima dvije linije. Oba pokazatelja pokazuju pozitivno i negativno kretanje, pomažući u prepoznavanju smjera trenda. Međutim, proračuni su različiti, tako da će se prelazak na svaki od pokazatelja pojaviti u različitom vremenu.
Ograničenja indeksa usmjerenih kretanja (DMI)
Indeks usmjerenog kretanja (DMI) dio je šireg sustava koji se zove Indeks prosječnog usmjerenog kretanja (ADX). Smjer trenda DMI može se uklopiti sa očitanjem snage ADX-a. Čitanje iznad 20 na ADX-u znači da se cijena snažno kreće. Bez obzira koristite li ADX ili ne, indikator je i dalje sklon stvaranju puno lažnih signala.
+ DI i -DI očitanja i crossover temelji se na povijesnim cijenama i ne odražavaju nužno što će se događati u budućnosti. Može se dogoditi crossover, ali cijena možda neće odgovoriti, što rezultira gubitkom trgovine. Linije također mogu biti križne, što rezultira u višestrukim signalima, ali bez trenda u cijeni. To se može donekle izbjeći samo trgovanjem u većem smjeru trenda na temelju dugoročnih grafikona cijena ili uključivanjem ADX očitanja kako bi se izolirali snažni trendovi.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.