Preokreti na tržištu i kako ih uočiti

Snimanje trendova kretanja dionicama ili drugom imovinom može biti unosno, no strahuje se od preokreta ono što većina trgovaca trenda trendova. Preokret je kada se smjer trenda promijeni. Sposobnost da uočite potencijalni preokret signalizira trgovcu trendovima da izađe iz trgovine kada uvjeti više ne izgledaju povoljno. Signali za poništavanje mogu se koristiti i za pokretanje novih transakcija, jer preokret može uzrokovati početak novog trenda.

Ključni odvodi

• Sushi Roll Reversal je tehnički obrazac koji se može koristiti kao sustav ranog upozoravanja za prepoznavanje potencijalnih promjena u tržišnom smjeru.
• Kad se obrazac pojavi u silaznom trendu, to upozorava trgovce na potencijalnu priliku da kupe kratku poziciju ili izađu iz kratke pozicije.
• Kad se obrazac pojavi u uzlaznom trendu, to upozorava trgovce na potencijalnu priliku da prodaju dugu poziciju ili čak kupe kratku.

Uzorak obrnutosti rolne za suši

U svojoj knjizi Logični trgovac Mark Fisher razmatra tehnike prepoznavanja potencijalnih tržišnih vrhova i dna. Iako služe istoj svrsi kao i obrasci glave i ramena ili dvostruki obrasci gornjih i donjih tabela, o kojima je raspravljano u seminarskom radu Thomas Bulkowski, Enciklopedija uzoraka grafikona, Fisherove tehnike daju signal brže, pružajući rano upozorenje o mogućim promjenama smjera trenutnog trenda.

Jedna tehnika koju Fisher naziva "sushi roll" nema nikakve veze s hranom, osim što je zamišljena tijekom ručka gdje su brojni trgovci razgovarali o postavljanju tržišta. On je definira kao razdoblje od 10 bara gdje je prvih pet (unutar šipki) zatvoreno u uskom rasponu uspona i padova, a drugih pet (vanjske šipke) obuhvaćaju prvih pet s višom visokom i nižom niskom. Uzorak je sličan medvjeđom ili bikovskom obuzimajućem obrascu, osim što se umjesto uzorka dvaju pojedinih šipki sastoji od više šipki.

Kada se uzorak sushi roll-a pokaže u silaznom trendu, upozorava na mogući preokret trenda, pokazujući potencijalnu priliku za kupnju ili izlazak iz kratke pozicije.

Ako se dogodi tijekom uzlaznog trenda, trgovac bi mogao prodati dugu poziciju ili moguće ući u kratku poziciju.

Dok Fisher raspravlja o uzorcima s pet ili 10 traka, broj ili trajanje šipki nije postavljeno u kamen. Trik je identificirati uzorak koji se sastoji od broja unutarnjih i vanjskih traka koji se najbolje uklapaju s odabranom dionicom ili robom pomoću vremenskog okvira koji odgovara ukupnom željenom vremenu trgovine.

Drugi obrazac preokreta trenda koji Fisher preporučuje je za dugoročnijeg trgovca i naziva se vanjskim preokretnim tjednom. U osnovi, to je sushi roll, osim što koristi dnevne podatke počevši od ponedjeljka i završavajući u petak. Potrebno je ukupno 10 dana i događa se kada petodnevno trgovanje unutar tjedna odmah slijedi vanjski ili zahvatni tjedan s višim visokim i nižim.

Testiranje preokreta Sushi Roll-a

Ispitivanje je provedeno na Nasdaq Composite Indexu kako bi se vidjelo bi li ovaj obrazac pomogao identificirati prekretnice tijekom 14-godišnjeg razdoblja između 1990. i 2004. godine. U udvostručenju razdoblja vanjskog preokreta u tjednu na dva 10-dnevna traka sekvence, signali su bili rjeđi, ali pokazali su se pouzdanijima. Izrada grafikona sastojala se u korištenju dva trgovinska tjedna unazad, tako da je naš obrazac započeo u ponedjeljak i trebalo je u prosjeku četiri tjedna. Ovaj obrazac nazvali smo kotrljanjem unutar / vanjskog preokreta (RIOR).

Svaki dvotjedni dio uzorka (dvije trake na tjednom grafikonu, što odgovara 10 dana trgovanja) ocrtava se pravokutnikom. Magentave linije pokazuju dominantni trend. Uzorak često djeluje kao dobra potvrda da se trend promijenio i da će ga uslijediti ubrzo nakon prekida linije trenda.

Jednom kada se obrazac formira, zaustavni gubitak može se staviti iznad obrasca za kratke obveze ili ispod obrasca za dugačka trgovanja.

Ispitivanje je provedeno na temelju načina na koji bi se kretanje unutar i van van (RIOR) za ulazak i izlazak dugih pozicija radilo u usporedbi s ulagačem koji koristi strategiju kupnje i zadržavanja. Iako je Nasdaq-ov kompozit nadoknadio 5132. u ožujku 2000. godine, zbog gotovo 80% -tne korekcije koja je uslijedila, kupovina 2. siječnja 1990. i zadržavanje do kraja našeg testnog razdoblja 30. siječnja 2004., još uvijek bi bilo zaradio je investitor otkupa i zadržavanja 1585 bodova tijekom 3.567 trgovačkih dana (14, 1 godina). Ulagač bi zaradio prosječni godišnji povrat od 10, 66%.

Trgovac koji je ušao u dugu poziciju na otvorenom dana nakon RIOR-ovog otkupa signala (dan 21 uzoraka) i koji je prodao na otvorenom dan nakon signala o prodaji, ušao bi u svoju prvu trgovinu u siječnju. 29. 1991., a zadnju trgovinu napustio 30. siječnja 2004. (s prekidom testa). Ovaj trgovac obavio bi ukupno 11 trgovina i bio na tržištu 1, 977 trgovačkih dana (7, 9 godina) ili 55, 4% vremena. Trgovac bi, međutim, učinio znatno bolje, osvojivši ukupno 3.531, 94 bodova ili 225% strategije kupnje i zadržavanja. Kad se uzme u obzir vrijeme na tržištu, godišnji povrat trgovca RIOR-om bio bi 29, 31%, ne računajući troškove provizija. To je prilično značajna razlika.

Ispitivanje je provedeno metodom preokreta sushi rola u odnosu na tradicionalnu strategiju otkupa i zadržavanja prilikom izvršavanja prometa Nasdaq Compositeom tijekom 14-godišnjeg razdoblja. Povratne metode obrtanja sušija su bile 29, 31%, dok je otkup-zadržavanje vratio samo 10, 66%.

Korištenje tjednih podataka

Isti test proveden je i na Nasdaq Composite Indexu korištenjem tjednih podataka, odnosno korištenjem podataka u trajanju od 10 tjedana umjesto gore korištenih 10 dana (ili dva tjedna). Ovaj je put prvi ili unutarnji pravokutnik postavljen na 10 tjedana, a drugi ili vanjski pravokutnik na osam tjedana, jer se pokazalo da je ova kombinacija bolja u generiranju signala prodaje od dva pravokutnika od pet tjedana ili dva pravokutnika od deset tjedana.

Ukupno je generirano pet signala, a dobit je bila 2.923, 77 bodova. Trgovac bi na tržištu bio 381 (7, 3 godine) od ukupno 713, 4 tjedana (14, 1 godina) ili 53% vremena. To se ostvaruje s godišnjim povratom od 21, 46%. Tjedni RIOR sustav je dobar primarni trgovački sustav, ali možda je najdragocjeniji u pružanju sigurnosnih kopija signala dnevnom sustavu koji je gore spomenut.

Potvrda obrnutog trenda

Bez obzira na to koriste li se 10-minutne ili tjedne trake, sustav trgovanja preokretom trenda dobro je funkcionirao u testovima, barem tijekom testnog razdoblja, koji je uključivao i značajan uzlazni trend i silazni trend.

Svaki indikator koji se koristi neovisno može dovesti trgovca u probleme. Važnost potvrde jedan je stup tehničke analize. Tehnika trgovanja daleko je pouzdanija kada postoji sekundarni indikator koji se koristi za potvrđivanje signala.

S obzirom na rizik pri pokušaju odabira vrha ili dna tržišta, od ključne je važnosti da trgovac upotrijebi prijelaz trende kako bi potvrdio signal i uvijek upotrijebio stop-loss u slučaju da pogriješi. U našim testovima, indeks relativne snage (RSI) također je dao dobru potvrdu u mnogim točkama preokreta na način negativnog odstupanja.

Preokreti su uzrokovani prelaskom na nove uspone ili padove. Stoga će se ovi obrasci i dalje igrati na tržištu naprijed. Pazite na ove vrste uzoraka, uz potvrde drugih pokazatelja, na trenutnim tablicama cijena.

Korištenje tehničkog pokazatelja bez potvrđivanja informacija koje predlaže je recept za probleme. Uvijek testirajte pouzdanost trgovinskog alata pomoću sekundarne tehnike za potvrdu signala.

Donja linija

Vremena trgovanja za ulazak na tržišna dna i izlaska na vrhovima uvijek će uključivati ​​rizik. Tehnike poput sushi roll-a, vanjskog preokreta u tjednu i prebacivanja unutar / van preokreta, kada se koriste zajedno s indikatorom potvrde, mogu biti vrlo korisne strategije trgovanja kako bi se pomoglo trgovcu da maksimizira i zaštiti svoju teško osvojenu zaradu.