multikolinearnost

Što je multikolinearnost

Multikolinearnost je pojava visokih interkorelacija među neovisnim varijablama u modelu višestruke regresije. Multikolinearnost može dovesti do iskrivljenih ili pogrešnih rezultata kada istraživač ili analitičar pokušava odrediti koliko se svaka neovisna varijabla može najučinkovitije koristiti za predviđanje ili razumijevanje ovisne varijable u statističkom modelu. Općenito, multikolinearnost može dovesti do većih intervala pouzdanosti i manje pouzdanih vrijednosti vjerojatnosti (P ​​vrijednosti) za neovisne varijable.

POKRIVANJE DOLJE Multicolinearnost

Statistički analitičari koriste više regresijskih modela za predviđanje vrijednosti određene ovisne varijable na temelju vrijednosti dvije ili više neovisnih varijabli. Ovisna varijabla ponekad se naziva varijabla ishoda, cilja ili kriterija. Multikolinearnost u modelu višestruke regresije ukazuje da su kolinearne neovisne varijable na neki način povezane, mada odnos može biti, a ne mora biti i slučajan.

Jedan od najčešćih načina uklanjanja problema multikolinearnosti u studiji je prvo identificirati kolinearne neovisne varijable, a zatim ukloniti sve osim jedne. Također je moguće eliminirati multikolinearnost kombiniranjem dvije ili više kolinearnih varijabli u jednu varijablu. Tada se može provesti statistička analiza kako bi se proučio odnos između navedene ovisne varijable i samo jedne neovisne varijable.

Multikolinearnost u investiranju

Za ulaganje je multikolinearnost uobičajena pažnja prilikom provođenja tehničke analize koja predviđa vjerojatna buduća kretanja cijena vrijednosnog papira, poput zaliha ili budućnosti robe. Tržišni analitičari žele izbjeći korištenje tehničkih pokazatelja koji su kolinearni jer se temelje na vrlo sličnim ili srodnim podacima; obično otkrivaju slična predviđanja o ovisnoj varijabli kretanja cijena. Umjesto toga, žele izvršiti analizu tržišta na temelju izrazito različitih neovisnih varijabli koje se odnose na različite tehničke pokazatelje kako bi se osiguralo da oni analiziraju tržište s različitih neovisnih analitičkih stajališta.

Istaknuti tehnički analitičar John Bollinger, tvorac indikatora Bollinger Bands, napominje da "kardinalno pravilo za uspješnu upotrebu tehničke analize zahtijeva izbjegavanje multikolinearnosti usred pokazatelja".

Da bi izbjegli problem multikolinearnosti, analitičari izbjegavaju koristiti dva ili više tehničkih pokazatelja iste vrste. Umjesto toga, oni analiziraju sigurnost koristeći jednu vrstu pokazatelja, kao što je pokazatelj zamaha, a zatim rade zasebnu analizu koristeći drugu vrstu pokazatelja, kao što je pokazatelj trenda. Primjer potencijalnog problema s multikolinearnošću je izvođenje tehničke analize samo korištenjem nekoliko sličnih pokazatelja, poput stohastike, indeksa relativne čvrstoće (RSI) i Williama% R, koji su svi pokazatelji zamaha koji se oslanjaju na slične inpute i vjerovatno će proizvesti slične rezultati.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Kako funkcionira metoda najmanjih kvadrata Metoda najmanje kvadrata je statistička tehnika za određivanje linije koja najbolje odgovara modelu, specificirana jednadžbom s određenim parametrima za promatrane podatke. više R-kvadrat R-kvadrat statistička je mjera koja predstavlja udio varijance za ovisnu varijablu koja je objasnjena neovisnom varijablom. više Način na koji se serijske korelacije primjenjuju na kretanje dionica Serijska korelacija je odnos između varijable i ograničene verzije sebe kroz različite vremenske intervale. Financijski analitičari često ga koriste kako bi utvrdili koliko prošla cijena vrijednosnog papira predviđa buduću cijenu. više Kako djeluje višestruka linearna regresija Višestruka linearna regresija (MLR) je statistička tehnika koja koristi nekoliko objašnjivih varijabli da predvidi ishod varijable odgovora. više Faktor inflacije varijance Faktor inflacije varijance je mjera količine multikolinearnosti u skupu više regresijskih varijabli. više Kako statistika statistike rada je vrsta matematičke analize koja predstavlja količinski mjerljive modele i sažetke za dani skup empirijskih podataka ili opažanja u stvarnom svijetu. više partnerskih veza