Mit o stopi profita / gubitka

Prilikom trgovanja na Forex tržištu ili drugim tržištima često nam se kaže da je zajednička strategija upravljanja novcem koja zahtijeva da prosječna dobit bude veća od prosječnog gubitka po trgovini. Lako je pretpostaviti da takvi uobičajeni savjeti moraju biti istiniti. Međutim, ako dublje sagledamo odnos dobiti i gubitka, jasno je da će se „stare“, uobičajene ideje možda morati prilagoditi.

Omjer profita / gubitka

Omjer profita / gubitka odnosi se na veličinu prosječne dobiti u odnosu na veličinu prosječnog gubitka po trgovini. Na primjer, ako je vaša očekivana dobit 900 USD, a očekivani gubitak 300 USD za određenu trgovinu, vaš omjer profita / gubitka je 3: 1 - što je 900 USD podijeljeno s 300 USD.

Mnoge knjige i "gurui" zagovaraju omjer profita / gubitka od najmanje 2: 1 ili 3: 1, što znači da za svaki 200 ili 300 USD koji napravite po trgovini vaš potencijalni gubitak treba biti ograničen na 100 USD.

Na prvi pogled većina bi se ljudi složila s ovom preporukom. Na kraju krajeva, ne bi li se potencijalni gubici trebali zadržati što je moguće manje i eventualni profit biti što veći? Odgovor je, ne uvijek. U stvari, ovaj uobičajeni savjet može biti zabludujući i može nanijeti štetu vašem trgovinskom računu.

Savjet o općem pokrivanju odnosa dobiti i gubitka od najmanje 2: 1 ili 3: 1 po trgovini je previše pojednostavljiv jer ne uzima u obzir praktične stvarnosti forex tržišta (ili bilo kojeg drugog tržišta), trgovanja pojedinca. stil i faktor prosječne profitabilnosti po trgovini (APPT), što se također naziva i očekivano statističko očekivanje.

Važnost prosječne profitabilnosti po trgovini

Prosječna profitabilnost po trgovini (APPT) u osnovi se odnosi na prosječni iznos koji možete očekivati ​​da ćete pobijediti ili izgubiti po trgovini. Većina ljudi toliko je usredotočena ili na uravnoteženje omjera zarade / gubitka ili na točnost njihovog pristupa trgovanju da nisu svjesni da postoji veća slika: Vaša uspješnost trgovanja uvelike ovisi o vašem APPT-u.

Ovo je formula za prosječnu profitabilnost po trgovini:

APPT = (PW × AW) - (PL × AL) gdje je: PW = Vjerovatnoća winAW = Prosječni dobitak = Vjerojatnost gubitka \ početak {poravnano} & APPT \ = \ (PW \ puta AW) \ - \ (PL \ puta AL) \\ & \ textbf {where:} \\ & PW \ = \ \ text {Vjerovatnoća pobjede} \\ & AW \ = \ \ text {Prosječni dobitak} \\ & PL \ = \ \ text {Vjerojatnost gubitka} \ \ & AL \ = \ \ tekst {Prosječni gubitak} \ kraj {poravnano} APPT = (PW × AW) - (PL × AL) gdje je: PW = Vjerovatnoća winAW = Prosječni dobitak = Vjerojatnost gubitka

Istražimo APPT sljedećih hipotetičkih scenarija:

Scenarij A:

Recimo da od 10 trgovanja koje ostvarite, na tri od njih ostvarujete profit, a na sedam imate gubitak. Tvoja vjerojatnost pobjede je 30%, ili 0, 3, dok je vjerojatnost gubitka 70%, ili 0, 7. Vaša prosječna dobitna trgovina iznosi 600 USD, a vaš prosječni gubitak 300 USD.

U ovom scenariju, APPT je:

(0, 3 × 600 $) - (0, 7 × 300 USD) = - 30 USD (0, 3 \ puta \ 600 USD) - (0, 7 \ puta \ $ 300) = - \ 30 USD (0, 3 × 600 USD) - (0, 7 × 300 USD) = - 30 USD

Kao što vidite, APPT je negativan broj, što znači da će za svaku trgovinu koju postavite vjerovatno izgubiti 30 USD. To je gubitnički prijedlog!

Iako je omjer zarade / gubitka 2: 1, ovaj trgovački pristup proizvodi dobitne trgovine samo 30% vremena, što negira navodnu korist od omjera profita / gubitka 2: 1.

Scenarij B:

Sada istražimo APPT trgovinskog pristupa koji ima omjer profita / gubitka 1: 3, ali ima više dobitnih trgovina od gubitaka. Recimo da od 10 trgovina koje napravite napravite profit na osam i ostvarite gubitak na dvije trgovine.

Evo APPT-a:

(0, 8 × 100 USD) - (0, 2 × 300 USD) = 20 USD (0, 8 \ puta \ 100 USD) - (0, 2 \ puta \ $ 300) = \ 20 USD (0, 8 × 100 USD) - (0, 2 × 300 USD) = 20 USD

U ovom slučaju, iako ovaj odnos trgovanja ima omjer profita / gubitka 1: 3, APPT je pozitivan, što znači da s vremenom možete biti profitabilni.

Mnogo načina da postanete profitabilni

Prilikom trgovanja na Forex tržištu ne postoji način upravljanja cijelim novcem koji bi odgovarao sve veličine ili pristup trgovanju. Tradicionalni savjeti, poput provjere da je zarada veća od vašeg gubitka po apsolutnoj trgovini, nemaju mnogo značajne vrijednosti u stvarnom trgovačkom svijetu, osim ako nemate veliku vjerojatnost ostvarenja dobitne trgovine. Ono što je važno je da vaš APPT dolazi pozitivno i da je vaš ukupni profit veći od ukupnih gubitaka.