Jednostruki test

Što je jednostruki test?

Jednostrani test je statistički test u kojem je kritično područje distribucije jednostrano, tako da je ili veće ili manje od određene vrijednosti, ali ne i jedno i drugo. Ako uzorak koji se ispituje spada u jednostrano kritično područje, umjesto nulte hipoteze bit će prihvaćena alternativna hipoteza.

Jednostrani test poznat je i kao smjerna hipoteza ili test usmjerenja.

Osnove testa s jednim repom

Osnovni koncept inferencijalne statistike su ispitivanja hipoteza. Ispitivanje hipoteza pokreće se da bi se utvrdilo je li tvrdnja istinita ili ne, s obzirom na populacijski parametar. Ispitivanje koje se provodi kako bi se pokazalo je li prosječna vrijednost uzorka značajno veća i značajno manja od srednje populacije smatra se dvostrukim testom. Kada je testiranje postavljeno da pokaže da bi vrijednost uzorka bila veća ili niža od prosjeka populacije, to se naziva jednostranim testom. Jednostrani test dobio je ime po ispitivanju područja ispod jednog od repova (strana) normalne raspodjele, mada se test može koristiti i u drugim normalnim distribucijama.

Prije provođenja jednosmjernog testa moraju se utvrditi nulta i alternativna hipoteza. Nulta hipoteza je tvrdnja koju istraživač nada da će odbaciti. Alternativna hipoteza je tvrdnja koja je podržana odbacivanjem ništavne hipoteze.

ključni dijelovi

• Jednostrani test je test statističke hipoteze postavljen da pokaže da bi prosjek uzorka bio veći ili niži od populacije, ali ne i jedno i drugo.
• Kada koristi jednokraki test, analitičar ispituje mogućnost odnosa u jednom zanimljivom smjeru i potpuno zanemaruje mogućnost odnosa u drugom smjeru.
• Prije provođenja jednosmjernog testa, analitičar mora postaviti nultu hipotezu i alternativnu hipotezu i uspostaviti vrijednost vjerojatnosti (p-vrijednost).

Primjer testa s jednim repom

Recimo da analitičar želi dokazati da je portfeljski menadžer u određenoj godini nadmašio S&P 500 indeks za 16, 91%. Nultu (H ₀ ) i alternativne (H _a ) hipoteze može postaviti kao:

H ₀ : µ ≤ 16, 91

H _a : μ> 16, 91

Nulta hipoteza je mjerenje koje analitičar nada da će odbiti. Alternativna hipoteza je tvrdnja analitičara da je upravitelj portfelja poslovao bolje nego S&P 500. Ako rezultat jednogodišnjeg testa rezultira odbacivanjem nule, alternativna hipoteza će biti podržana. S druge strane, ako ishod testa ne uspije odbaciti nulu, analitičar može provesti daljnju analizu i istražiti rad upravitelja portfelja.

Područje odbacivanja nalazi se samo na jednoj strani raspodjele uzorka u jednostrukom testu. Da bi odredio kako se povrat ulaganja u portfelj uspoređuje s tržišnim indeksom, analitičar mora provesti ispitivanje značajnosti gornjeg dijela u kojem ekstremne vrijednosti padaju u gornji rep (desna strana) krivulje normalne distribucije. Jednostrani test proveden u gornjem ili desnom repnom području krivulje pokazat će analitičaru koliko je veći povrat portfelja od prinosa indeksa i je li razlika značajna.

1%, 5% ili 10%

Najčešće razine značajnosti (p-vrijednosti) korištene u jednosmjernom testu.

Utvrđivanje važnosti u jednosmjernom testu

Da biste odredili koliko je značajna razlika u prinosu, mora se odrediti razina značajnosti. Razina značajnosti gotovo je uvijek predstavljena slovom "p", koje označava vjerojatnost. Razina značaja je vjerojatnost pogrešnog zaključivanja da je nulta hipoteza lažna. Vrijednost značenja korištena u jednosmjernom testu je ili 1%, 5% ili 10%, premda se bilo koje drugo mjerenje vjerojatnosti može koristiti po nahođenju analitičara ili statističara. Vrijednost vjerojatnosti izračunava se uz pretpostavku da je nulta hipoteza istinita. Što je niža p-vrijednost, to je jači dokaz da je nulta hipoteza lažna.

Ako je rezultirajuća p-vrijednost manja od 5%, tada je razlika između oba opažanja statistički značajna, a nulta hipoteza se odbacuje. Slijedom našeg gornjeg primjera, ako je p-vrijednost = 0, 03, ili 3%, analitičar može biti 97% uvjeren da se portfeljski prinosi nisu izjednačili ili pali ispod prinosa na tržištu za godinu. Stoga će odbiti H ₀ i podržati tvrdnju da je portfeljski menadžer nadmašio indeks. Vjerojatnost izračunata u samo jednom repu distribucije polovina je vjerojatnosti dvostepene distribucije ako su slična mjerenja testirana korištenjem oba alata za testiranje hipoteza.

Kada koristi jednokraki test, analitičar ispituje mogućnost odnosa u jednom zanimljivom smjeru i potpuno zanemaruje mogućnost odnosa u drugom smjeru. Koristeći naš gornji primjer, analitičara zanima je li povrat portfelja veći od tržišnog. U ovom slučaju, on ne mora statistički obračunati situaciju u kojoj je portfelj menadžer podcijenio indeks S&P 500. Iz tog razloga, jednokraki je test prikladan samo kada nije važno testirati ishod na drugom kraju distribucije.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Razumijevanje dvostranih testova Dvokonski test je statistički test u kojem je kritično područje distribucije obostrano i provjerava je li uzorak veći ili manji od određenog raspona vrijednosti. više Definicija P-testa P-test je statistička metoda koja provjerava valjanost nulte hipoteze koja navodi općeprihvaćenu tvrdnju o populaciji. više Null Hypothesis Definicija Nulta hipoteza je vrsta hipoteze koja se koristi u statistici koja sugerira da ne postoji statistički značaj u skupu danih opažanja. više Zašto je statistička značajnost važna Statistička značajnost odnosi se na rezultat koji se neće pojaviti nasumično, već se može pripisati određenom uzroku. više Ono što nam P-vrijednost govori P-vrijednost je razina marginalne važnosti u testu statističke hipoteze, koja predstavlja vjerojatnost nastanka određenog događaja. više Definicija Z-testa Z-test je statistički test koji se koristi da se utvrdi razlikuju li se dva populacijska sredstva kada su varijance poznate i veličina uzorka velika. više partnerskih veza