Kvanti: Što oni rade i kako su se razvijali

Kvantitativno trgovanje uključuje upotrebu računalnih algoritama i programa koji se temelje na jednostavnim ili složenim matematičkim modelima za prepoznavanje i iskorištavanje dostupnih mogućnosti trgovanja. Na kraju, kvantitativno trgovanje uključuje i istraživački rad na povijesnim podacima s ciljem prepoznavanja mogućnosti zarade. Količinsko trgovanje široko se koristi na pojedinačnoj i institucionalnoj razini za visokofrekventno, algoritamsko, arbitražno i automatizirano trgovanje. Trgovci koji su uključeni u takve kvantitativne analize i s njima povezane trgovačke aktivnosti uobičajeno su poznati kao kvantni ili kvantni trgovci.

Kako se razvilo kvantitativno trgovanje ?

Ranije su tržišta bila fizička i podna, gdje su trgovci i proizvođači imali interakciju, dogovorili sigurnost, cijenu i količinu i namještali trgovinu na papiru. Između ostalih kvalifikacija, glasan i jasan glas smatrali su se dobrom za aspirante za trgovanje, jer su im činili impresivne na trgu. Kako su tržišta postala digitalna s globalnim dosegom i širenjem, podovi su se ispraznili. Trgovci koji su imali malo za ponuditi, ali glasan glas počeli su nestajati, ustupivši mjesta tehničarima koji se bave računalima. Tržišta elektronike nudila su veliku ekspanziju, gomilu podataka o trgovanju, novu imovinu i vrijednosne papire, a pojavila se prilika za rudarjenje podataka, istraživanje, analizu i automatizirane trgovinske sustave. U posljednja dva desetljeća, MBA i doktorat. nositelji financija, informatike, pa čak i neuronskih mreža, preuzimaju posao trgovaca u poznatim trgovačkim institucijama.

Profil kvantnog trgovca :

Kvantni trgovac može raditi za malu, srednju ili veliku trgovačku tvrtku za zgodnu plaću s visokim isplatama bonusa na temelju ostvarenog profita od trgovanja. Poslodavci uključuju trgovačke stolove globalnih investicijskih banaka / hedge fondove / arbitražne trgovačke tvrtke malim lokalnim trgovačkim firmama. Danas je posao trgovca u etabliranim firmama često potreban specijalistički magisterij iz kvantitativnog strujanja (MBA, doktor znanosti, CFA), osim ako nije iskusan trgovac s dokazanim radnim iskustvom. Ostali manje iskusni mlađi kvanti mogu započeti u malim firmama ili započeti kao mlađi analitičari i dugotrajno raditi na putu, iako je to snažno konkurentno polje.

Nekoliko drugih s poduzetničkim stavom razvija i vodi vlastite trgovinske sustave u vlasništvu.

Bez obzira rade li za financijsku tvrtku ili za sebe, quanti obično imaju:

- stručnost u korištenju računala

- praktično znanje jednog ili više programskih jezika

- upoznavanje sa izgradnjom i prilagođavanjem trgovačkih sustava i mogućnostima automatizacije

- upoznavanje sa feedovima podataka i upotrebom

- vađenje podataka, istraživačke i analitičke sposobnosti

- preuzimanja rizika i trgovački temperament

- inovativan način razmišljanja za neprestano otkrivanje novih strategija i mogućnosti

Infrastrukturni zahtjevi za kvantnog trgovca :

- Sustavi za pristup tržišnim podacima, poput Bloombergovog terminala podataka, koji posjeduju potrebne tehničke i kvantitativne alate za analizu koji se uklapaju u njihov tok trgovanja (poput Bollingerovih bendova, ljestvica itd.)

- Računalni sustavi s kompatibilnim programskim jezikom - Perl, C ++, Java, Python su najčešći oni u zajednici trgovaca

- dostupnost povijesnih i / ili podataka u stvarnom vremenu kako bi se podupirala prepoznata strategija

- Automatizirani pristup brokersko / trgovačkim računima obično putem izravnog pristupa tržištu

Koristeći gore navedeno, kvantni trgovac tipično obavlja sljedeće aktivnosti :

- Odredite strategiju trgovanja: Ona se može temeljiti na jednostavnim brojevima cijena-obujam ili na složenom matematičkom modelu

- Razviti i izgraditi radni algoritam / program / sustav na temelju strategije trgovanja

- Ponovno testirajte prototip kako biste provjerili praktičnu provedbu i zahtijevano prilagođavanje: Jednom kad je identificirano, vrlo je važno poduprijeti strategiju na povijesnim podacima / iskustvima uživo kako bi se ocijenila praktična izvedivost. Daljnje promjene uključuju se po potrebi

- Uključiti kriterije upravljanja rizikom: izvršiti analizu scenarija, implementirati mehanizme zaustavljanja gubitaka, ograničenja raspodjele kapitala itd. Kako bi sustav bio što zaštitniji

- Uvesti sustav živih feedova za izvršavanje trgovine na otvorenom tržištu: Pustite kvantitativno postavljanje i nastavite sa promatranjem potencijala za ostvarivanje profita. Daljnja prilagodba za identificirana poboljšanja ili pogreške, ako ih ima

- Nastavak napora na utvrđivanju novih strategija

- Uz to, radi u pozadini u istraživačkom odjelu, a trgovcima nudi trgovačke savjete

Posao kvantnog trgovca je kontinuiran i strog proces s dugim radnim vremenom. Čini se da je današnje trgovanje postalo tržište računala i računala, na kojem su doprinosi trgovca ograničeni na izgradnju računalnih programa koji su dovoljno pametni da trguju bolje od onih koje su razvili njihovi kolege. Što je više automatizacije ugrađeno na cjelokupno tržište, veća je učinkovitost jer se mogućnosti profita smanjuju sa svakim danom.

Donja linija

Posao kvantnog trgovca i povezani perketi izgledaju vrlo unosno, ali oni koji se kvalificiraju za ovo visoko konkurentno polje trebaju mnogostruke vještine, znanje i temperament. Kvantitativni trgovci obično imaju umjerenu stopu uspjeha, a mnogi se diverzificiraju ili se presele u druge tokove nakon nekoliko godina zbog izgaranja. Uz svu potrebnu infrastrukturu, vještine i znanje, treba imati i pravi način razmišljanja da bi bio uspješan kvant.