Procjena rizika

Što je procjena rizika

Procjena rizika je opći pojam koji se koristi u mnogim industrijama kako bi se utvrdila vjerojatnost gubitka imovine, zajma ili investicije. Procjena rizika je ključna za utvrđivanje koliko je investicija vrijedna i najbolji procesi za ublažavanje rizika. Predstavlja naopaku nagradu u odnosu na profil rizika. Ona također određuje stopu prinosa, potrebnu za postizanje uspjeha određenog ulaganja.

RJEŠAVANJE DOLJE Procjena rizika

Primjeri formalnih tehnika i mjerenja rizika uključuju uvjetnu vrijednost s rizikom (CVaR), koju menadžeri portfelja koriste kako bi umanjili vjerojatnost nastanka velikih gubitaka; omjeri zajmova i vrijednosti, koje hipotekarni zajmodavci često koriste za procjenu rizika pozajmljivanja sredstava; i kreditna analiza, koju zajmodavci koriste za utvrđivanje kreditne sposobnosti zajmoprimca.

Procjena rizika za ulaganja

I institucionalna i pojedinačna ulaganja očekuju iznose rizika. To se posebno odnosi na zajamčena ulaganja, poput dionica, obveznica, uzajamnih fondova i fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi).

Standardna devijacija mjeri omjer disperzije oko središnje tendencije; u suštini je koliko se plus ili negativno kretanje može očekivati ​​od središnje statistike. Od svibnja 2016., indeks dionica Standard & Poor's (S&P) 500, predstavljen SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), predstavio je trogodišnji povrat od 11, 14% i standardno odstupanje od 11, 32%. Iako je fond tijekom cijelog razdoblja vratio 11, 14%, njegova promjena u razdoblju mogla bi predstavljati povrat od -0, 18% ili 22, 46% sedamdeset posto vremena za jedno standardno odstupanje, prema statističkoj teoriji.

Procjene rizika za kreditiranje

Zajmodavci za osobne zajmove, kreditne linije i hipoteke također provode procjene rizika, poznate i kao provjere kredita. Na primjer, uobičajeno je da zajmodavci ne odobravaju dužnike koji imaju kreditne rezultate niže od 600, jer niže ocjene ukazuju na lošu kreditnu praksu. Kreditna analiza zajmodavca može uzeti u obzir i druge čimbenike, kao što su raspoložive investicije, imovina osiguranja, prihod ili gotovina.

Procjene rizika za poslovanje

Poslovni rizici su ogromni i razlikuju se u pojedinim djelatnostima. Takvi rizici uključuju nove konkurente koji ulaze na tržište, krađu zaposlenika, kršenje podataka, povlačenje proizvoda, operativne, strateške i financijske rizike, rizike od prirodnih katastrofa itd. dr. Svako bi poduzeće trebalo imati postupak za procjenu trenutnih razina rizika i provođenje postupaka za ublažavanje najgorih mogućih rizika.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Što biste trebali znati o kreditnim rejtingima Kreditni rejting je procjena kreditne sposobnosti zajmoprimca općenito ili u odnosu na određeni dug ili financijsku obvezu. više Upravljanje rizikom u financijama Upravljanje rizikom je postupak identifikacije, analize i prihvaćanja ili ublažavanja nesigurnosti u investicijskim odlukama. Upravljanje rizikom događa se kad god ulagač ili upravitelj fonda analizira i pokuša kvantificirati potencijal za gubitke od investicije. više Unutarnji i odbitni rizik zateznog rizika Neuobičajeni rizik je slučaj u kojem tvrtke ili pojedinci neće moći izvršiti potrebna plaćanja svojih dužničkih obveza. više Definicija kreditne revizije Kreditni pregled je periodična procjena financijskog profila pojedinca, koja se često koristi za utvrđivanje kreditnog rizika potencijalnog dužnika. više Kako funkcionira analiza rizika Analiza rizika je postupak procjene vjerojatnosti da se štetni događaji pojave unutar korporativnog, državnog ili okružnog sektora. više Što rade kreditni analitičari i kako rade Kreditni analitičar je financijski profesionalac koji ocjenjuje kreditnu sposobnost pojedinaca, tvrtki ili vrijednosnih papira. Kreditni analitičari određuju vjerojatnost da dužnik može otplatiti svoje financijske obveze. više partnerskih veza