Promatranje preokreta trenda s MACD-om

Ako bi ikada u svijetu bilo ulaganje ulaganja u usporedbu s potragom za Svetim gralom, bilo bi sticanje mogućnosti uočavanja promjena u trendu. Postoje brojni načini na koje investitori to pokušavaju s različitim stupnjevima uspjeha, ali uobičajeni alat za praćenje trendova je dvostupanjska pomična prosječna konvergencija (MACD). Ovaj alat mjeri zamah dionica i može pomoći ulagačima da uoče promjene raspoloženja na tržištu.

Baš kao i cijene dionica, zamah će se kretati. Promjene zamaha prethode promjenama cijena dionica. Ovaj je članak dizajniran kako bi vam pomogao uočiti promjene trenda u zamahu i cijeni dionica.

Priroda trenutka

Momentum u grafikonu sličan je zamahu u fizici; ako baciš kuglu u zrak, ona će se penjati sporijim i sporijim tempom što je viša. Nakon praćenja promjenjivog zamaha, osoba može odrediti kada će se lopta prestati penjati, promijeniti smjer i spustiti se.

Baš kao što je to slučaj i u fizici, promjene u zamahu događaju se prije promjene cijena dionica. Te se promjene trenutka mogu lako uočiti korištenjem MACD indikatora (mack-dee).

Kretanje prosječne divergencije konvergencije (MACD)

Gerald Appel je razvio MACD indikator u pokušaju da prikaže zamah mjerenjem rastućeg i opadajućeg prostora između dva eksponencijalna pomična prosjeka (obično dvanaestodnevni i 26-dnevni). Ako se udaljenost između dva pomična prosjeka razilazi, moment se povećava, dok ako se pomični prosjeci zbližavaju, onda se moment smanjuje. Udaljenost između dva pomična prosjeka ukazuje se u liniju MACD (crna), kao što je prikazano na slici 1.

Slika 1: Dvoredni MACD

Izvor: ProphetCharts

Kako bi se potvrdile promjene u zamahu, kao signalna linija dodaje se devetodnevni eksponencijalni pomični prosjek (crvena linija na slici 1). Signal kupnje nastaje kada MACD linija pređe iznad signalne linije. Signal prodaje se događa kada MACD linija padne ispod signalne linije. U pokušaju optimizacije ovih signala utvrđeno je da su 12-i 26-dnevni pomični prosjeci za dugoročne signale i sedam i 18-dnevni pomični prosjeci za kratkoročne signale idealni.

Usmjeravanje MACD-a

Praksa crtanja trendovskih linija na stock chart gotovo je toliko stara koliko i sama kupovina dionica, ali ono što možda ne znate je da također možete crtati trendline na pokazateljima, poput dvorednog MACD-a. Crtanje potpore i razine otpora istodobno stvara kanal djelovanja koji pomaže u izmjeri trenutne snage trenda.

Na slici 2, izmjerili smo jačinu trenda dionica kreirajući kanal. Da biste stvorili kanal, privucite podršku spajanjem dna i odredite povratnu liniju povezivanjem vrhova MACD-a.

U studenom 2008., a zatim u veljači 2009., MACD je stvorio niže maksimume, dok je cijena dionica stvorila jednake maksimume; to se naziva razilaženjem i govori investitorima da dionice gube na brzini. Ulagači su mogli birati kratke pozicije kada MACD linija odbije otpor. Kratka pozicija može biti pokrivena kada MACD linija dosegne podršku na dnu kanala ili za dugoročno trgovanje kada je kanal prekinut kao što je bio krajem travnja 2009.

Slika 2: Medvjeda divergencija i trend

Izvor: ProphetCharts

Da smo pogledali Sliku 3 u srpnju 2008., možda smo primijetili da MACD bilježi sve niže i odstupa od cijene dionica. Ovaj fenomen signalizira mogući preokret. U studenom je preokret potvrđen kada je MACD stvorio veliku višu nisku, pokazujući nagomilavanje bikovskog zamaha.

U siječnju 2009. godine dionica je postigla potpuno novi maksimum kada je slomila dugoročni otpor; međutim, MACD je pokazao da zamah ne potvrđuje proboj. MACD je nastavio padati dok su dionice pokušale uspostaviti podršku blizu razine od 80 USD. Kad je dionica prekinula potporu, MACD je probio liniju podrške, potvrdivši da dionica neće održati trenutnu razinu cijena i ulagači bi trebali prodati svoje dionice.

Slika 3: Bična divergencija i trend

Izvor: ProphetCharts

Poanta

Snaga trenutnog trenda može se mjeriti kanaliziranjem MACD-a. Spot trendovi unaprijed tražeći razlike u zamahu mjereno MACD kanalom. Utvrdite signale za kupnju i prodaju pomoću MACD križanja ili odskočite od linija kanala. Naučiti implementirati i prepoznati ove signale pomaže ulagačima povećati zaradu prilikom trgovanja kratkoročnim i srednjoročnim trendovima.