Standardno odstupanje od varijance: u čemu je razlika?

Standardno odstupanje i odstupanje mogu biti osnovni matematički pojmovi, ali oni igraju važnu ulogu u financijskom sektoru, uključujući područja računovodstva, ekonomije i ulaganja. Na primjer, u posljednjem, čvrsto shvaćanje izračuna i interpretacije ova dva mjerenja ključno je za stvaranje učinkovite strategije trgovanja.

Standardno odstupanje i varijanca određuju se uporabom srednjeg broja skupine dotičnih brojeva. Srednja vrijednost je prosjek grupe brojeva, a varijanca mjeri prosječni stupanj u kojem se svaki broj razlikuje od prosjeka. Opseg varijance korelira sa veličinom cjelokupnog raspona brojeva - što znači da je varijanca veća kada je širi raspon brojeva u grupi, a varijanca je manja kada postoji uži raspon brojeva.

Standardno odstupanje

Standardno odstupanje je statistika koja prikazuje koliko je daleko od srednje grupe brojeva, koristeći kvadratni korijen varijance. Za izračun varijance koriste se kvadrati jer oni teže teže troše od podataka koji se nalaze blizu srednje vrijednosti. Ovaj izračun također sprječava da razlike iznad srednje vrijednosti otkažu one ispod, što ponekad može rezultirati odstupanjem od nule.

Standardno odstupanje izračunava se kao kvadratni korijen varijance izračunavanjem varijacije između svake podatkovne točke u odnosu na srednju vrijednost. Ako su bodovi dalje od srednje vrijednosti, postoji veće odstupanje unutar datuma; ako su bliže srednjoj vrijednosti, postoji niže odstupanje. Dakle, što je skupina brojeva raširenija, to je veće standardno odstupanje.

Da biste izračunali standardno odstupanje, zbrojite sve podatkovne točke i podijelite s brojem podatkovnih točaka, izračunajte varijancu za svaku podatkovnu točku i pronađite kvadratni korijen varijance.

varijacija

Varijanca je prosjek kvadratnih razlika od srednje vrijednosti. Da biste utvrdili varijancu, najprije izračunajte razliku između svake točke i srednje vrijednosti; zatim, kvadratni i prosječni rezultati.

Na primjer, ako se grupa brojeva kreće od 1 do 10, imat će prosjek 5, 5. Ako kvadratite i prosječite razliku između svakog broja i srednje vrijednosti, rezultat je 82, 5. Da biste utvrdili varijancu, oduzmite 82, 5 od srednje vrijednosti, koja je 5, 5, a zatim je podijelite s N, što je vrijednost brojeva, (u ovom slučaju 10) minus 1. Rezultat je varijanca od oko 9, 17. Standardno odstupanje je kvadratni korijen varijance, tako da bi standardno odstupanje bilo oko 3, 03.

Međutim, zbog ovog kvadrata, varijanca više nije u istoj mjernoj jedinici kao u izvornim podacima. Uzimanje korijena varijance znači da se standardno odstupanje vraća u izvornu mjernu jedinicu i stoga je mnogo lakše izmjeriti.

Posebna razmatranja

Za trgovce i analitičare, ova dva koncepta su od najveće važnosti, jer se standardno odstupanje koristi za mjerenje sigurnosti i nestabilnosti tržišta, što zauzvrat igra veliku ulogu u stvaranju profitabilne trgovinske strategije.

Standardno odstupanje jedna je od ključnih metoda koje analitičari, rukovoditelji portfelja i savjetnici koriste za određivanje rizika. Kada se skupina brojeva bliži srednjoj vrijednosti, ulaganje je manje rizično; kada je grupa brojeva dalje od srednje vrijednosti, ulaganje je veći rizik za potencijalnog kupca.

Vrijednosni papiri koji su bliski svojim sredstvima vide se manje rizično, jer je vjerojatnije da će se i dalje ponašati kao takvi. Vrijednosne papire s velikim rasponima trgovanja koji imaju tendenciju da skoče ili mijenjaju smjernice rizični su. Ulaganjem, rizik sam po sebi nije loša stvar, jer što je rizičnija sigurnost, to je veći potencijal za isplatu kao i gubitak. (Za povezano čitanje, pogledajte "Što mjeri standardno odstupanje u portfelju?")

Ključni odvodi

• Standardna devijacija gleda kako je raširena skupina brojeva od srednje, promatrajući kvadratni korijen varijance.
• Varijanca mjeri prosječni stupanj u kojem se svaka točka razlikuje od prosjeka - prosjek svih podataka.
• Ta dva koncepta korisna su i značajna trgovcima, koji ih koriste za mjerenje nestabilnosti tržišta.