Faktor inflacije varijance

DEFINICIJA Faktor inflacije varijance

Faktor inflacije varijance je mjera količine multikolinearnosti u skupu više regresijskih varijabli. Višestruka regresija koristi se kada osoba želi testirati učinak više varijabli na određeni ishod. Ovisna varijabla je ishod na koji djeluju neovisne varijable koje su ulazi u model. Multikolinearnost postoji kada postoji linearni odnos ili korelacija između jedne ili više neovisnih varijabli ili ulaza. Multikolinearnost stvara problem u višestrukoj regresiji jer budući da svi ulazi utječu jedni na druge, oni zapravo nisu neovisni i teško je testirati koliko kombinacija neovisnih varijabli utječe na ovisnu varijablu ili ishod, unutar regresijskog modela.

Kako bi se osiguralo da je model pravilno specificiran i da pravilno funkcionira, postoje testovi koji se mogu pokrenuti za multikolinearnost. Faktor inflacije varijance jedan je od takvih mjernih alata. Upotreba faktora inflacije varijance pomaže u prepoznavanju ozbiljnosti bilo kakvih problema s multikolinearnošću kako bi se model mogao prilagoditi. Faktor inflacije varijance mjeri koliko utječe ili napuhava na ponašanje (varijanca) nezavisne varijable njezina interakcija / korelacija s drugim neovisnim varijablama.

BREAKING DOWN Faktor inflacije varijance

Faktor inflacije varijance obično se koristi s običnom regresijom najmanje kvadrata. On mjeri opseg multikolinearnosti unutar modela. Multikolinearnost smanjuje legitimitet i prediktivnu moć modela. Faktori inflacije varijance omogućuju brzo mjerenje koliko varijabla doprinosi standardnoj pogrešci u regresiji. Kada postoje značajna pitanja multikolinearnosti, faktor inflacije varijance će biti vrlo velik za uključene varijable. Nakon što se te varijable identificiraju, za uklanjanje ili kombiniranje kolinearnih varijabli može se koristiti nekoliko pristupa, rješavajući pitanje multikolinearnosti.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Kako funkcionira metoda najmanjih kvadrata Metoda najmanje kvadrata je statistička tehnika za određivanje linije koja najbolje odgovara modelu, specificirana jednadžbom s određenim parametrima za promatrane podatke. više Što je pojam pogreške? Izraz pogreške definiran je kao varijabla u statističkom modelu, koja se stvara kada model ne predstavlja u potpunosti stvarni odnos između neovisnih i ovisnih varijabli. više Econometrics: Što to znači i kako se koristi Econometrics je primjena statističkih i matematičkih modela na ekonomske podatke u svrhu ispitivanja teorija, hipoteza i budućih trendova. više Kako djeluje koeficijent odlučnosti Koeficijent određivanja je mjera koja se koristi u statističkoj analizi kako bi se procijenilo koliko dobar model objašnjava i predviđa buduće ishode. više R-kvadrat R-kvadrat statistička je mjera koja predstavlja udio varijance za ovisnu varijablu koja je objasnjena neovisnom varijablom. više Kako djeluje višestruka linearna regresija Višestruka linearna regresija (MLR) je statistička tehnika koja koristi nekoliko objašnjivih varijabli da predvidi ishod varijable odgovora. više partnerskih veza