Prosječni indeks usmjerenja - ADX definicija i upotrebe
Prosječni indeks usmjerenja (ADX) pokazatelj je tehničke analize koji neki trgovci koriste kako bi odredili jačinu trenda. Trend može biti ili prema gore ili prema dolje, a to pokazuju dva prateća indikatora, negativni pokazatelj usmjerenja (-DI) i pozitivni indikator usmjerenja (+ DI). Stoga ADX obično uključuje tri odvojene linije. Oni se koriste za pomoć u procjeni da li bi trgovinu trebalo trajati dugo ili kratko ili je li uopće trebalo trgovati.
Ključni odvodi
- Dizajnirao je Welles Wilder za robne dnevne karte, ali ih se može koristiti na drugim tržištima ili u drugim vremenskim okvirima.
- Cijena se kreće kada je + DI iznad -DI, a cijena se kreće prema dolje kada je -DI iznad + DI.
- Križanja između + DI i -DI potencijalni su trgovinski signali, jer medvjedi ili bikovi dobivaju prednost.
- Trend ima jačinu kada je ADX iznad 25. Trend je slab ili je cijena nepromijenjena kada je ADX ispod 20, prema Wilderu.
- Ne trendiranje ne znači da se cijena ne kreće. Možda to nije, ali cijena bi također mogla mijenjati trend ili je previše volatilna da bi mogao postojati jasan smjer.
Formule za indeks prosječnog usmjerenja
(ADX) Pokazatelji su
ADX zahtijeva redoslijed izračuna zbog više redaka u pokazatelju.
+ DI = (zaglađeno + DMATR) × 100-DI = (izglađeno -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (prije ADX × 13) + struja ADX14 negdje: + DM (smjerno kretanje) = trenutni visoki − PHPH = prethodni visoki-DM = prethodni niski-trenutni niski-zamatani +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = trenutni DMATR = prosječni istinski raspon \ početak { poravnano} & \ tekst {+ DI} = \ lijevo (\ frac {\ tekst {Smoothed + DM}} {\ tekst {ATR}} \ desno) \ puta 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ lijevo ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ tekst {ATR}} \ desno) \ puta 100 \\ & \ tekst {DX} = \ lijevo (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ tekst {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ tekst {-DI} \ mid} \ desno) \ puta 100 \\ & \ tekst {ADX} = \ frac {(\ tekst {Prior ADX } \ puta 13) + \ tekst {Trenutni ADX}} {14} \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {+ DM (smjer kretanja)} = \ tekst {Trenutni visoki} - \ tekst {PH } \\ & \ tekst {PH} = \ tekst {Prethodni visoki} \\ & \ tekst {-DM} = \ tekst {Prethodni nizak} - \ tekst {trenutni nizak} \\ & \ tekst {izglađen +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} - \ lijevo (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} } {14} \ desno) + \ tekst {CDM}} \\ & \ tekst {CDM} = \ tekst {Trenutni DM} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {prosječni istinski raspon} \\ \ kraj { poravnano} + DI = (ATR izglađeno + DM) × 100-DI = (ATR izglađeno -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI − DI∣) × 100ADX = 14 (prethodno ADX × 13) + trenutni ADX gdje je: + DM (smjerno kretanje) = struja visoka − PHPH = prethodna visoka DM = prethodna niska struja niska temperatura +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = trenutni DMATR = prosječni istinski raspon
Izračunavanje prosječnog indeksa usmjerenih kretanja (ADX)
- Izračunajte + DM, -DM i istinski raspon (TR) za svako razdoblje. Obično se koristi 14 razdoblja.
- + DM = trenutna visoka - prethodna visoka.
- -DM = Prethodna niska - Trenutna niska.
- Koristite + DM kada je trenutni maksimum - prethodni maks.> Prethodni nizak - trenutni nizak. Koristite -DM kada je prethodno nisko - trenutno nisko> trenutno visoko - prethodno visoko.
- TR je veći od trenutnog visokog - trenutnog niskog, trenutnog visokog - prethodnog zatvaranja ili trenutnog niskog - prethodnog zatvaranja.
- Zaglađivanje prosjeka u 14 razdoblja od + DM, -DM i TR. Formula TR nalazi se u nastavku. Umetnite vrijednosti -DM i + DM da biste izračunali izglađene prosjeke tih.
- First 14TR = Zbroj prvih očitanja 14 TR.
- Sljedeća vrijednost 14TR = Prva 14TR - (Prethodna 14TR / 14) + trenutna TR
- Zatim podijelite izglađenu + vrijednost DM na izglađenu TR vrijednost da biste dobili + DI. Pomnožite sa 100.
- Podijelite izglađenu -DM vrijednost s izravnjenom TR vrijednošću da biste dobili DI. Pomnožite sa 100.
- Indeks usmjerenog kretanja (DX) je + DI minus -DI, podijeljeno zbrojem + DI i -DI (sve apsolutne vrijednosti). Pomnožite sa 100.
- Da biste dobili ADX, nastavite izračunavati DX vrijednosti najmanje 14 razdoblja. Zatim izravnajte rezultate da biste dobili ADX
- Prvi ADX = zbroj 14 razdoblja DX / 14
- Nakon toga ADX = ((prethodni ADX * 13) + trenutni DX) / 14
Što vam govori prosječni indeks usmjerenja (ADX) ">
Prosječni indeks usmjerenja (ADX), zajedno s negativnim pokazateljem usmjerenja (-DI) i pozitivnim indikatorom usmjerenja (+ DI), su indikatori zamaha. ADX pomaže ulagačima u određivanju jačine trenda, dok -DI i + DI pomažu u određivanju smjera trenda.
ADX prepoznaje snažan trend kada je ADX stariji od 25 godina, a slab kada je ADX ispod 20.
Crossover linija -DI i + DI mogu se koristiti za generiranje trgovačkih signala. Na primjer, ako linija + DI prelazi liniju -DI, a ADX je iznad 20, ili idealno iznad 25, to je potencijalni signal za kupnju.
Ako -DI pređe iznad + DI, a ADX je iznad 20 ili 25, tada je to prilika za ulazak u potencijalnu kratku trgovinu.
Križevi se mogu koristiti i za izlaz iz trenutačnih obrta. Na primjer, ako je dug, izađite kada -DI pređe iznad + DI.
Kada je ADX ispod 20, indikator signalizira da je cijena bez trendova, pa stoga možda nije idealno vrijeme za ulazak u trgovinu.
Razlika između indeksa prosječnog usmjerenja (ADX) i Aroon indikatora
ADX indikator sastoji se od ukupno tri retka. Aroon indikator sastoji se od dva. Dva pokazatelja su slična po tome što oba imaju linije koje predstavljaju pozitivno i negativno kretanje, što pomaže identificiranju smjera trenda. Aroon čitanje / razina također pomaže u određivanju jačine trenda, kao što to čini ADX. Međutim, proračuni su različiti, tako da će se prelazak na svaki od pokazatelja pojaviti u različitom vremenu.
Ograničenja upotrebe indeksa prosječnih usmjerenja (ADX)
Križanje se može često pojaviti. Ponekad prečesto, što rezultira zbrkom i potencijalno izgubljenim novcem na trgu koji brzo ide drugim putem. To se naziva lažnim signalima. To je češće kada su vrijednosti ADX-a niže od 25. To kaže, ponekad ADX dosegne i preko 25, ali postoji samo privremeno i tada se obrne zajedno s cijenom.
Kao i svaki pokazatelj, ADX treba kombinirati s analizom cijena i potencijalno drugim pokazateljima kako bi se filtrirali signali i kontrolirao rizik.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.