Količinski fond

Što je kvantni fond?

Kvantni fond je investicijski fond koji bira vrijednosne papire koristeći mogućnosti napredne kvantitativne analize. U kvantnim fondovima menadžeri grade prilagođene modele pomoću softverskih programa za određivanje ulaganja u fond.

Ključni odvodi

• Kvantni fond donosi investicione odluke na temelju korištenja napredne kvantitativne analize.
• Menadžeri koriste algoritme i prilagođene računalne modele da bi odabrali svoje investicije.
• Popularnost kvantitativne analize unutar fondova povećana je posljednjih godina, djelomično zbog rastuće dostupnosti tržišnih podataka.
• Iako kvantni fondovi koriste najsuvremeniju tehnologiju, kvantitativna analiza koristi se od osam desetljeća.

Kako funkcionira kvantni fond

Kvantitativni fond oslanja se na algoritamske ili sustavno programirane strategije ulaganja. Kvantitativni fondovi mogu biti jedna od mnogih investicijskih ponuda koje podržava veliki upravitelj imovine. Međutim, ona može biti i središnji fokus menadžmenta specijaliziranog investicijskog menadžera.

Količinska ponuda fondova raste, a posao se uspostavio u industriji s kvantnim upraviteljima fondova koji su, kako se izvješćuje, odgovorni za četvrtinu svih američkih dionica od 2017. godine, rekla je Tabb Group.

Veliki menadžeri imovine htjeli su povećati svoje ulaganje u kvantitativne strategije, budući da se upravitelji fondova bore za dosljedno pobijanje tržišnih mjerila tijekom vremena. Manji menadžeri hedge fondova također zaokružuju ukupne količine ponude fonda na investicijskom tržištu. Općenito, kvantni upravitelji fondova traže talentirane pojedince s akreditiranim akademskim diplomama i visoko tehničkim iskustvom iz matematike i programiranja.

Posebna razmatranja

Kvantni fondovi često su neke od najinovativnijih i vrlo tehničkih ponuda u investicijskom svemiru. Kao takvi, oni obuhvaćaju širok raspon tematskih stilova ulaganja i često primjenjuju neke od najvažnijih tehnologija u industriji. Međutim, osnova za kvantitativne analize ima povijest koja datira osam desetljeća, objavljivanjem knjige iz 1934. pod nazivom "Sigurnosna analiza".

Napisali Benjamin Graham i David Dodd, knjiga je zagovarala ulaganje temeljeno na rigoroznom mjerenju objektivnih financijskih podataka povezanih s određenim dionicama. "Sigurnosna analiza" praćene su daljnjim publikacijama vezanim za kvantitativnu strategiju ulaganja, poput Joel Greenblatt-ove knjige koja pobjeđuje tržište i Jamesa O'Shaughnessyja „Što se radi na Wall Streetu“.

Kvantitativne strategije često se nazivaju "crna kutija" zbog visoke razine tajnosti oko algoritama koje koriste.

Zahtjevi za količinska sredstva

Poticanje rasta kvantnih fondova sve je veći pristup širokom rasponu tržišnih podataka, kao i sve većem broju rješenja koja se odnose na upotrebu velikih podataka. Razvoj financijske tehnologije i sve veće inovacije u vezi s automatizacijom uvelike su proširile skupove podataka s kojima mogu raditi mnogi upravitelji fondova, pružajući im još snažnije feedove podataka za širu analizu scenarija i vremenskog horizonta.

Zbog toga kvantitativno programiranje fondova i kvantitativni algoritmi imaju tisuće trgovačkih signala na koje se mogu osloniti, u rasponu od ekonomskih točaka podataka do trendnih vrijednosti globalne imovine i vijesti u stvarnom vremenu. Količinska sredstva su također poznata po izgradnji sofisticiranih modela oko momenta, kvalitete, vrijednosti i financijske snage koristeći vlasničke algoritme razvijene kroz napredne softverske programe.

Količinski fondovi često se klasificiraju kao alternativna ulaganja budući da se njihovi stilovi upravljanja razlikuju od stilova tradicionalnijih upravitelja fondova. Kao takvi, može se znati da naplaćuju relativno veće naknade za upravljanje od fondova s ​​tradicionalnijim strategijama ulaganja. Njihove su ponude također složenije od standardnih fondova za tržišno ulaganje. U nekim slučajevima mogu ciljati na ulagače s većom neto vrijednošću ili imaju visoke zahtjeve za ulazak u fond. Ulagači će naći ove strategije u reguliranim uzajamnim fondovima i fondovima kojima se trguje na burzi. Hedge fondovi su poznati i po tome što nude kvantitativne investicijske ponude s manje reguliranim zahtjevima upravljanja.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

U što se ulaže čarobna formula? Čarobno ulaganje u formulu disciplinirana je strategija investiranja koja ljude uči relativno jednostavnoj i lako razumljivoj metodi za vrijedno ulaganje. više Rocket Scientist Raketni znanstvenik je pojam koji tradicionalni trgovci koriste za osobu s matematičkim i statističkim istraživanjima koja obavlja kvantitativni posao ulaganja. više Definicija finog podešavanja Fino ugađanje odnosi se na postupak malih izmjena radi poboljšanja ili optimizacije rezultata. više Analiza Paraliza Analiza paralize nastaje kada pojedinac postane toliko izgubljen u procesu ispitivanja i procjene različitih točaka podataka ili faktora zbog problema da nije u stanju s njim donijeti odluku. više Naknade za upravljanje Upravama je cijena koju upravitelj fonda naplaćuje za ulaganje kapitala u ime klijenata. Naknada za upravljanje namijenjena je kompenzaciji menadžera za njihovo vrijeme i stručnost za odabir dionica i upravljanje portfeljem. više Econometrician Ekonometrician koristi matematiku i statistiku za modeliranje, proučavanje i predviđanje ekonomske doktrine i ishoda. Ekonometri koriste statističke i druge kvantitativne mjere i matematičke formule za dobivanje objektivnih rezultata u proučavanju ekonomije. više partnerskih veza