Kapitalni zahtjev utemeljen na riziku

Što je kapitalni zahtjev koji se temelji na riziku?

Kapitalni zahtjev temeljen na riziku odnosi se na pravilo kojim se uspostavlja minimalni regulatorni kapital za financijske institucije. Kapitalni zahtjevi koji se temelje na riziku postoje kako bi se zaštitile financijske tvrtke, njihovi ulagači, njihovi klijenti i gospodarstvo u cjelini. Ovi zahtjevi osiguravaju da svaka financijska institucija ima dovoljno kapitala na raspolaganju za održavanje operativnih gubitaka uz održavanje sigurnog i učinkovitog tržišta.

01:19

Prokletstvo zombi banaka

Objašnjen kapitalni zahtjev temeljen na riziku

Zahtjevi za kapital temeljeni na riziku sada su podložni stalnom ograničenju, po pravilu koje je u lipnju 2011. usvojio Ured za nadzor valute (OCC), Upravni odbor Federalnog sustava rezervi i Federalna korporacija za osiguranje depozita ( FDIC). Osim što zahtijeva stalni kat, pravilo također pruža određenu fleksibilnost u izračunavanju rizika za određenu imovinu niskog rizika.

Collinsova izmjena Zakona o reformi i zaštiti potrošača Dodd-Frank Wall Streeta nameće minimalne kapitalne zahtjeve za osiguravajuće depozitarne institucije, depozitarne institucije, kompanije u vlasništvu i nebankarske financijske kompanije pod nadzorom Federalnih rezervi. Prema Dodd-Frankovim pravilima, od svake se banke traži da ima ukupni omjer kapitala od 8% i koeficijent kapitala na razini 1, 4%.

Kako banke izračunavaju kapital?

Tipični kapital prvog reda uključuje uobičajene dionice financijske institucije, objavljene rezerve, zadržane dobiti i određene vrste povlaštenih dionica, a ukupni kapital odnosi se na razliku između imovine i obveza banke. Međutim, postoje obje nijanse u obje ove kategorije i kako bi postavili smjernice o tome kako banke trebaju izračunati svoj kapital, Bazelski odbor za nadzor bankarstva, koji djeluje putem Banke za međunarodna poravnanja, objavljuje Baselski sporazum. Bazel I je uveden 1988., a nakon njega Basel II 2004. 2004. Basel III razvijen je kao odgovor na deficite u financijskoj regulaciji koji su se pojavili u financijskoj krizi krajem 2000-ih.

Razlika između standarda temeljenog na riziku i osnovnog kapitala

I temeljni kapital i standardi temeljnog kapitala djeluju kao jastuk za zaštitu poduzeća od nesolventnosti. Međutim, standardi fiksnog kapitala zahtijevaju da sve tvrtke imaju jednaku količinu novca u svojim rezervama, a za razliku od toga, kapital temeljen na riziku varira iznos kapitala koji društvo mora posjedovati na temelju njegove razine rizika.

Industrija osiguranja počela je koristiti kapital temeljen na riziku umjesto standarda osnovnog kapitala u 1990-ima nakon što je niz osiguravajućih društava postala nesolventna u 1980-ima i 1990-ima. Na primjer, u 1980-ima, prema standardima osnovnog kapitala, dva osiguravatelja iste veličine u istoj državi obično su morala držati isti iznos kapitala u rezervi, ali nakon devedesetih godina, ti su se osiguratelji suočili s različitim zahtjevima na temelju njihovih nišu osiguranja i njihovu jedinstvenu razinu rizika.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Kako kapitalni zahtjevi čuvaju Vaš štedni račun sigurnim Zahtjevi za kapital su standardizirani propisi za banke i druge depozitarne institucije koji određuju koliko likvidnog kapitala (to jest imovine koja se lako prodaje) moraju posjedovati za određenu razinu imovine. više Što je omjer adekvatnosti kapitala - mjere CAR - omjer adekvatnosti kapitala definiran je kao mjerenje raspoloživog kapitala banke izraženo u postotku kreditne izloženosti banke ponderirane rizikom. više Kako se koeficijent utjecaja prvog reda koristi za procjenu temeljnog kapitala Koeficijent leverizma prvog reda mjeri temeljni kapital banke u ukupnoj imovini. Koeficijent koristi kapital prvog reda za procjenu ujednačenosti banke u odnosu na konsolidiranu imovinu. više Kako koeficijent pokrivenosti likvidnosti - LCR pomaže bankama da ostanu solventni LCR je zahtjev prema Baselu III, pri čemu banke moraju posjedovati dovoljno visokokvalitetne likvidne imovine za financiranje odljeva novca tijekom 30 dana. LCR je stres test koji ima za cilj osigurati da financijske institucije imaju dovoljan kapital tijekom kratkoročnih poremećaja likvidnosti. više Ono što biste trebali znati o kapitalu banke Kapital banke je razlika između imovine banke i njenih obveza, a predstavlja neto vrijednost banke ili vrijednost njezinog kapitala za investitore. više Što je treći kapital? Količina trećeg kapitala je tercijarni kapital koji mnoge banke drže kako bi podržale svoj tržišni rizik, robni rizik i rizik u stranoj valuti. više partnerskih veza