SPAN marža

Što je marža SPAN?

Marža SPAN-a izračunava se standardiziranom analizom rizika portfelja (SPAN), vodećim sustavom koji je usvojila većina opcija i terminskih razmjena širom svijeta. SPAN se temelji na sofisticiranom nizu algoritama koji određuju zahtjeve marže prema globalnoj (ukupnom portfelju) procjeni jednodnevnog rizika za račun trgovca.

Ključni odvodi

• SPAN marža određuje zahtjeve za maržom na temelju globalne procjene jednodnevnog rizika za račun trgovca.
• Marke SPAN-a izračunavaju se pomoću polja rizika i modeliranih scenarija rizika.

Osnove marže SPAN-a

Pisci opcija i futures moraju imati dovoljnu količinu marže na svojim računima da pokriju potencijalne gubitke. SPAN sustav, putem svojih algoritama, postavlja maržu svake pozicije u portfelju derivata i fizičkih instrumenata na svoj izračunat najgori mogući jednodnevni potez. Izračunava se pomoću polja rizika koja određuje dobitke ili gubitke za svaki ugovor pod različitim uvjetima. Ti se uvjeti nazivaju scenarijima rizika i mjere dobit (ili gubitke) s obzirom na promjenu cijena, promjenjivu volatilnost i smanjenje vremena do isteka.

Glavni su ulazi u modele štrajk cijene, netrizirane kamatne stope, promjene cijena osnovnih vrijednosnih papira, promjene volatilnosti i smanjenje vremena do isteka. Sustav, nakon izračuna marže svake pozicije, može prebaciti bilo koji višak marže na postojećim pozicijama na nove pozicije ili postojeće pozicije koje nemaju ograničenje.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Način rada opcija za kupce i prodavače Opcije su financijski derivati ​​koji kupcu daju pravo na kupnju ili prodaju predmetne imovine po navedenoj cijeni u određenom roku. više Opcija valute Ugovor koji imatelju daje pravo, ali ne i obvezu, kupovanje ili prodaju valute po utvrđenom tečaju u određenom vremenskom razdoblju. Za ovo pravo brokeru se plaća premija koja će varirati ovisno o broju kupljenih ugovora. više Grci Definicija "Grci" je opći pojam koji se koristi za opisivanje različitih varijabli koje se koriste za procjenu rizika na tržištu opcija. više Teorija opcija Opcije cijena Teorija opcijskih cijena koristi varijable (cijena dionica, cijena vježbanja, volatilnost, kamatna stopa, vrijeme do isteka vremena) da bi teoretski vrednovala opciju. više Kako djeluje model određivanja cijena binomnih opcija Opcijski model cijene binomnih opcija je metoda procjene opcija koja koristi iterativni postupak i omogućava specifikaciju čvora u zadanom razdoblju. više Kako četverostruko vještice utječe na tržišta Četverostruko vještice odnosi se na datum koji podrazumijeva istodobni istek budućnosti burzovnih indeksa, opcija indeksa dionica, opcija dionica i pojedinih terminskih dionica. više partnerskih veza