ADX: Pokazatelj jačine trenda

Trgovanje u smjeru snažnog trenda smanjuje rizik i povećava potencijal profita. Prosječni indeks usmjerenja (ADX) koristi se za utvrđivanje snažne tendencije kretanja. U mnogim slučajevima to je krajnji pokazatelj trenda. Uostalom, trend vam može biti prijatelj, ali sigurno vam pomaže tko su vaši prijatelji. U ovom ćemo članku istražiti vrijednost ADX-a kao pokazatelja jačine trenda.

Uvod u ADX

ADX se koristi za kvantificiranje snage trenda. ADX izračuni temelje se na pomičnom prosjeku širenja raspona cijena tijekom određenog razdoblja. Zadana postavka je 14 bara, iako se mogu koristiti i druga razdoblja. ADX se može koristiti na bilo kojem trgovačkom vozilu poput dionica, uzajamnih fondova, fondova kojima se trguje na burzi i budućnosti.

ADX je crtan kao jedna linija sa vrijednostima od niže do nule do 100. ADX je ne usmjeren; ona registrira snagu trenda bilo da se cijena kreće prema gore ili prema dolje. Indikator se obično iscrtava u istom prozoru kao i dvije linije pokazivača kretanja (DMI), iz kojih je izveden ADX (slika 1).

Ostatak ovog članka prikazat će se ADX zasebno na ljestvicama u obrazovne svrhe.

Izvor: Strategija ureda TDAmeritrade

Slika 1: ADX nije usmjeren i kvantificira snagu trenda povećavajući i uzlazni i silazni trend.

Kad je + DMI iznad -DMI, cijene se povećavaju, a ADX mjeri snagu uzlaznog trenda. Kad je -DMI iznad + DMI, cijene se spuštaju, a ADX mjeri snagu silaznog trenda. Slika 1 je primjer obrnutog trenda od silaznog trenda. Primijetite kako se ADX povećao tijekom uzlaznog trenda, kada je + DMI bio iznad -DMI. Kad se cijena preokrenula, -DMI je prešao iznad + DMI, a ADX se opet popeo kako bi izmjerio snagu silaznog trenda.

[ADX indikator je odličan način da odredite kada cijena ide u trendu, ali kako odrediti optimalne ulazne i izlazne točke za trgovinu "> Tečaj tehničke analize na Akademiji Investopedia pruža izvrstan uvod u šire područje tehničke analize i objašnjava kako pokazatelji poput ADX pokazatelja mogu zajedno raditi na pronalaženju profita.]

Kvantificiranje snage trenda

ADX vrijednosti pomažu trgovcima da identificiraju najjače i najprofitabilnije trendove u trgovini. Vrijednosti su također važne za razlikovanje trendovskih i neradnih uvjeta. Mnogi će trgovci koristiti ADX čitanja iznad 25 godina kako bi sugerirali da je trend dovoljno jak za strategije trgovanja trendovima. Suprotno tome, kada ADX bude ispod 25, mnogi će izbjeći strategije trgovanja trendovima.

Nizak ADX obično je znak akumulacije ili distribucije. Kad je ADX ispod 25 za više od 30 bara, cijena ulazi u raspon uvjeta, a obrazac cijena često je lakše identificirati. Cijena se tada kreće gore-dolje između otpora i podrške za pronalaženje interesa za prodaju i kupovinu. Od niskih ADX uvjeta, cijena će s vremenom izbiti u trend. Na slici 2, cijena se kreće od niskog ADX cjenovnog sustava ka uzlaznom trendu s jakim ADX-om.

Izvor: Strategija ureda TDAmeritrade

Slika 2: Kad je ADX ispod 25, cijena ulazi u raspon. Kada ADX poraste iznad 25, cijena je u trendu.

Izvor: Strategija ureda TDAmeritrade

Slika 3: Periodi niskog ADX-a dovode do obrazaca cijena. Ovaj grafikon prikazuje formaciju šalica i ručica koji pokreću uzlazni trend kada se ADX poveća iznad 25.

Smjer ADX linije važan je za jačinu trenda čitanja. Kada ADX linija raste, jačina trenda raste, a cijena se kreće u smjeru trenda. Kada linija pada, jačina trenda se smanjuje, a cijena ulazi u razdoblje korekcije ili konsolidacije.

Česta pogrešna percepcija je da padajuća ADX linija znači da se trend obrće. Pad ADX linije znači samo da jačina trenda slabi, ali to obično ne znači da se trend obrće, osim ako nije došlo do cjenovnog vrhunca. Sve dok je ADX iznad 25, najbolje je razmišljati o padajućoj ADX liniji kao o manje jakoj (Slika 4).

Izvor: Strategija ureda TDAmeritrade

Slika 4: Kad je ADX ispod 25, trend je slab. Kada je ADX iznad 25 i raste, trend je snažan. Kada je ADX iznad 25 i opada, trend je manje jak.

Momentum trenda

Serija ADX vrhova također je vizualni prikaz ukupnog zamaha trenda. ADX jasno pokazuje kada trend dobija ili gubi na značaju. Momentum je brzina cijene. Niz viših ADX vrhova znači da se trend trenda povećava. Niz nižih ADX vrhova znači da se trend trenda smanjuje. Bilo koji vrh ADX-a iznad 25 smatra se jakim, čak i ako je niži vrh. U porastu, cijena se i dalje može povećavati smanjujući ADX zamah, jer se povećavaju opskrbne zalihe kako trend napreduje (Slika 5).

Izvor: Strategija ureda TDAmeritrade

Slika 5: ADX vrhovi su iznad 25, ali postaju manji. Trend gubi na značaju, ali uzlazni trend ostaje netaknut.

Znajući kada se trend trenda povećava, daje trgovcu povjerenje da pušta profit umjesto da izlazi prije nego što trend završi. No, niz nižih ADX vrhova upozorava na promatranje cijena i upravljanje rizikom. Najbolje odluke o trgovanju donose se na objektivnim signalima, a ne na emocijama.

ADX također može pokazati divergenciju zamaha. Kad je cijena viša, a ADX niži, postoji negativna divergencija ili ne-potvrda. Općenito, divergencija nije signal za preokret, već je upozorenje da se trend trenda mijenja. Možda je prikladno pooštriti stop-gubitak ili uzeti djelomični profit.

Svaki put kad trend promijeni karakter, vrijeme je za procjenu i / ili upravljanje rizikom. Divergencija može dovesti do nastavka trenda, konsolidacije, korekcije ili preokreta (Slika 6).

Izvor: Strategija ureda TDAmeritrade

Slika 6: Cijena čini viši maksimum, dok ADX čini niži maksimum. U ovom slučaju, negativna divergencija dovela je do preokreta trenda.

Strateška upotreba ADX-a

Cijena je najvažniji signal na ljestvici. Prvo pročitajte cijenu, a zatim pročitajte ADX u kontekstu onoga što radi. Kada se koristi bilo koji pokazatelj, trebao bi dodati nešto što nam sama cijena ne može lako reći. Na primjer, najbolji trendovi rastu iz razdoblja konsolidacije raspona cijena. Do prekida iz raspona dolazi kada postoje nesuglasice između kupaca i prodavača o cijeni, što savjetuje ravnotežu ponude i potražnje. Bilo da je riječ o više ponude nego potražnje ili više potražnje od ponude, razlika je ta koja stvara zamah cijena.

Proboje nije teško uočiti, ali često ne uspiju napredovati ili na kraju postaju zamka. Međutim, ADX vam govori kada su proboji valjani, pokazujući kada je ADX dovoljno jak da bi se cijena kretala nakon proboja. Kada ADX poraste ispod 25 do iznad 25, cijena je dovoljno jaka da se nastavi u smjeru proboja.

ADX kao daljinomer

Suprotno tome, često je teško vidjeti kada se cijena kreće od trenda do raspona uvjeta. ADX pokazuje kada je trend oslabio i ulazi u razdoblje konsolidacije raspona. Uvjeti raspona postoje kada ADX padne iznad 25 na ispod 25. U opsegu je trend bočan, a između kupca i prodavača postoji opći dogovor o cijenama. ADX će pasti bočno ispod 25 godina dok se ravnoteža ponude i potražnje ponovno ne promijeni.

ADX daje sjajne signale strategije u kombinaciji s cijenom. Prvo koristite ADX da biste utvrdili jesu li cijene trendirane ili su neradne, a zatim odaberite odgovarajuću strategiju trgovanja za uvjet. U trendovskim uvjetima unosi se vrše povremeno i vode se u smjeru trenda. U uvjetima raspona, strategije trgovanja trendovima nisu prikladne. Međutim, mogu se izvršiti obrti na preokretima kod podrške (dugo) i otpora (kratko).

Dno crta: Pronalaženje prijateljskih trendova

Najbolji profit dolazi od trgovanja najjačim trendovima i izbjegavanjem uvjeta raspona. ADX ne samo da identificira trendi uvjete, već pomaže trgovcu da pronađe najjače trendove u trgovini. Sposobnost kvantificiranja snage trenda glavni je prednost za trgovce. ADX također identificira uvjete raspona, tako da se trgovac neće zaglaviti pokušavajući trgovati trgovanjem akcijama sa sporednim cijenama. Pored toga, pokazalo se kada je cijena izašla iz raspona koji ima dovoljno snage za korištenje trendovskih strategija. ADX također upozorava trgovca na promjene u zamahu trenda, pa se može riješiti upravljanja rizikom. Ako želite da vam trend bude prijatelj, bolje je da ADX ne postane stran.