Bazel III

Što je Basel III?

Basel III je međunarodni regulatorni sporazum koji je uveo skup reformi namijenjenih poboljšanju regulacije, nadzora i upravljanja rizikom u bankarskom sektoru. Baselski odbor za nadzor banaka objavio je prvu verziju Basel III krajem 2009. godine, dajući bankama približno tri godine da ispune sve zahtjeve. Od banaka, u velikoj mjeri kao odgovor na kreditnu krizu, potrebno je održavati odgovarajući omjer utjecaja i ispunjavati određene minimalne kapitalne zahtjeve.

01:22

Bazel III

Razumijevanje Bazela III

Basel III dio je kontinuiranog napora za unapređenjem bankarskog regulatornog okvira. Temelji se na dokumentima Basel I i Basel II i nastoji poboljšati sposobnost bankarskog sektora da se nosi s financijskim stresom, poboljšati upravljanje rizikom i ojačati transparentnost banaka. Fokus Basela III je potaknuti veću otpornost na razini pojedinih banaka kako bi se smanjio rizik od šokova u cijelom sustavu.

Ključni odvodi

• Basel III je međunarodni regulatorni sporazum koji je uveo skup reformi namijenjenih poboljšanju regulacije, nadzora i upravljanja rizikom u bankarskom sektoru.
• Basel III dio je kontinuiranog napora za unapređenjem bankarskog regulatornog okvira.
• Basel III objavljen je 2009. godine, uglavnom kao odgovor na kreditnu krizu povezanu s Velikom recesijom.

Minimalni kapitalni zahtjevi

Basel III uveo je pooštrene kapitalne potrebe u odnosu na Basel I i Basel II. Regulatorni kapital banaka podijeljen je na razinu 1 i razinu 2, dok je razina 1 podijeljena na uobičajeni kapital i prvi kapital. Razlikovanje je važno jer sigurnosni instrumenti uključeni u kapital prvog reda imaju najvišu razinu podređenosti. Uobičajeni kapital prvog reda uključuje vlasničke instrumente koji imaju diskrecijsku dividendu i nemaju dospijeće, dok dodatni kapital prvog reda obuhvaća vrijednosne papire koji su podređeni većini podređenog duga, bez dospijeća i njihove dividende se mogu otkazati u bilo kojem trenutku. Korak drugog kapitala sastoji se od osiguranog podređenog duga, izvornog dospijeća od najmanje pet godina.

Basel III je ostavio smjernice za rizičnu imovinu uglavnom nepromijenjenu u odnosu na Basel II. Imovina s ponderiranim rizikom predstavlja imovinu banke ponderiranu s koeficijentima rizika utvrđenim u Basel III. Što je veći kreditni rizik sredstva, to je veći i njegov rizik. Basel III koristi kreditne rejtinge određene imovine za utvrđivanje koeficijenata rizika.

U usporedbi s Baselom II, Basel III je ojačao omjere regulatornog kapitala koji se računaju kao postotak rizične imovine. Konkretno, Basel III povećao je minimalni kapital prvog reda sa 4% na 4, 5%, a minimalni kapital prvog reda sa 4% na 6%. Ukupni regulatorni kapital je ostao nepromijenjen na 8%.

Protivcikličke mjere

Basel III uveo je nove zahtjeve u vezi s regulatornim kapitalom velikih banaka kako bi se zaustavili protiv cikličkih promjena u svojim bilansima. Tijekom kreditne ekspanzije banke moraju izdvojiti dodatni kapital, dok se tijekom kreditne kontrakcije kapitalni zahtjevi mogu labaviti. Novim smjernicama uvedena je i metoda skupljanja paketa u kojoj se banke grupiraju prema njihovoj veličini, složenosti i važnosti za cjelokupno gospodarstvo. Sustavno važne banke podliježu većim kapitalnim zahtjevima.

Mjere poluge i likvidnosti

Uz to, Basel III je uveo zahtjeve utjecaja i likvidnosti kako bi se zaštitio od prekomjernog zaduživanja i osigurao da banke imaju dovoljnu likvidnost tijekom financijskog stresa. Osobito, omjer utjecaja, koji se izračunava kao kapital prvog reda, podijeljen s ukupnom izvanbilančnom imovinom umanjenom za nematerijalnu imovinu, ograničen je na 3%.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Basel II Basel II skup je bankarskih propisa koje je donio Bazelski odbor za nadzor banaka koji regulira financiranje i bankarstvo na međunarodnoj razini. više Uobičajeni temeljni kapital (CET1): Pregled Uobičajeni temeljni kapital 1 (CET1) sastavni je dio temeljnog kapitala koji se sastoji uglavnom od redovnih dionica koje posjeduje banka ili druga financijska institucija. više Ono što biste trebali znati o kapitalu banke Kapital banke je razlika između imovine banke i njenih obveza, a predstavlja neto vrijednost banke ili vrijednost njezinog kapitala za investitore. više Basel I Pregled Bazel I skup je bankarskih propisa koje je utvrdio BCBS i koji su utvrdili minimalne kapitalne zahtjeve financijskih institucija dizajnirane kako bi pomogle ograničavanju kreditnog rizika. više Kako se koeficijent utjecaja prvog reda koristi za procjenu temeljnog kapitala Koeficijent leverizma prvog reda mjeri temeljni kapital banke u ukupnoj imovini. Koeficijent koristi kapital prvog reda za procjenu ujednačenosti banke u odnosu na konsolidiranu imovinu. više Što je treći kapital? Količina trećeg kapitala je tercijarni kapital koji mnoge banke drže kako bi podržale svoj tržišni rizik, robni rizik i rizik u stranoj valuti. više partnerskih veza