Kapacitet kapitala
Što je kapitalni pufer?Spremnik kapitala obvezni je kapital koji financijske institucije moraju posjedovati uz ostale minimalne kapitalne potrebe. Propisi usmjereni na stvaranje odgovarajućih međuspremnika kapitala dizajnirani su tako da smanje procikličku prirodu pozajmljivanja promicanjem stvaranja anticikličkih međuspremnika kako je utvrđeno u regulatornim reformama Basel III, koje je osnovao Bazelski odbor za nadzor banaka.
Ključni odvodi
- Spremnik kapitala obvezan je kapital koji financijske institucije moraju posjedovati.
- Spremnici kapitala dobili su mandat u skladu s regulatornim reformama Basel III, koje su provedene nakon financijske krize 2007-2008.
- Kapitalni međuspremnici pomažu u osiguravanju otpornijeg globalnog bankarskog sustava.
Kako djeluje kapitalni pufer
U prosincu 2010. godine Bazelski odbor za nadzor banaka objavio je službene regulatorne standarde u svrhu stvaranja otpornijeg globalnog bankarskog sustava, posebno kada se radi o pitanjima likvidnosti. Kapitalni međuspremnici identificirani u reformama Basela III uključuju anticikličke zaštitne prostore kapitala koji određuju nadležnosti članova Baselskog odbora i razlikuju se ovisno o postotku rizične imovine, i zaštitne fondove za očuvanje kapitala koji su izgrađeni izvan razdoblja financijskog stresa.
Banke proširuju svoje aktivnosti kreditiranja tijekom razdoblja gospodarskog rasta i ugovornog kreditiranja kada ekonomija usporava. Kada banke bez odgovarajućeg kapitala naiđu na probleme, mogu ili prikupiti više kapitala ili smanjiti zajam. Ako smanje kreditno kreditiranje, tvrtke će možda smatrati da je financiranje skuplje dobiti ili neće biti dostupno.
Povijest kapitalnih pufera
Financijska kriza 2007.-2008. Otkrila je slabosti u bilancama mnogih financijskih institucija širom svijeta. Bankovne prakse kreditiranja bile su rizične, poput izdavanja hipotekarnih hipotekarnih zajmova, dok kapital banke nije uvijek bio dovoljan za pokrivanje gubitaka. Neke su financijske institucije postale poznate kao prevelike da bi propale jer su bile sistemski važne za globalno gospodarstvo.
Brza činjenica
Kako bi banke dobile vrijeme za stvaranje adekvatnih rezervi kapitala, nadležnosti članova Baselskog odbora najavljuju planirana povećanja 12 mjeseci unaprijed; ako uvjeti dopuštaju smanjenje kapitalnog međuspremnika, oni se događaju odjednom.
Neuspjeh ovih ključnih institucija smatrao bi se katastrofalnim. To je pokazano tijekom bankrota Lehman Brothers, što je rezultiralo padom industrijskog prosjeka Dow Jones (DJIA) od 350 bodova do ponedjeljka nakon najave. Kako bi smanjili vjerojatnost da će banke naići na probleme tijekom ekonomskih padova, regulatori su počeli zahtijevati od banaka da grade kapitalne zaštitne fondove izvan razdoblja stresa.
Posebna razmatranja
Protuciklički kapitalni međuspremnik (CCyB) kaže da bi strane institucije trebale odgovarati stopi CCyB domaćih institucija kada se pozajmljivanje događa preko međunarodnih granica. To omogućava postupak koji se u vezi s inozemnom izloženošću domaćih institucija naziva prepoznavanjem ili uzajamnošću.