Kombinacija pokazatelja trenda i kontratrenda

Jedna od najstarijih prilagodbi u cijelom trgovanju je da je "trend vaš prijatelj." Kako trend definira prevladavajući smjer cjenovne akcije za dano vrijednosno papir, sve dok traje, više novca možete zaraditi idući u trenutačni trend nego borbom protiv njega. Ipak, instinktivno je željeti kupovati po najnižoj cijeni i prodavati po najvišoj cijeni. Jedini način da se to postigne na financijskim tržištima je pokušaj "kupnje dna" i "prodaje vrha", što je po definiciji kontra-trend pristup trgovanju. (Vidi također: 7 alata za trgovinu .)

Svakog dana trgovanja borba između onih koji pokušavaju kupiti ili prodati u ustaljenom trendu i onih koji pokušavaju kupiti blizu niske i prodati blizu visokog. Obje vrste trgovaca imaju vrlo uvjerljive argumente zašto je njihov pristup superiorniji. Ipak, zanimljivo je da bi jedan od najboljih pristupa dugoročno mogao uključivati ​​spajanje ove dvije naizgled različite metode zajedno. Često je jednostavno rješenje najbolje.

Kombinirani pristup

Dvije akcije pomažu da se uspješno kombiniraju tehnike praćenja trenda i kontrandera:

1. Identificirajte metodu koja ima dovoljno dobar posao za prepoznavanje dugoročnog trenda
2. Identificirajte metodu kontrandera koja dobro ocrtava nedostatke u okviru dugoročnog trenda

Iako pronalaženje optimalnog pristupa može potrajati neko vrijeme i trud, isticanje potencijalne korisnosti ovog koncepta može se postići korištenjem nekih vrlo jednostavnih tehnika.

Korak 1: Identificirajte dugoročni trend

Na slici 1 vidite grafikon dionica s planiranim 200-dnevnim prosjekom cijena zatvaranja. S gledišta trenda koji slijedi, možemo jednostavno ustvrditi da ako je posljednji zatvarač iznad trenutnog pomičnog prosjeka od 200 dana, onda je trend "gore" i obrnuto.

Slika 1: Cijena s 200-dnevnim pomičnim prosjekom

Izvor: ProfitSource

Međutim, u naše svrhe ovdje ne tražimo metodu praćenja trenda koja će nužno pokrenuti stvarne signale za kupovinu i prodaju. Jednostavno pokušavamo otkloniti prevladavajući trend. Stoga ćemo sada dodati drugi filtar koji slijedi u trendu. Na slici 2 možete vidjeti da smo dodali i 10-dnevni i 30-dnevni pomični prosjek.

Slika 2: Cijena s kretanjem prosječnih 10, 30 i 200 dana

Izvor: ProfitSource

Dakle, naša će pravila biti sljedeća:

1. Ako je 10-dnevni pomični prosjek iznad 30-dnevnog pomičnog prosjeka, a najnovije zatvaranje iznad pomičnog prosjeka od 200 dana, tada ćemo označiti trenutni trend "gore".
2. Ako je 10-dnevni pomični prosjek ispod 30-dnevnog pomičnog prosjeka, a najnovije zatvaranje ispod kliznog prosjeka od 200 dana, tada ćemo označiti trenutni trend kao "dolje". (Pogledajte također: Istraživanje eksponencijalno ponderiranog pomičnog prosjeka. )

Korak 2: Dodavanje indikatora kontratrenda

Doslovno postoje deseci i deseci potencijalnih kontraindikatora koji bi se mogli odlučiti koristiti. Budući da tražimo kratkoročne nedostatke u cjelokupnom dugoročnom trendu, upotrijebit ćemo nešto vrlo jednostavne i relativno kratkoročne prirode. Ovaj se indikator jednostavno naziva oscilator. Proračuni su jednostavni:

A = trodnevni pomični prosjek cijena zatvaranja

B = 10-dnevni pomični prosjek cijena zatvaranja

Oscilator je jednostavno (A - B)

Na slici 3 vidimo isti grafikon cijena kao na slikama 1 i 2 s oscilatorom narisanim ispod akcije cijene. Kako se ispod sigurnosti smanjuje, oscilator pada ispod nule i obrnuto.

Slika 3: Cijena s oscilatorom 3/10

Izvor: ProfitSource

3. korak

Pa sada kombinirajmo dvije metode koje smo do sada opisali u jednu metodu. Na slici 4. još jednom pogledajte isti grafikon kao na prethodne tri slike. Na ovom vidimo 10-dnevne, 30-dnevne i 200-dnevne pomične prosjeke prikazane u grafikonu cijena s oscilatorom prikazanim u nastavku.

Slika 4: Traženje okretaja oscilatora naopako u ustaljenom uzlaznom trendu

Izvor: ProfitSource

Ono što trgovac koji upozorava treba tražiti jesu slučajevi kada:

1. 10-dnevni pomični prosjek iznad je 30-dnevnog pomičnog prosjeka
2. Najnovija granica iznad je 200-dnevnog prosjeka
3. Današnji je oscilator iznad jučerašnjeg oscilatora AND
4. Jučerašnja vrijednost oscilatora bila je negativna i ispod vrijednosti oscilatora prije dva dana.

Ispunjavanje ovog skupa kriterija sugerira da je povrat u okviru dugoročnijeg trenda mogao biti završen i da bi cijene mogle biti postavljene na višu razinu. Gore navedeni kriteriji prikazuju scenarij u kojem trend sugerira da dionica treba nastaviti uzlazni zamah, ali investitor neće kupovati dionice na samom vrhuncu ciklusa.

Nedostaci

Mnogo je potencijalnih upozorenja povezanih s metodom opisanom u ovom djelu. Prvo i najvažnije je da nitko ne bi trebao pretpostaviti da će opisana metoda generirati stalnu dobit od trgovanja. Nije predstavljen kao trgovački sustav, samo kao primjer potencijalne metode generiranja trgovačkih signala. Sama metoda je jednostavno primjer samo jednog načina kombiniranja pokazatelja praćenja trenda i kontrandera u jedan model. I dok je koncept u potpunosti zvučan, odgovoran trgovac mora testirati bilo koju metodu prije nego što ga upotrebi na tržištu i riskira stvarni novac. Pored toga, treba uzeti u obzir i druga izuzetno važna razmatranja koja nadilaze samo generiranje ulaznih signala.

Ostala relevantna pitanja koja trebate postaviti i odgovoriti prije korištenja bilo kojeg pristupa trgovanju su:

• Kako će se pozicionirati veličina "> stop-loss naloga?
• Kada biste trebali uzimati profit?

Donja linija

Ovo je samo uzorak razmatranja koja trgovac mora uzeti u obzir prije nego što započne trgovati bilo kojom određenom metodom. Ipak, imajući na umu te upozorenja, čini se da ima neke zasluge u ideji kombiniranja metoda praćenja trenda i kontrandera u nastojanju da se kupi u najpovoljnijim vremenima, a pritom se još uvijek drži velikog trenda u igri. (Pogledajte također: Jednostavni pomični prosjeci izdvajaju trendove .)