Indeks robnih kanala - definicija i upotrebe CCI-ja
Indeks robnih kanala (CCI) razvijen od Donalda Lamberta, oscilator temeljen na zamahu, koji se koristi kako bi se utvrdilo kada investicijsko vozilo dostiže stanje prekomjerne kupovine ili preprodaje. Također se koristi za procjenu smjera i snage trenda cijena. Ove informacije omogućavaju trgovcima da utvrde žele li ući ili napustiti trgovinu, suzdržati se od trgovine ili dodati na postojeću poziciju. Na taj se način pokazatelj može koristiti za pružanje trgovačkih signala kada djeluje na određeni način.
Ključni odvodi
- CCI mjeri razliku između trenutne cijene i prosječne povijesne cijene.
- Kad je CCI iznad nule to znači da je cijena iznad povijesnog prosjeka. Kad je CCI ispod nule, cijena je ispod prosjeka hzitorije.
- Na primjer, visoka čitanja od 100 ili više pokazuju da je cijena znatno iznad povijesnog prosjeka, a trend je bio jak nagore.
- Na primjer, niska očitavanja ispod -100, pokazuju da je cijena znatno ispod povijesnog prosjeka, a trend je bio snažan dolje.
- Prelazak s negativnih ili skoro nulta očitanja na +100 može se upotrijebiti kao signal za promatranje nadolazećeg trenda.
- Prelazak s pozitivnih ili skoro nultih očitanja na -100 može ukazivati na trend pada.
- CCI je neograničeni pokazatelj, što znači da može ići na viši ili niži za neograničeno vrijeme. Iz tog razloga, razine pretjerane kupovine i preprodaje obično se određuju za svaku pojedinačnu imovinu gledajući povijesne ekstremne razine CCI-ja od kojih se cijena obrnula.
Formula indeksa robnih kanala (CCI) je:
CCI = tipična cijena − MA.015 × srednje odstupanje negdje: tipična cijena = ∑i = 1P ((visoka + niska + blizu) ÷ 3) P = broj razdobljaMA = pokretni prosjekMoving prosjek = (∑i = 1Ptipična cijena) ÷ PMean Odstupanje = (∑i = 1P∣Tipična cijena − MA∣) ÷ P \ početak {poravnano} & \ tekst {CCI} = \ frac {\ tekst {Tipična cijena} - \ tekst {MA}} {.015 \ puta \ tekst {Srednja odstupanja}} \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {Tipična cijena} = \ tekstualni stil {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ tekst {Visoko} + \ tekst { Nisko} + \ tekst {Zatvori}) \ div 3)} \\ & P = \ tekst {Broj razdoblja} \\ & \ tekst {MA} = \ tekst {Pomični prosjek} \\ & \ tekst {Pomični prosjek} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ tekst {tipična cijena}}) \ div P \\ & \ tekst {Srednja odstupanja} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ tekst {Tipična cijena} - \ tekst {MA} \ mid}) \ div P \\ \ kraj {poravnano} CCI = .015 × Srednja odstupanjaTtipna cijena − MA gdje je: Uobičajena cijena = ∑i = 1P ((Visoka + niska + zatvaranje) ÷ 3) P = broj razdobljaMA = pokretni prosjek pomični prosjek = (∑i = 1P tipična cijena) ÷ PM odstupanje = (∑i = 1P ∣ tipična cijena − MA∣) ÷ P
Kako izračunati indeks robnih kanala (CCI)
- Odredite u koliko će razdoblja analizirati vaš CCI. 20 se obično koristi. Manje razdoblja rezultira nestabilnijim pokazateljem, dok će više razdoblja biti glađe. Za ovaj izračun ćemo uzeti 20 razdoblja. Prilagodite izračun ako koristite drugi broj.
- U proračunskoj tablici pratite visoko, nisko, zatvorite 20 razdoblja i izračunajte Tipičnu cijenu.
- Nakon 20 razdoblja, izračunajte pokretni prosjek tipične cijene zbrajanjem posljednjih 20 Tipičnih cijena i dijeljenjem s 20.
- Izračunajte srednje odstupanje oduzimajući pomični prosjek od tipične cijene za posljednjih 20 razdoblja. Zbrojite ove apsolutne vrijednosti (zanemarite minus znakove), a zatim ih podijelite s 20.
- Uključite najnoviju Tipičnu cijenu, Pomični prosjek i Srednje odstupanje u formulu za izračunavanje trenutnog očitanja CCI-ja.
- Ponavljajte postupak kako se završava svako novo razdoblje.
Što vam govori indeks robnih kanala (CCI) ">
CCI se prije svega koristi za uočavanje novih trendova, gledanje prekoračenja i prevelike razine i uočavanje slabosti trendova kada se pokazatelj razilazi s cijenom.
Kad se CCI prebaci s negativnog područja od gotovo nule do više od 100, to može ukazivati na cijenu da počinje novi porast. Jednom kada se to dogodi, trgovci mogu gledati na povraćaj cijena, nakon čega slijedi skup cijena i cijene CCI-ja kako bi signalizirali priliku za kupnju.
Isti se koncept odnosi i na silazni trend u nastajanju. Kad indikator pređe s pozitivnih ili skoro nulta očitanja na ispod -100, tada može započeti silazni trend. Ovo je signal da se izvučete iz dugova ili započnete gledati na mogućnosti za skraćivanje.
Razina prekomjerne kupnje i preprodaje nisu fiksne jer je indikator nevezan. Stoga, trgovci gledaju na prethodna čitanja na pokazatelju kako bi imali osjećaj gdje se cijena preokreće. Za jednu dionicu može se obrnuti blizu +200 i -150. Druga se roba može kretati obrnuto blizu +325 i -350. Umanjite prikaz karte kako biste vidjeli puno preokreta cijena i CCI očitanja u tim trenucima.
Postoje i razlike. To se događa kada se cijena kreće u jednom smjeru, ali pokazatelj se kreće drugim. Ako cijena raste i CCI opada, to može ukazivati na slabost u trendu. Iako je odstupanje loš trgovački signal, jer može dugo trajati i ne može uvijek rezultirati preokretom cijena, može biti dobro da barem upozori trgovca da postoji mogućnost poništenja. Na taj način oni mogu pooštriti nivoe zaustavljenih gubitaka ili odustati od preuzimanja novih trgovina u smjeru trendova cijena.
Razlika između indeksa robnih kanala (CCI) i stohastičkog oscilatora
Ova dva tehnička pokazatelja su oscilatori, ali oni se računaju sasvim drugačije. Jedna od glavnih razlika je u tome što je stohastički oscilator vezan između nule i 100, dok je CCI neograničen. Zbog razlika u proračunu, oni će pružati različite signale u različitom vremenu, kao što su pretjerana kupnja i prevelika očitanja.
Ograničenja korištenja indeksa robnih kanala (CCI)
Iako se često koristi za pronalaženje uvjeta prekomjerne kupnje i preprodaje, CCI je u tom pogledu izrazito subjektivan. Pokazatelj je nevezan, pa stoga predizborna i preprodata razina u budućnosti mogu imati mali utjecaj.
Indikator također zaostaje, što znači da će ponekad pružati slabe signale. Okupljanje do 100 ili -100 za signaliziranje novog trenda može doći prekasno, jer je cijena porasla i već se počinje popravljati. Takvi se incidenti nazivaju bičevima; signal pokazuje indikator, ali cijena se ne slijedi nakon tog signala i novac se gubi na trgovini. Ako niste oprezni, udarci se često mogu pojaviti. Stoga se pokazatelj najbolje upotrebljava zajedno sa analizom cijena i drugim oblicima tehničke analize ili pokazatelja koji pomažu u potvrđivanju ili odbijanju CCI signala. (Za čitanje u vezi, pogledajte "Kako trgovci koriste CCI (indeks robnih kanala) da trguju trendovima dionica")
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.