Ekvivalentne mjere Martingale
DEFINICIJA ekvivalentnih mjera martingalaEkvivalentne mjere Martingale je vjerojatnost raspodjele očekivanih isplate od ulaganja koja se koristi u određivanju cijena imovine. Distribucija se prilagođava premijama rizika investitora u cjelini. Ekvivalentna mjera martingala tako uzima u obzir stupanj averzije prosječnog ulagača kako bi se omogućilo jednostavnije izračunavanje sadašnje vrijednosti vrijednosnog papira.
Ekvivalentne mjere Martingale poznate su i kao Neutralne mjere rizika.
RASPOLOŽENJE Ekvivalentne mjere Martingale
Ekvivalentne mjere maringale je raspodjela vjerojatnosti koja pokazuje moguće očekivane isplate iz ulaganja prilagođena stupnju averzije investitora prema riziku. Na učinkovitom tržištu, ovaj izračun sadašnje vrijednosti trebao bi biti jednak cijeni po kojoj vrijednosni papir trenutno trguje. Ekvivalentne mjere martingala najčešće se koriste u određivanju cijena izvedenih vrijednosnih papira, jer je to najčešći slučaj vrijednosnog papira koji ima nekoliko diskretnih, nepredviđenih isplate.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.