Indeks novčanog toka - Definicija i primjene MFI

Što je indeks novčanog toka (MFI)?

Indeks novčanog toka (MFI) je tehnički oscilator koji koristi cijenu i volumen za prepoznavanje uvjeta prekomjerne kupnje ili preprodaje u sredstvu. Može se koristiti i za otkrivanje neslaganja koje upozoravaju na promjenu cijene u trendu. Oscilator se kreće između 0 i 100.

Za razliku od klasičnih oscilatora kao što je indeks relativne čvrstoće (RSI), indeks novčanog toka sadrži podatke o cijenama i količinama, nasuprot pravednoj cijeni. Iz tog razloga neki analitičari nazivaju MFI RSI-om ponderirani.

Ključni odvodi

• Pokazatelj se obično izračunava pomoću 14 razdoblja podataka.
• Čitanje MFI iznad 80 smatra se prekomjernom kupovinom, a čitanje MFI ispod 20 smatra se pretprodanim.
• Precijenjena i pretprodana ne znači nužno da će se cijena obrnuti, samo što je cijena (faktoring za volumen) blizu visoke ili niske njezinog nedavnog raspona cijena.
• Kreatori indeksa, Gene Quong i Avrum Soudack, preporučili su korištenje 90 i 10 kao razine prekomjerne kupnje i preprodaje. Te su razine rijetko dostignute, ali kad su one često znači da bi cijena mogla biti uslijed promjene smjera.
• Primjećuje se razlika između pokazatelja i cijene. Na primjer, ako pokazatelj raste dok cijena pada ili je ravna, cijena bi mogla početi rasti.

Formule indeksa novčanog toka (MFI) su:

Indeks novčanog toka = 100−1001 + Omjer novčanog toka: Omjer novčanog toka = 14 Period pozitivan tijek novca14 Period negativan novac FlowRaw Novčani tok = Tipična cijena * Količina Tipična cijena = Visoka + Niska + Zatvori3 \ početak {usklađeno} & \ tekst {Novac Indeks protoka} = 100- \ frac {100} {1+ \ text {omjer protoka novca}} \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ text {omjer protoka novca} = \ frac {\ text {14 Period Pozitivni novčani tijek}} {\ tekst {14 Period negativni novčani tijek}} \\ & \ tekst {Ravni tijek novca} = \ tekst {Tipična cijena * Volumen} \\ & \ tekst {Tipična cijena} = \ frac {\ tekst {Visoko + Nisko + Zatvori}} {3} \\ \ kraj {poravnato} Indeks novčanog toka = 100-1 + Koeficijent novčanog toka100 gdje: Omjer protoka novca = 14 Period negativan protok novca14 Period Pozitivan tijek novca Ravni tok novca = Tipična cijena * Količina Tipična cijena = 3High + Low + Close

Kada cijena napreduje iz jednog razdoblja u sljedeći priljev sirovog novca je pozitivan i dodaje se u pozitivni novčani tok. Kada je protok neobrađenog novca negativan jer je cijena pala u tom razdoblju, on se dodaje negativnom novčanom toku.

Kako izračunati indeks novčanog toka (MFI)

Nekoliko je koraka za izračunavanje indeksa novčanog toka. Ako to radite ručno, preporuča se uporaba proračunske tablice.

1. Izračunajte uobičajenu cijenu za svako od posljednjih 14 razdoblja.
2. Za svako razdoblje označite je li tipična cijena viša ili niža od prethodnog razdoblja. Ovo će vam reći je li sirovina pozitivan ili negativan.
3. Izračunajte protok sirovog novca množenjem tipične cijene i volumena za to razdoblje. Koristite negativne ili pozitivne brojeve, ovisno o tome je li razdoblje bilo gore ili prema dolje (vidi korak iznad).
4. Izračunajte omjer protoka novca tako da zbrojite sve pozitivne novčane tokove tijekom posljednjih 14 razdoblja i podijelite ga s negativnim novčanim tokovima za posljednjih 14 razdoblja.
5. Izračunajte indeks novčanog toka (MFI) koristeći omjer pronađen u koraku četiri.
6. Nastavite raditi izračune kako završava svako novo razdoblje, koristeći samo posljednjih 14 razdoblja podataka.

Što vam govori indeks protoka novca (MFI) ">

Jedan od osnovnih načina korištenja indeksa novčanog toka je kada postoji različitost. Razlika je kada se oscilator kreće u suprotnom smjeru od cijene. Ovo je signal potencijalnog preokreta u prevladavajućem trendu cijena.

Na primjer, vrlo visoki indeks novčanog toka koji počinje padati ispod očitanja od 80, dok osnovni vrijednosni papir i dalje raste, signal preokreta cijene prema slabijoj strani. Suprotno tome, vrlo nizak očitavanje MFI-a koji se uspinje iznad očitanja od 20, dok se osnovni sigurnosni signal i dalje rasprodaje, signal za poništavanje cijene nagore.

Trgovci također paze na veće odstupanja koristeći više valova u cijeni i MFI. Na primjer, dionica doseže 10 USD, povlači se na 8 USD, a zatim se kreće na 12 USD. Cijena je napravila dva uzastopna maksimuma, od 10 do 12 dolara. Ako MFI padne niže kada cijena dosegne 12 USD, pokazatelj ne potvrđuje novi maksimum. To bi moglo predvidjeti pad cijena.

Razina prekomjerne kupnje i preprodaje također se koriste za signaliziranje mogućih mogućnosti trgovanja. Pomicanja ispod 10 i iznad 90 su rijetka. Trgovci gledaju kako će se MFI pomaknuti natrag iznad 10 da bi signalizirao dugu trgovinu, i pao ispod 90 kako bi signalizirao kratko trgovanje.

Ostali potezi prenapučene ili prenapućene teritorije također mogu biti korisni. Na primjer, kada je imovina u porastu, pad ispod 20 (ili čak 30), a zatim ponovni miting iznad, mogao bi značiti da je povlačenje gotova i da porast cijene nastavlja. Isto vrijedi i za silazni trend. Kratkoročni skup mogao bi gurati MFI do 70 ili 80, ali kad padne natrag ispod, moglo bi doći vrijeme za kratku trgovinu, pripremajući se za još jedan pad.

Razlika između indeksa novčanog toka (MFI) i indeksa relativne snage (RSI)

MFI i RSI su usko povezani. Glavna razlika je u tome što MFI uključuje volumen, dok RSI ne. Zagovornici analize volumena smatraju da je to vodeći pokazatelj. Stoga također vjeruju da će MFI pružiti signale i upozoravati na moguće preokrete pravovremeno od RSI-a. Jedan indikator nije bolji od drugog, oni jednostavno sadrže različite elemente i, stoga, daju signal u različitom vremenu.

Ograničenja indeksa novčanog toka (MFI)

MFI je sposoban proizvesti lažne signale. To je kada indikator učini nešto što ukazuje na dobru mogućnost trgovanja, ali tada se cijena ne kreće onako kako se očekuje, što rezultira gubitkom trgovine. Divergencija, na primjer, ne može rezultirati preokretom cijena.

Indikator također može upozoriti na nešto važno. Na primjer, dok divergencija može rezultirati promjenom cijene neko vrijeme, divergencija neće biti prisutna za sve preokrete cijena. Zbog toga se trgovcima preporučuje korištenje drugih oblika analize i kontrole rizika, a ne oslanjajući se isključivo na jedan pokazatelj.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Novčani tok Novčani tok izračunava se prosjekom visokih, niskih i zaključnih cijena i množenjem s dnevnim volumenom. više Indeks robnih kanala - definicija i upotreba CCI-a Indeks robnih kanala (CCI) je tehnički trgovački alat koji se temelji na zamahu koji može pružiti trgovačke signale, odmjeriti snagu ili slabost trenda i pokazati kada je neka imovina preopterećena ili je preprodata. više Što je definicija indeksa sile i njezine uporabe? Indeks sile tehnički je pokazatelj koji pomoću cijene i volumena određuje snagu koja stoji iza kretanja cijene. Indeks sile također može identificirati moguće prekretnice u cijeni. više Stohastički RSI - StochRSI definicija Stohastički RSI, ili StochRSI, pokazatelj je tehničke analize stvoren primjenom formula stohastičkog oscilatora na skup vrijednosti indeksa relativne snage (RSI). Njegova osnovna funkcija je identificirati pretjerane kupce i preprodane uvjete. više Williamsova definicija% R i upotrebe Williams% R je pokazatelj zamaha u tehničkoj analizi koja mjeri prekomjernu kupovinu i pretprošlu razinu. Sličan je stohastičkom oscilatoru u tome što generira trgovačke signale. više Indeks relativne čvrstoće - RSI Indeks relativne snage (RSI) je pokazatelj zamaha koji mjeri veličinu nedavnih promjena cijena za analizu pretjerane kupnje ili preprodaje. više partnerskih veza