Indeks relativne čvrstoće (RSI) u odnosu na stohastički oscilator?

I indeks relativne snage (RSI) i stohastički oscilator su oscilatori zamaha cijena koji se koriste za predviđanje kretanja na tržištu. Unatoč sličnim ciljevima, imaju vrlo različite temeljne teorije i metode. Stohastički oscilator temelji se na pretpostavci da bi se cijene zatvaranja trebale zatvoriti u istom smjeru kao trenutni trend. RSI prati razine prekupa i preprodaje mjerenjem brzine kretanja cijena. Više analitičara koristi RSI preko stohastičkog oscilatora, ali su oba poznata i renomirana tehnička pokazatelja.

Indeks relativne čvrstoće

J. Welles Wilder Jr. razvio je RSI uspoređujući nedavne dobitke na tržištu s nedavnim gubicima. To je pokazatelj zamaha koji mjeri veličinu nedavnih promjena cijena kako bi se procijenili uvjeti prekupa ili preprodaje u cijeni dionica ili druge imovine. RSI je prikazan kao oscilator (linijski graf koji se kreće između dviju krajnosti) i može imati očitanje od 0 do 100, a prikazani su u liniji ispod grafikona cijena. Srednja vrijednost crte je 50. Kada se indeks vrijednosti RSI iznad 70, smatra se da je osnovna imovina preopterećena. Suprotno tome, imovina se smatra pretprodatom kada RSI čita ispod 30. Trgovci također koriste RSI za identifikaciju područja podrške i otpora, uočavanje odstupanja zbog mogućih preokreta i potvrđivanje signala iz drugih pokazatelja.

Stohastički oscilatori

Stohastičke oscilatore stvorio je George Lane. Stohastični oscilator je pokazatelj zamaha koji uspoređuje određenu cijenu zatvaranja vrijednosnog papira s rasponom njegovih cijena tijekom određenog vremenskog razdoblja. Osjetljivost oscilatora na tržišna kretanja može se smanjiti podešavanjem tog vremenskog razdoblja ili uzimanjem pomičnih prosjeka rezultata. Koristi se za generiranje pretjerane kupovine i preprodaje signala za trgovanje.

Lane je vjerovao da cijene imaju tendenciju zatvaranja blizu svojih vrhunca na rastućim tržištima i blizu njihovih najnižih na tržištima u padu. Kao i RSI, stohastičke vrijednosti crtaju se u rasponu između 0 i 100. Uvjeti prekomjerne kupnje postoje kada je oscilator iznad 80, a imovina se smatra pretprodatom kada su vrijednosti ispod 20. Stohastički oscilatorski grafikon obično se sastoji od dvije linije: jedna odražava stvarna vrijednost oscilatora za svaku sesiju i jedna koja odražava njegov trodnevni jednostavni pomični prosjek. Kako se smatra da cijena slijedi zamah, sjecište ove dvije linije smatra se signalom da je u tijeku preokret, jer ukazuje na veliki pomak u zamahu iz dana u dan.

Divergencija između stohastičkog oscilatora i tendencije u trendu cijena također se vidi kao važan preokretni signal. Na primjer, kada medvjeđi trend dostigne novi niži minimum, ali oscilator ispisuje višu nisku, to može biti pokazatelj da medvjedi iscrpljuju svoj zamah i dolazi do bikovskog preokreta.

Donja linija

Općenito govoreći, RSI je korisniji na trendovskim tržištima, a stohastičari su korisniji na bočnim ili podilaženim tržištima. RSI je dizajniran za mjerenje brzine kretanja cijena, dok formula stohastičkih oscilatora najbolje funkcionira u konzistentnim rasponima trgovanja.