Rizik od propasti

Što je rizik od propasti?

Rizik od propasti je vjerojatnost da će pojedinac izgubiti značajne količine novca ulaganjem, trgovinom ili kockanjem do točke kada više nije moguće nadoknaditi gubitke ili nastaviti. Rizik od propasti obično se izračunava kao vjerojatnost gubitka, poznata i kao "vjerojatnost propadanja".

Razumijevanje rizika od propasti

Rizik od propadanja može se prepoznati naprednim financijskim modelom i izraziti kao vjerojatnost. Složenost metodologije financijskog modeliranja uključena u izračunavanje rizika od propasti obično će ovisiti o broju i raznovrsnosti ulaganja u sveobuhvatni trgovački portfelj. U osnovi, rizik od propasti u kockanje i ulaganje nije toliko različit, jer ovisi o tome koliko je uloga (ulaganja) i koliko kapitala postoji za ublažavanje mogućih gubitaka. Glavna je razlika što investicije nisu oklade s nulom. Svaka investicija ima različite profile rizika i vjerojatnost isplate, pri čemu neki rizikuju sav kapital, a neki jamče povrat principa bez obzira na uspješnost.

Kontroliranje rizika od propadanja

Koncept diverzifikacije razvijen je dijelom za smanjenje rizika od propadanja. Portfelj s više imovine može biti vrlo teško izgraditi strategije upravljanja rizikom zbog beskonačnog broja scenarija koji su uključeni u ulaganja u portfelj. Neke investicije, poput obveznica i fondova, sadrže obilje povijesnih podataka kako bi se omogućila opsežna analiza vjerojatnosti s obzirom na širok raspon parametara. Ostali poput prilagođenih derivata često su jedinstveni i ponekad ih je teško pravilno analizirati. Povrh svega, uvijek postoje događaji crnih labudova koji mogu koristiti čak i najsloženiji model upravljanja rizikom. Iz tog razloga, većina ulagača oslanja se na modele raspodjele imovine koji ulažu osnovni nivo kapitala u bezrizične ili vrlo niske rizike, a istovremeno uzimaju klađenja s višim rizikom u drugim područjima portfelja.

Programi za upravljanje rizikom mogu se prilagoditi investitoru i vrsti ulaganja. Programi za upravljanje rizikom razlikovat će se u pojedinim disciplinama, uz neke standardne prakse financijske industrije razvijene za upravljanje ulaganjima, osiguranje, rizični kapital i tako dalje. Upravljanje institucionalnim rizikom obično se propisuje za sve vrste scenarija ulaganja u financijskoj industriji, a najbolje prakse poput aktivnog praćenja područja poput rizika druge ugovorne strane uveliko se koriste. Meutim, upravljanje osobnim rizikom u portfelju ulaganja često se zanemaruje ili pogrešno izračuna.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Rizik rizika poprima više oblika, ali je široko kategoriziran jer se vjerojatnost da će ishod ili stvarni povrat ulaganja razlikovati od očekivanog ishoda ili povrata. više Kako funkcionira analiza rizika Analiza rizika je postupak procjene vjerojatnosti da se štetni događaji pojave unutar korporativnog, državnog ili okružnog sektora. više nesistematični rizik Nesustavni rizik jedinstven je za određeno poduzeće ili industriju i može se umanjiti diverzifikacijom. više Procjena zaostalog rizika Prolazni rizik je procjena potencijala vrijednosnog papira koji će pretrpjeti pad vrijednosti ako se promijene tržišni uvjeti ili iznosa gubitka koji bi mogao biti pretrpljen uslijed pada. više Testiranje stresa Testiranje stresa računalno je vođena simulacija za procjenu banaka i portfelja imovine o tome kako mogu reagirati u različitim situacijama. više Vrijednost u riziku (VaR) Objašnjena vrijednost s rizikom (VaR) je statistika koja mjeri i kvantificira razinu financijskog rizika unutar tvrtke, portfelja ili pozicije tijekom određenog vremenskog okvira. više partnerskih veza