Definicija omjera utjecaja prvog reda

Koliki je omjer utjecaja prvog reda?

Koeficijent utjecaja prvog reda mjeri temeljni kapital banke u ukupnoj imovini. Koeficijent koristi kapital prvog reda za procjenu ujednačenosti banke u odnosu na konsolidiranu imovinu. Imovina prvog reda su sredstva koja se lako mogu likvidirati ako banci treba kapital u slučaju financijske krize. Koeficijent utjecaja prvog reda mjeri financijsko zdravlje banke.

Koeficijent utjecaja prvog reda koristi se kao alat središnjih monetarnih vlasti da osiguraju adekvatnost kapitala banaka i stave ograničenja na stupanj do kojeg financijska tvrtka može utjecati na svoju kapitalnu bazu.

Ključni odvodi

• Koeficijent utjecaja prvog reda mjeri temeljni kapital banke u ukupnoj imovini. Koeficijent koristi kapital prvog reda za procjenu ujednačenosti banke u odnosu na konsolidiranu imovinu.
• Koeficijent utjecaja prvog reda koristi se kao alat središnjih monetarnih vlasti da osiguraju adekvatnost kapitala banaka i stave ograničenja na stupanj do kojeg financijska tvrtka može utjecati na svoju kapitalnu osnovicu.
• Iako se smatra da banke imaju dovoljan kapital s koeficijentom utjecaja iznad 5%, do sljedeće financijske krize nećemo znati jesu li banke doista sposobne izdržati financijski šok ili krizu.

01:24

Omjer utjecaja prvog reda

Formula za omjer utjecaja prvog reda je:

Količina prinosa prvog reda = kapital 1.konsolidirane aktive × 100 drugdje: kapital prvog reda = uobičajeni kapital, zadržana zarada, rezerve plus određeni drugi instrumenti \ početak {usklađeno} & \ tekst {Koeficient leverzije prvog reda} = \ frac {\ text { Red 1 kapitala}} {\ text {Konsolidirana imovina}} \ puta 100 \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {Korak 1 kapitala} = \ tekst {Zajednički kapital, zadržana zarada, } \\ & \ tekst {rezerve, plus određeni drugi instrumenti} \\ \ kraj {poravnano} Koeficijent leverzije 1 = konsolidirana imovinaTier 1 kapital × 100 drugdje: kapital prvog reda = zajednički kapital, zadržana zarada, rezerve plus određeni drugi instrumenti

Kako izračunati omjer utjecaja prvog reda

1. Kapital prvog reda za banku nalazi se u brojaču omjera poluge. Korak prvog kapitala predstavlja zajednički kapital banke, zadržanu zaradu, rezerve i određene instrumente s diskrecijskim dividendama i bez dospijeća.
2. Ukupna konsolidirana imovina banke za to razdoblje nalazi se u nazivniku formule koji se obično izvještava u kvartalnom ili godišnjem izvještaju o zaradi banke.
3. Podijelite kapital prvog reda banke na ukupnu konsolidiranu imovinu da biste postigli omjer utjecaja prvog reda. Pomnožite rezultat sa 100 da biste broj pretvorili u postotak.

Što vam govori omjer utjecaja prvog reda?

Koeficijent utjecaja prvog reda uveo je Basel III, međunarodni regulatorni bankarski sporazum koji je predložio Bazelski odbor za bankarski nadzor 2009. Koeficijent koristi kapital prvog reda za procjenu udjela banke u odnosu na njegovu konsolidiranu imovinu. Što je viši koeficijent utjecaja prvog reda, veća je vjerojatnost da će banka izdržati negativne šokove na svoju bilancu.

Sastavni dijelovi prinosa razine 1

Temeljni kapital osnovni je kapital banke prema Baselu III i sastoji se od najstabilnijeg i najlikvidnijeg kapitala kao i najučinkovitijeg za apsorpciju gubitaka tijekom financijske krize ili pada.

Imenik u koeficijentu levera razine 1. ukupne su izloženosti banke, koje uključuju konsolidiranu imovinu, derivatne izloženosti i određene vanbilančne izloženosti. Basel III zahtijeva od banaka da uključe vanbilančne izloženosti, poput obveza za davanje zajma trećim stranama, standby akreditiva (SLOC), akceptiranja i trgovačkih akreditiva.

Zahtjevi za koeficijent utjecaja prvog reda

Basel III uspostavio je minimalni zahtjev od 3% za omjer utjecaja prvog reda, dok je ostavio mogućnost povećavanja praga još višim za neke sustavno važne financijske institucije. U 2014. godini, Federalne rezerve, Ured kontrolera valute (OCC) i Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) objavili su regulatorna pravila o kapitalu koja su od 1. siječnja 2018. uvela veće omjere levera za banke određenih veličina.,

Tvrtke koje drže banke s više od 700 milijardi USD konsolidirane ukupne imovine ili više od 10 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem moraju održavati dodatni međuspremnik od 2%, čineći svoj minimalni omjer utjecaja prvog reda 5%. Nadalje, ako je osiguranička depozitarna institucija obuhvaćena okvirom korektivnih mjera, što znači da je u prošlosti pokazala kapitalne nedostatke, ona mora pokazati najmanje 6% koeficijenta levera 1 da bi se smatrao dobro kapitaliziranim.

Primjer stvarnog svijeta koeficijenta utjecaja prvog reda

Ispod su omjeri kapitala korporacije Bank of America (BAC), kako je navedeno u izvješću o zaradi u Q3 banke na dan 31. listopada 2018. godine.

• Na dnu tablice istaknuto je crvenom bojom, izračunao je i izvijestio omjer razine prinosa od 8, 3% za razdoblje.
• Koeficijent možemo izračunati tako da uzmemo ukupni kapital prvog reda od 186, 189 milijardi dolara (označen zelenom bojom) i podijelimo ga s ukupnom imovinom banke u iznosu od 2, 240 bilijuna dolara (označeno plavom bojom).
• Izračun je sljedeći: 186, 189 milijardi USD 2.240 biliona × 100 = 8, 3% \ frac {\ 186, 189 \ tekst {milijardi}} {\ 2.240 \ tekst {trilijun}} \ puta 100 = 8, 3 \% 2, 240 biliona $ 186, 189 milijardi × 100 = 8, 3%
• Omjer utjecaja prvog reda Banke Amerike od 8, 3% znatno je iznad zahtjeva od 5% od strane regulatora.

Razlika između količnika prinosa prvog reda i koeficijenta kapitala prvog reda

Koeficijent temeljnog kapitala je omjer temeljnog kapitala banke - tj. Njegovog temeljnog kapitala i iskazanih rezervi - u ukupnoj imovini ponderiranoj rizikom. To je ključno mjerilo financijske snage banke koja je usvojena kao dio Basel III sporazuma o regulaciji banaka.

Koeficijent kapitala prvog reda mjeri temeljni kapital banke u odnosu na njegovu ukupnu ponderiranu imovinu, koja uključuje svu imovinu koju banka posjeduje i koja se sustavno ocjenjuje za kreditni rizik. Koeficijent utjecaja prvog reda mjeri temeljni kapital banke u ukupnoj imovini. Koeficijent koristi kapital prvog reda za procjenu udjela banke u odnosu na njegovu konsolidiranu imovinu, dok koeficijent kapitala prvog reda mjeri temeljni kapital banke u odnosu na imovinu prilagođenu riziku.

Ograničenja korištenja koeficijenta levera razine 1

Ograničenje korištenja koeficijenta levera red je da se ulagači oslanjaju na banke da pravilno izračunaju i izvijeste podatke o svom kapitalu i ukupnoj imovini prvog reda. Ako banka ne izvještava ili ne izračunava svoje brojke pravilno, omjer utjecaja može biti netočan. Također, smatra se da banke imaju dovoljan kapital s omjerom utjecaja iznad 5%, ali nećemo znati do sljedeće financijske krize kako bismo otkrili mogu li banke izdržati financijski šok ili krizu.

Povezani uvjeti

Razumijevanje koeficijenta kapitala prvog reda Koeficijent kapitala prvog reda predstavlja omjer temeljnog kapitala banke - njezin temeljni kapital i objavljene rezerve - u ukupnoj imovini ponderiranoj rizikom. više Koeficijent zajedničkog kapitala prvog reda Koeficijent zajedničkog kapitala prvog reda predstavlja mjerenje temeljnog temeljnog kapitala banke u usporedbi s njegovom ukupnom rizičnom imovinom. više Uobičajeni temeljni kapital (CET1): Pregled Uobičajeni temeljni kapital 1 (CET1) sastavni je dio temeljnog kapitala koji se sastoji uglavnom od redovnih dionica koje posjeduje banka ili druga financijska institucija. više Razumijevanje prvog reda kapitala Kapital prvog reda koristi se za opisivanje adekvatnosti kapitala banke i odnosi se na temeljni kapital koji uključuje vlasnički kapital i iskazane rezerve. Vlasnički kapital uključuje instrumente koji se ne mogu otkupiti po izboru vlasnika. više Što je omjer adekvatnosti kapitala - mjere CAR - omjer adekvatnosti kapitala definiran je kao mjerenje raspoloživog kapitala banke izraženo u postotku kreditne izloženosti banke ponderirane rizikom. više Koji je kapital trećeg kapitala "> Tier 3 kapital je tercijarni kapital koji mnogi banke drže kako bi podržali svoj tržišni rizik, robni rizik i rizik u stranoj valuti. više partnerske veze