Trgovanje bez tržišne buke

Uklanjanje buke jedan je od najvažnijih aspekata aktivnog trgovanja. Korištenjem tehnika uklanjanja buke, trgovci mogu izbjeći lažne signale i dobiti jasniju sliku sveukupnog trenda. Ovdje ćemo pogledati različite tehnike uklanjanja tržišne buke i pokazati vam kako se mogu implementirati kako bi vam pomogli u ostvarivanju profita.

Što je tržišni šum?

Tržišna buka jednostavno su svi podaci o cijenama koji iskrivljuju sliku temeljnog trenda. To uključuje uglavnom male korekcije i nestabilnost unutar dana. Da bismo u potpunosti razumjeli ovaj koncept, pogledajmo dvije grafikone - jednu s bukom i jednu s uklonjenom bukom.

Prije uklanjanja buke:

Slika 1

Nakon uklanjanja buke:

Slika 2

Primijetite da na slici 2 više nema područja u kojima se trend ne može lako uočiti, dok je na slici 1 često teško utvrditi mijenja li se trend nekim danima. Tehnika korištena u ovom grafikonu je prosječna - to jest gdje trenutni faktori svijeće imaju prosjek prijašnjih svijeća kako bi se stvorio glatkiji trend. Ovo je cilj smanjenja buke: pojasniti smjer i snagu trenda.

(Vidi također: Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni trendovi .)

Pogledajmo kako možemo odrediti ova dva faktora i kombinirati ih kako bismo stvorili pouzdane grafikone koji se lakše čitaju.

Uklanjanje buke radi jasnijeg uvida u temeljni trend može biti važan korak u ostvarivanju profitabilne trgovine. Da biste saznali više o razvoju vaše trgovačke strategije, pogledajte tečaj tehničke analize na Akademiji Investopedia koji uključuje video sadržaj i interaktivne primjere koji će vam pomoći da postanete učinkovitiji trgovac.

Izoliranje smjera trenda

Izoliranje smjera trenda najbolje je provesti korištenjem specijaliziranih grafikona dizajniranih za uklanjanje manjih korekcija i odstupanja te samo pokazuju veće trendove. Neki grafikoni (poput slike 2 gore) jednostavno prosječno cijene kako bi stvorili glatkiji grafikon, dok drugi u potpunosti rekreiraju grafikon uzimajući u obzir samo poteze koji utječu na trend.

Renko Charts

Jedan primjer vrste grafikona koji koristi samo poteze koji utječu na trend je Renko karta, nazvana po japanskom izrazu renga (opeka). Renko karte izdvajaju trendove uzimajući u obzir cijenu, ali ignorirajući vrijeme.

Stvorene su pomoću jednostavnog postupka u tri koraka:

1. Odaberite veličinu opeke. Ovo je jednostavno minimalna promjena cijena koja je potrebna da se pojavi nova cigla.
2. Usporedite zatvaranje trenutnog dana s visokim i niskim u odnosu na prethodnu ciglu.
3. Ako je cijena zatvaranja veća ili niža od vrha prethodne opeke za najmanje veličinu jedne opeke, jedna ili više cigla se u sljedećem stupcu uvlače u odgovarajućem smjeru.

Pogledajmo primjer:

Slika 3

Kao što vidite, trendove na ovim ljestvicama puno je lakše prepoznati nego na tradicionalnim ljestvicama svijeća. Daljnje smanjenje buke može se postići povećanjem veličine cigle; međutim, to će također povećati unutarnji trend volatilnost - pobrinite se da imate dovoljno kapitala da biste izdržali ovu volatilnost.

Općenito, Renko karte pružaju izvrstan način za izoliranje trendova, ali su ograničene činjenicom da ne pružaju način da se utvrdi jačina trenda osim promatranja duljine trenda, što može biti pogrešno. Kasnije ćemo pogledati kako utvrditi jačinu trenda.

Heikin-Ashi karte

Druga vrsta grafikona koja se može koristiti za smanjenje buke je karta Heikin-Ashi. Ovi grafikoni koriste strategiju sličnu grafikonima prikazanima na slikama 1 i 2 - oni faktoriraju u trenutnoj traci s prosjekom prošlih traka kako bi stvorili glatkiji trend. Ovaj postupak stvara puno glađe uzorke cijena koje je mnogo lakše čitati.

Ovo su grafikoni koji se najčešće koriste pri smanjenju tržišne buke; lako se mogu koristiti s drugim pokazateljima jer ne određuju vrijeme. Dodatna dodatna prednost je ta što oni također poravnavaju indikator, jer se cjenovni trakovi koriste kao ulazni pokazatelji. Ovo može pomoći da se pokazatelji daleko lakše čitaju.

(Vidi također: Heikin-Ashi: Bolji svijećnjak .)

Kagi Charts

Kagi grafikoni dizajnirani su tako da ponude potražnju i potražnju putem tankih i debelih linija. Kad se uspostavi novi visoki ili niski, nove se linije stvaraju. Izoliranjem uspona i padova, puno je lakše uočiti veće trendove.

Pogledajmo primjer:

Slika 4

Trend vremena se definiraju kao vremena kada potražnja premašuje ponudu (uzlazni trend) ili ponuda prelazi potražnju (silazni trend). Pronalaženje trendova postaje jednako lako kao i traženje debelih ili tankih linija.

Ove su karte također izvrsne za smanjenje buke, ali su ograničene jer ne mogu odrediti jačinu trenda osim mjerenjem duljina kretanja, što može biti pogrešno.

Određivanje jačine trenda

Snaga trenda najbolje se mjeri pomoću pokazatelja. Za potrebe ovog članka uzet ćemo najpopularniji pokazatelj - indeks usmjerenog kretanja (DMI), a njegov je derivat prosječni indeks usmjerenog kretanja (ADX).

DMI indikator je najčešći pokazatelj jačine trenda. Ovaj je pokazatelj podijeljen u dva dijela: + DI i -DI. Ova dva pokazatelja se zatim planiraju kako bi se odredila ukupna snaga trenda.

(Pogledajte također: DMI usmjerava put do profita .)

ADX indikator je jednostavno prosječenje dvaju DMI indikatora (indeksa usmjerenog kretanja) (+/-) da bi se stvorio jedan redak koji se može upotrijebiti za trenutno određivanje je li cijena u trendu ili se usporava.

Pogledajmo primjer kako ovo može biti korisno:

Slika 5

Kao što vidite, nagib se povećava većom brzinom kada je trend jači, a manjom brzinom kada je trend slabiji. ADX se obično postavlja u rasponu od 14 bara, pri čemu su 20 i 40 dvije ključne točke. Ako se ADX diže iznad 20, to znači početak novog trenda. Ako poraste iznad 40, to znači da će se vjerovatno trend završiti. Kao što možete vidjeti na slici 5, ona vam može dati prilično točno očitanje.

(Za više pogledajte: ADX: Pokazatelj čvrstoće trenda .)

Stvaranje korisne strategije

Iako se čini da ADX djeluje dobro sam, nestabilnost na tržištu može uzrokovati drugo nagađanje i lažne signale. Međutim, u kombinaciji s vrstama grafikona koje lakše naglašavaju trendove, postaje mnogo lakše prepoznati profitabilne mogućnosti.

Upotreba kombinirane analize jednostavna je kao i utvrđivanje je li sentimentalni uzorak grafikona jednak osjećaju pokazatelja. Stoga, ako koristite Heikin-Ashi i ADX, jednostavno provjerite kakav je smjer trenda na grafikonu, a zatim pogledajte snagu trenda prikazanu na ADX-u. Ako vam obojica govore da postoji snažan trend, tada bi moglo biti dobra ideja.

Evo primjera:

Slika 6

Ovdje možemo vidjeti da su trendovi izglađeni korištenjem tehnika prosječenja (poput Heikin-Ashija) i potvrđuju se korištenjem pokazatelja (poput ADX). To nam daje jasnu i pouzdanu sliku trenutne tržišne situacije, bez nepotrebnih nereda (tržišne buke).

Donja linija

Kao što vidite, analiza grafikona mnogo je lakša kada se koriste tehnike uklanjanja buke. Oni vam mogu pomoći u izbjegavanju skupih lažnih signala i drugih pogrešaka, a istovremeno vam omogućuju brzo i precizno lociranje i iskorištavanje trendova.

(Za dodatno čitanje pogledajte: Trend Trading: 4 najčešća pokazatelja .)