Upotreba Bollingerovih bendova za ocjenjivanje trendova

Bollinger Bands® su popularni tehnički pokazatelji koje trgovci koriste na svim tržištima, uključujući dionice, futures i valute. Za Bollinger Bands® postoji više načina upotrebe, uključujući određivanje prekomjerne kupnje i razine preprodaje, kao alata za praćenje trenda i praćenja probijanja. Postoje i neke zamke pokazatelja. U ovom ćemo se članku pozabaviti svim tim područjima.

Proračun bendova Bollingera

Bollinger pojasevi su sastavljeni od tri linije. Jedan od češćih izračuna Bollinger bendova koristi 20-dnevni jednostavni pomični prosjek (SMA) za srednji opseg. Gornja vrpca se izračunava tako da se uzme srednja vrpca i tom iznosu dodaju dvaput dnevno standardno odstupanje. Donji opseg izračunava se uzimajući srednji pojas minus dva puta veći od dnevnog standardnog odstupanja.

Formula Bollinger Band® sastoji se od sljedećeg:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] gdje je: BOLU = Gornji Bollinger BandBOLD = Donji Bollinger BandMA = Pomični prosjekTP ( tipična cijena) = (visoka + niska + zatvaranje) ÷ 3n = broj dana u razdoblju izglađivanjam = broj standardnih odstupanjaσ [TP, n] = standardno odstupanje tijekom posljednjih n razdoblja TP \ početak {poravnanje} & \ text {BOLU} = \ tekst {MA} (\ tekst {TP}, n) + m * \ sigma [\ tekst {TP}, n] \\ & \ tekst {BOLD} = \ tekst {MA} (\ tekst {TP}, n) - m * \ sigma [\ tekst {TP}, n] \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {BOLU} = \ tekst {Gornji Bollinger bend} \\ & \ tekst {BOLD} = \ tekst {Donji Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ tekst {Pomični prosjek} \\ & \ tekst {TP (uobičajena cijena)} = (\ tekst {Visoko} + \ tekst {Niska} + \ tekst {Zatvori}) \ div 3 \\ & n = \ tekst {Broj dana u razdoblju izravnavanja} \\ & m = \ tekst {Broj standardnih odstupanja} \\ & \ sigma [\ tekst {TP}, n] = \ tekst {Standardno odstupanje u odnosu na posljednji} n \ tekst {razdoblja TP} \\ \ kraj {poravnano} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] gdje je: BOLU = Gornji Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Pomični prosječniTP (tipična cijena) = (Visoka + Niska + Zatvori) ÷ 3n = Broj dana u razdoblju izglađivanjam = Broj standardnih odstupanjaσ [TP, n] = Standardno odstupanje tijekom posljednjih n razdoblja TP

Preopterećena i prekomjerna strategija

Uobičajena strategija je korištenje Bollinger Bands® za identificiranje pretjerane kupovine ili preprodaje tržišnih uvjeta. Kad se cijena imovine probije ispod donjeg pojasa Bollinger Bands®, trgovac može ući u dugu poziciju s očekivanjem da se cijena vrati na srednji opseg. Kad se cijena probije iznad gornjeg opsega, trgovac može kratiti klađenje na aktivi na povratak u srednji opseg. Ova vrsta strategije oslanja se na srednju obrnutu cijenu. Srednja reverzija pretpostavlja da, ako cijena znatno odstupa od srednje vrijednosti, na kraju se vraća na srednju cijenu. Bollinger Bands® identificiraju cijene imovine koje su odstupile od prosjeka.

Na tržištima vezanim za raspon, ova tehnika dobro funkcionira, jer cijene putuju između dvaju bendova poput lopte koja skače. No Bollinger Bands® ne daje uvijek točne signale za kupovinu i prodaju. Tijekom trenda, trgovac će neprestano stavljati ponude na pogrešnu stranu poteza. Da bi pomogao u otklanjanju ovog problema, trgovac može sagledati cjelokupni smjer cijene i tada uzeti samo trgovačke signale koji trgovca usklađuju s trendom. Na primjer, ako je trend smanjen, zauzmite kratke pozicije samo kada je gornji pojas označen. Donji pojas se i dalje može koristiti kao izlaz, po želji, ali novi dugi položaj se ne otvara jer bi to značilo suprotnost trendu. (Vidi također: Osnove Bollinger bendova .)

Postoji još jedan način trgovanja trendovima, a to je s "bendovima", što znači množina.

Stvorite više bendova za bolji uvid

Kao što je priznao John Bollinger: "oznake bendova su upravo to, oznake, a ne signali."

Oznaka (ili dodir) gornjeg Bollinger Band® nije sama po sebi signal za prodaju. Oznaka donjeg Bollinger Band® nije sama po sebi signal za kupovinu. Price često može i ne "prošetati bendom". Na tim tržištima, trgovci koji neprekidno pokušavaju „prodati vrh“ ili „kupiti dno“ suočeni su s uzbudljivim nizom zaustavljanja, ili još gore, neprestanim plutajućim gubicima kako se cijena kreće sve dalje i dalje od izvorni unos.

Možda je korisniji način trgovanja s Bollinger Bands® njihovom analizom trendova.

U srži, Bollinger Bands® mjeri odstupanje. To je razlog zašto oni mogu biti od velike pomoći u dijagnosticiranju trenda. Generiranjem dva skupa Bollinger Bands®, jednog skupa koristeći parametar "1 standardno odstupanje", a drugog koristeći tipičnu postavku "2 standard devijacija", cenu možemo sagledati na potpuno novi način. Nazvat ćemo ovaj Bollinger Band® „bendovima“.

Na donjem grafikonu vidimo da, kad god se cijena drži između gornjeg Bollinger Bands® +1 SD i +2 SD udaljenog od prosjeka, trend je u porastu; stoga taj kanal možemo definirati kao "zonu kupnje". Suprotno tome, ako su cjenovni kanali unutar Bollinger Bands® –1 SD i –2 SD, to je u „prodajnoj zoni“. Konačno, ako se cijena kreće između +1 SD i –1 SD pojasa, on je u suštini u neutralnom stanju, pa možemo reći da je to u „ničijoj zemlji“.

Bollinger Bands® se dinamički prilagođava širenju cijena i ugovaranju kako volatilnost raste i opada. Stoga se bendovi prirodno proširuju i sužavaju u skladu s cijenama, stvarajući vrlo točnu omotnicu trenda.

Alat za trendove i trgovce trendovima

Uspostavljajući osnovna pravila za "bendove" Bollinger Band®, sada možemo pokazati kako ovaj tehnički alat mogu koristiti i trendi trgovci koji žele iskoristiti zamah i izblijedjeli trgovci koji vole profitirati od iscrpljenosti trendova. Vraćajući se gornjem grafikonu, možemo vidjeti kako bi se trendi trgovci pozicionirali dugo nakon što bi cijena ušla u "zonu kupovine". Oni će tada moći ostati u trgovini dok Bollinger Band® „bendovi“ kapsuliraju većinu cjenovnih akcija velikog porasta.

Što se tiče izlazne točke, odgovor je različit za svakog pojedinog trgovca, ali jedna razumna mogućnost bilo bi zatvaranje duge trgovine ako bi se svijeća pocrvenjela i više od 75% njegovog tijela bilo je ispod "kupovne zone". Korištenjem pravila od 75%, u tom trenutku cijena očito pada iz trenda, ali zašto inzistirati da svijeća bude crvena "> uzlazna tendencija", i to tek kad se cijena počne učvršćivati ​​na vrhu nove ponude.

Bollinger Band® „bendovi“ mogu također biti dragocjeno sredstvo trgovcima koji vole iskorištavati iscrpljenost trenda odabirom cijene. Imajte na umu da, kako protuslovna trgovina zahtijeva puno veće pogreške, jer će trendovi često pokušati nastaviti prije preokreta.

Na donjem grafikonu vidimo da će izblijedjeti trgovac pomoću Bollinger Band® "bendova" moći brzo dijagnosticirati prvi nagovještaj slabosti trenda. Uvidjevši kako cijene padaju iz trendnog kanala, fader se može odlučiti za klasično korištenje Bollinger Bands® skraćivanjem sljedeće oznake gornjeg Bollinger Band®.

Što se tiče stop-lossa, stavljanje iznad visine ljuljačke praktično će osigurati da trgovac bude zaustavljen, jer će cijena nerijetko donijeti mnoštvo probnih pohoda na nedavnom vrhu jer kupci pokušavaju proširiti trend. Umjesto toga, izmjerite širinu područja "ničija zemlja" (udaljenost između +1 i -1 SD) i dodajte ga gornjem pojasu. Koristeći volatilnost tržišta radi postavljanja stope gubitka, trgovac izbjegava zaustavljanje i može ostati u kratkom prometu nakon što cijena počne opadati.

Strategija istiskivanja Bollingerovih bendova

Druga strategija koja se koristi s Bollinger Bands® naziva se strategijom stiskanja. Stiskanje se događa kada se cijena kreće agresivno, a zatim se kreće bočno u tijesnoj konsolidaciji.

Trgovac može vizualno prepoznati kada se cijena imovine konsolidira jer se gornji i donji slojevi zbližavaju. To znači da se volatilnost imovine smanjila. Nakon razdoblja konsolidacije, cijena često čini veći pomak u bilo kojem smjeru, u najboljem slučaju s velikom količinom. Proširenje volumena na prijelazu znak je da trgovci glasaju svojim novcem da će se cijena nastaviti kretati u smjeru proboja.

Kad se cijena probije kroz gornji ili donji raspon, trgovac kupuje ili prodaje imovinu. Stop-gubitak se tradicionalno postavlja izvan konsolidacije na suprotnoj strani prijeloma. (Za više detalja, pogledajte: Korištenje Bollinger-ove stiske .)

Bollinger Versus Keltner

Bollinger Bands® i Keltner kanali su različiti, ali slični, pokazatelji. Evo kratkog pregleda razlike, tako da možete odlučiti koji vam se više sviđa.

Bollinger Bands® koristi standardno odstupanje dotičnog sredstva, dok Keltner kanali koriste prosječni istinski raspon. Osim načina na koji se stvaraju pojasevi / kanali, interpretacija ovih pokazatelja je općenito ista.

Budući da Keltner kanali koriste prosječni istinski raspon, a ne standardno odstupanje, uobičajeno je vidjeti više signala za kupnju i prodaju generiranih u Keltner kanalima nego kada koriste Bollinger Bands®.

Jedno nije bolje od drugoga; to je osobni izbor koji se temelji na strategijama koje se najbolje koriste. (Vidi također: Otkrivanje Keltnerovih kanala i Chaikin oscilatora .)

Donja linija

Postoji višestruka upotreba za Bollinger Bands®, uključujući njihovo korištenje za prekomjerne kupnje i preplaćene trgovačke signale. Trgovci također mogu dodati više bendova, što pomaže istaknuti snagu cijene. Drugi način korištenja bendova je traženje kontrakcija volatilnosti. Ovim kontrakcijama obično slijedi značajno smanjenje cijena, u idealnom slučaju s velikim količinama. Bollinger Bands® ne treba miješati s Keltner kanalima. Iako su dva pokazatelja slična, nisu baš jednaki.