Definicija Bollinger Band®
Bollinger Band® je alat za tehničku analizu definiran skupom crtaca koji su crtali dva standardna odstupanja (pozitivno i negativno) od jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA) cijene vrijednosnog papira, ali mogu se prilagoditi preferencijama korisnika. Bollinger Bands® razvili su i zaštićeni autorskim pravima poznati tehnički trgovac John Bollinger,
Na donjoj slici, Bollinger Bands® nosi 20-dnevnu SMA dionica s gornjim i donjim pojasevima, uz dnevna kretanja cijene dionica. Budući da je standardno odstupanje mjerilo volatilnosti, kada tržišta postaju sve nestabilnija, bend se širi; tijekom manje nestabilnih razdoblja, bendovi se ugovore.
Ključni odvodi
- Bollinger Bands® su alat za tehničku analizu koji je razvio John Bollinger.
- Tri su linije koje sastavljaju Bollinger-ove trake: Jednostavan pomični prosjek (srednji pojas) te gornji i donji pojas.
- Gornji i donji pojas obično su 2 standardna odstupanja +/- od 20-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, ali mogu se mijenjati.
Razumijevanje bendova Bollinger
Kako izračunati Bollinger Bands®
Prvi korak u izračunavanju Bollinger Bands® je izračunavanje jednostavnog pomičnog prosjeka dotične sigurnosti, obično korištenjem 20-dnevnog SMA. 20-dnevni pomični prosjek prosječno bi izdvojio cijene zatvaranja prvih 20 dana kao prvu točku podataka. Sljedeća bi točka podataka spustila najraniju cijenu, dodala cijenu 21. dana i uzela prosjek i tako dalje. Zatim će se dobiti standardno odstupanje cijene vrijednosnog papira. Standardno odstupanje je matematičko mjerenje prosječne varijance i ima značajne značajke u statistici, ekonomiji, računovodstvu i financijama. Za dani skup podataka, standardno odstupanje mjeri koliko su rašireni brojevi od prosječne vrijednosti. Standardno odstupanje se može izračunati uzimanjem kvadratnog korijena varijance, koji je sam prosjek kvadratnih razlika srednje vrijednosti. Zatim pomnožite vrijednost standardnog odstupanja s dvije i oboje dodajte i oduzmite taj iznos iz svake točke duž SMA. Oni proizvode gornji i donji pojas.
Evo ove Bollinger Band® formule:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] gdje je: BOLU = Gornji Bollinger BandBOLD = Donji Bollinger BandMA = Pomični prosjekTP ( tipična cijena) = (visoka + niska + zatvaranje) ÷ 3n = broj dana u razdoblju izglađivanja (obično 20) m = broj standardnih odstupanja (obično 2) σ [TP, n] = standardno odstupanje tijekom posljednjih n razdoblja TP \ započnite {poravnato} & \ tekst {BOLU} = \ tekst {MA} (\ tekst {TP}, n) + m * \ sigma [\ tekst {TP}, n] \\ & \ tekst {BOLD} = \ tekst {MA} (\ tekst {TP}, n) - m * \ sigma [\ tekst {TP}, n] \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {BOLU} = \ tekst {Gornji Bollinger bend } \\ & \ tekst {BOLD} = \ tekst {Donji Bollinger-ov pojas} \\ & \ text {MA} = \ tekst {Pokretački prosjek} \\ & \ tekst {TP (tipična cijena)} = (\ tekst {Visoka } + \ tekst {Nisko} + \ tekst {Zatvori}) \ div 3 \\ & n = \ tekst {Broj dana u razdoblju izravnavanja (obično 20)} \\ & m = \ tekst {Broj standardnih odstupanja (obično 2) } \\ & \ sigma [\ tekst {TP}, n] = \ tekst {Standardno odstupanje tijekom posljednjeg} n \ tekst {razdoblja TP} \\ \ kraj {poravnano} BOLU = MA (TP, n) + m * σ [TP, n] = BOLD MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] gdje: BOLU = Gornji Bollinger BandBOLD = Donji Bollinger BandMA = Pomični prosječniTP (tipična cijena) = (Visoka + Niska + Zatvorena) ÷ 3n = Broj dana u razdoblju izglađivanja (obično 20 ) m = Broj standardnih odstupanja (obično 2) σ [TP, n] = Standardno odstupanje tijekom posljednjih n razdoblja TP
Što vam kažu Bollinger Bands® ">
Bollinger Bands® su vrlo popularna tehnika. Mnogi trgovci vjeruju kako se cijene bliže prelasku u gornji pojas, što je više preplavljeno tržište, i što su cijene bliže donjem opsegu, to je tržište veće. John Bollinger ima skup od 22 pravila koja treba slijediti kod korištenja bendova kao trgovačkog sustava.
Stisnite
Stisak je središnji koncept Bollinger Bands®. Kad se bendovi zbliže, stežući pomični prosjek, to se naziva stiskom. Stisak signalizira razdoblje male volatilnosti i trgovci smatraju potencijalnim znakom buduće povećane volatilnosti i mogućih trgovinskih mogućnosti. Suprotno tome, što se šire granice šire, to je vjerojatnija mogućnost smanjenja volatilnosti i veća je mogućnost izlaska iz trgovine. Međutim, ti uvjeti nisu trgovalni signali. Bendovi ne naznačuju kada se može dogoditi promjena ili u kojem bi se smjeru cijena mogla kretati.
breakouts
Otprilike 90% cjenovne akcije događa se između dvaju bendova. Svako probijanje iznad ili ispod bendova je važan događaj. Prekid nije trgovački signal. Pogreška većine ljudi je vjerovanje da je taj pad cijena ili prekoračenje jednog od opsega signal za kupovinu ili prodaju. Proboji ne daju smisao u smjeru i opsegu budućeg kretanja cijena.
Ograničenja Bollinger Bands®
Bollinger Bands® nisu samostalni trgovinski sustav. Oni su jednostavno jedan indikator namijenjen pružanju informacija trgovcima u vezi s nestabilnošću cijena. John Bollinger sugerira njihovo korištenje s dva ili tri druga nepovezana pokazatelja koji pružaju izravnije signale tržišta. Smatra da je presudno koristiti pokazatelje koji se temelje na različitim vrstama podataka. Neke njegove omiljene tehničke tehnike su prosječna divergencija / konvergencija u kretanju (MACD), balansni volumen i indeks relativne čvrstoće (RSI).
Budući da se izračunavaju iz jednostavnog pomičnog prosjeka, oni stariji podaci o cijeni isti kao najnoviji, što znači da se nove informacije mogu razrijediti zastarjelim podacima. Također je upotreba 20-dnevnog SMA i 2 standardna odstupanja pomalo proizvoljna i možda neće uspjeti svima u svakoj situaciji. Trgovci bi trebali prilagoditi svoje pretpostavke SMA i standardne devijacije u skladu s tim i nadzirati ih.
Suština je da su Bollinger Bands® dizajnirani da otkriju mogućnosti koje pružaju ulagačima veću vjerojatnost uspjeha.
[Tehnička analiza uključuje ovaj tehnički pokazatelj i mnoge druge kako bi stvorili djelotvorne trgovinske planove i strategije. Ako želite naučiti kako to učiniti sami za svoju trgovinsku budućnost, pogledajte Tečaj tehničke analize Akademije Investopedia.]
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.