Kopula

Što je Copula

Kopula (ili teorija vjerojatnosti) je statistička mjera koja predstavlja multivarijantnu jednoliku raspodjelu, koja ispituje povezanost ili ovisnost između mnogih varijabli. Iako je statistički izračun copule razvijen 1957., on se nije primjenjivao na financijskim tržištima i financijama sve do kasnih 1990-ih.

POKRIVANJE DOLJE Copula

Latini za kopule "veza" ili "kravata" matematički su alat koji se koristi u financijama kako bi se utvrdilo adekvatnost ekonomskog kapitala, tržišni rizik, kreditni rizik i operativni rizik. Međuovisnost povrata dvije ili više sredstava obično se izračunava koeficijentom korelacije. Međutim, korelacija djeluje dobro s normalnom distribucijom, dok distribucije na financijskim tržištima često nisu normalne. Kopula se, dakle, primjenjuje na područjima financija kao što su cijene opcija i rizik portfelja s rizikom da se bave iskrivljenim ili asimetričnim distribucijama.

Teorija opcija, posebno cijene opcija, visoko je specijalizirano područje financija. Multivarijantne opcije se široko koriste tamo gdje je potrebno istovremeno zaštititi od niza rizika; primjerice kada postoji izloženost nekoliko valuta. Cijena košarice opcija nije jednostavan zadatak. Napredak u simulacijskim metodama u Monte Carlu i funkcijama kopule nude poboljšanje cijene dvostranih potencijalnih potraživanja, poput derivata s ugrađenim opcijama.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Multivarijantni model Multivarijantni model popularan je statistički alat koji koristi više varijabli za predviđanje mogućih ishoda ulaganja. više Simulacija Monte Carla Monte Carlo simulacije koriste se za modeliranje vjerojatnosti različitih ishoda u procesu koji se ne može lako predvidjeti zbog intervencije slučajnih varijabli. više Teorija opcija Opcije cijena Teorija opcijskih cijena koristi varijable (cijena dionica, cijena vježbanja, volatilnost, kamatna stopa, vrijeme do isteka vremena) da bi teoretski vrednovala opciju. više Kako funkcionira analiza rizika Analiza rizika je postupak procjene vjerojatnosti da se štetni događaji pojave unutar korporativnog, državnog ili okružnog sektora. više Opcije planinskog lanca Izvorno ih prodaje Société Générale, opcije planinskog lanca su trgovačka taktika koja kombinira značajke opsega, duge i košarice. više Econometrics: Što to znači i kako se koristi Econometrics je primjena statističkih i matematičkih modela na ekonomske podatke u svrhu ispitivanja teorija, hipoteza i budućih trendova. više partnerskih veza