Objašnjeni dvostruki eksponencijalni pomični prosjeci

Trgovci su se oslanjali na pokretne prosjeke koji će im pomoći u preciziranju ulaznih točaka s velikom vjerojatnosti i profitabilnim izlascima već dugi niz godina. Poznati problem s pomičnim prosjecima je ozbiljno zaostajanje koje je prisutno kod većine vrsta pokretnih prosjeka. Dvostruki eksponencijalni pomični prosjek, ili DEMA, nudi rješenje izračunavanjem brže metodologije prosječenja. (Pogledajte također: Kretanje prosjeka .)

Povijest dvostrukog eksponencijalnog pomičnog prosjeka

U tehničkoj analizi, izraz pomični prosjek odnosi se na prosječnu cijenu određenog trgovačkog instrumenta tijekom određenog vremenskog razdoblja. Na primjer, 10-dnevni pomični prosjek izračunava prosječnu cijenu određenog instrumenta u posljednjih 10 dana, a 200-dnevni pomični prosjek izračunava prosječnu cijenu zadnjih 200 dana i tako dalje. Svakog dana razdoblje unatrag unazad prolazi do izračunavanja na posljednjem X broju dana. Pomični se prosjek pojavljuje kao glatka, zavojita linija koja pruža vizualni prikaz dugoročnog trenda instrumenta. Brži pomični prosjeci, s kraćim razdobljima gledanja unatrag, to su kopriva; sporiji pomični prosjeci, s dužim razdobljima gledanja, glatkiji su. Budući da je pomični prosjek pokazatelj unatrag, opisan je kao zaostajući.

Dvostruki eksponencijalni pomični prosjek (DEMA), prikazan na slici 1, razvio je Patrick Mulloy u pokušaju da smanji količinu kašnjenja određenog u tradicionalnim pokretnim prosjecima. Prvi je put predstavljen u veljači 1994. godine časopisa Tehnička analiza zaliha i robe u Mulloyevom članku "Izglađivanje podataka bržim kretanjem prosjeka". (Za više informacija pogledajte: Vodič za tehničku analizu. )

Slika 1: Ovaj jednosatni grafikon futures ugovora e-mini Russell 2000 pokazuje dva različita dvostruka eksponencijalna pomična prosjeka; 55-razdoblje se pojavljuje u plavoj, a 21 razdoblje u ružičastoj.

Izvor: TradeStation

Izračunavanje DEMA

Kao što Mulloy objašnjava u svom izvornom članku, "DEMA nije samo dvostruka EMA s dvostrukim vremenskim odmakom od jedne EMA, već je složena implementacija pojedinačnih i dvostrukih EMA-ova koje proizvode drugu EMA s manje zaostajanja od bilo koje od originalne dvije. " Drugim riječima, DEMA nisu samo dva kombinirana EMA-a ili pomični prosjek pomičnog prosjeka, već je proračun pojedinačnih i dvostrukih EMA-ova.

Skoro sve platforme za analizu trgovanja uključuju DEMA kao pokazatelj koji se može dodati u grafikone. Stoga trgovci mogu koristiti DEMA bez poznavanja matematike iza izračuna i bez potrebe za pisanjem ili unosom bilo kojeg koda.

[Da biste saznali više o tome kako analiza pomičnih prosjeka može igrati važnu ulogu u vašim trgovinskim odlukama, pogledajte tečaj tehničke analize na Akademiji Investopedia koji uključuje video sadržaj i primjere iz stvarnog svijeta koji će vam pomoći da poboljšate svoje trgovačke vještine.]

Usporedba DEMA-e s tradicionalnim pokretnim prosjecima

Pomični prosjeci jedna su od najpopularnijih metoda tehničke analize. Mnogi trgovci ih koriste kako bi uočili preokrete trenda, posebno u pokretnom prosjeku krosovera, gdje su dva pomična prosjeka različite duljine postavljena na grafikonu. Točke na kojima se pomični prosjek kreće može označavati mogućnosti kupnje ili prodaje.

DEMA može pomoći trgovcima da što prije uoče preokrete jer brže reagiraju na promjene u tržišnoj aktivnosti. Na slici 2 prikazan je primjer e-mini terminskog ugovora Russell 2000. Ovaj jednosatni grafikon primjenjuje četiri pomična prosjeka:

• 21-mjesečna DEMA (ružičasta)
• 55-mjesečna DEMA (tamnoplava)
• 21-razdoblje MA (svijetloplava)
• 55-razdoblje MA (svijetlo zelena)

Slika 2: Ovaj jednosatni grafikon e-mini terminskog ugovora Russell 2000 ilustrira brže vrijeme odziva DEMA-e kada se koristi u crossoveru. Opazite kako se DEMA crossover u oba slučaja pojavljuje značajno prije nego što je MA crossover.

Izvor: TradeStation

Prvi DEMA crossover pojavljuje se u 12:29, a sljedeći bar otvara se po cijeni od 663, 20 dolara. MA crossover, s druge strane, formira u 12:34, a cijena otvaranja sljedeće bare iznosi 660, 50 dolara. U sljedećem setu crossovera, DEMA crossover pojavljuje se u 1:33, a sljedeća traka otvara se na 658 USD. MA, za razliku, formira u 1:43, a sljedeće trake će se otvoriti na 662, 90 USD. U svakom slučaju, DEMA crossover daje prednost ulasku u trend ranije od MA crossovera. (Pogledajte također: Vodič za pomicanje prosjeka .)

Trgovanje sa DEMA

Gore navedeni primjeri crossover koji se kreću prikazuju učinkovitost upotrebe bržeg DEMA. Osim korištenja DEMA kao samostalnog indikatora ili u unakrsnom postavljanju, DEMA se može koristiti u raznim pokazateljima u kojima se logika temelji na pomičnom prosjeku. Alati tehničke analize kao što su divergencija pomične prosječnosti s pomičnim prosjekom (MACD) i trostruka eksponencijalna pomična prosjeka (TRIX) temelje se na tipovima pokretnih prosjeka i mogu se modificirati tako da uključuju DEMA umjesto drugih, tradicionalnijih vrsta pomičnih prosjeka.

Zamjena DEMA može pomoći trgovcima da uoče različite mogućnosti kupovine i prodaje koje su ispred onih koje pružaju MA i EMA koji se tradicionalno koriste u ovim pokazateljima. Naravno, ulazak u trend prije nego kasnije obično dovodi do većih profita. Na slici 2 prikazan je ovaj princip - ako bismo krosovere koristili za kupovinu i prodaju signala, ušli bismo u obrt znatno ranije kada bismo koristili DEMA crossover za razliku od MA crossovera. (Za više informacija pogledajte: Kako upotrijebiti pokretni prosjek za kupnju zaliha .)

Poanta

Trgovci i investitori dugo su koristili pokretne prosjeke u svojoj analizi tržišta. Pomični prosjeci široko su korišteni alat za tehničku analizu koji omogućuje brzo promatranje i tumačenje dugoročnog trenda određenog instrumenta za trgovanje. Budući da su pokretni prosjeci po svojoj prirodi zaostajući pokazatelji, korisno je ugađati pomični prosjek kako bi se izračunao brži i brži pokazatelj. DEMA pruža trgovcima i investitorima pogled na dugoročni trend, uz dodatnu prednost što je brži prosjek s manje vremena kašnjenja. (Za dodatno čitanje provjerite: Pomicanje prosječnog MACD kombiniranog i jednostavnog nasuprot eksponencijalnim pomičnim prosjecima. )