Forex trgovanje Martingaleovim putem

Bi li vas zanimala trgovinska strategija koja je gotovo 100% profitabilna? Iznenađujuće, takva strategija postoji i datira sve od 18. stoljeća. Strategija Martingale temelji se na teoriji vjerojatnosti i ako su vam džepovi dovoljno duboki, ima stopostotan uspjeh.

Martingaleova se strategija najčešće provodila u kockarskim dvoranama Las Vegas kockarnica. To je glavni razlog zašto kockarnice sada imaju minimale i maksimume za klađenje i zašto kotač na ruletu ima i dvije zelene oznake (0 i 00) pored neparnih ili čak i uloga. Problem ove strategije je da vam za postizanje stopostotne profitabilnosti treba značajna novčana masa, a u nekim slučajevima džepovi moraju biti beskonačno duboki.

Strategija za martingale oslanja se na teoriju srednje reverzije, tako da bez velike ponude novca za postizanje pozitivnih rezultata morate trpiti propuštene trgovine koje mogu bankrotirati cijeli račun. Važno je također napomenuti da je iznos riskiran na trgovinu daleko veći od potencijalnog dobitka. Unatoč tim nedostacima, postoje načini za poboljšanje strategije martingale tako da možete poboljšati svoje šanse za uspjeh u ovoj vrlo rizičnoj i teškoj strategiji.

Što je strategija Martingale?

Popularizirano u 18. stoljeću, martingale je uveo francuski matematičar Paul Pierre Levy. Martingale je izvorno bio tip klađenja temeljen na premisi "udvostručivanja". Američki matematičar po imenu Joseph Leo Doob nastavio je Levyjevo djelo radeći na strategiji martingale, jer je pokušao osporiti mogućnost 100% profitabilne strategije klađenja.

Mehanika sustava uključuje početnu okladu; međutim, svaki put kada oklada postane gubitnički, oklada se udvostručuje tako da će, s obzirom na dovoljno vremena, jedna pobjeđena trgovina nadoknaditi sve prethodne gubitke. Primjerice, 0 i 00 na kolu ruleta uvedeni su kako bi razbili mehaniku martingalea dajući igri više od dva moguća ishoda, osim neparnog u odnosu na par ili crveno u odnosu na crno. To je učinilo negativnom dugoročno očekivano trajanje dobiti od martingala u ruletu i tako uništilo svaki poticaj za uporabu strategije.

Da bismo razumjeli osnove iza strategije martingale, pogledajmo primjer. Pretpostavimo da smo imali novčić i sudjelovali u igri za klađenje bilo glave ili repova s ​​početnom okladom od 1 USD. Postoji jednaka vjerojatnost da će novčić sletjeti na glave ili repove, a svaki je okret neovisan, što znači da prethodni okret ne utječe na ishod sljedećeg koraka. Sve dok se svaki put držite istog usmjerenog pogleda, na kraju biste, s obzirom na beskonačnu količinu novca, vidjeli novac od novčića i nadoknadili sve svoje gubitke, plus 1 USD. Strategija se temelji na pretpostavci da je potrebna samo jedna trgovina da biste okrenuli svoj račun.

Primjeri strategije Martingale na djelu

Pretpostavimo da imate 10 USD za klađenje, počevši od prvog oklada od 1 USD. Kladite se na glave, novčić se tako okrene i osvojite 1 USD, čime vaš kapital iznosi i 11. Svaki put kad budete uspješni, nastavite kladiti isti $ 1 dok ne izgubite. Sljedeći je korak gubitnik i vraćaš kapital na račun na 10 USD. Pri sljedećoj okladi, izdvojite 2 dolara u nadi da ćete, ako novčić sleti na glave, nadoknaditi svoje prethodne gubitke i dovesti do neto dobiti i gubitka na nulu. Nažalost, ponovno slijeće na repove i izgubite još dva dolara, snizujući vaš ukupni kapital na 8 USD. Dakle, prema strategiji martingale, pri sljedećoj okladi udvostručite raniji iznos od 4 USD. Srećom, pobijedili ste pobjednika i dobili ste 4 USD, čime ćete svoj ukupni kapital vratiti do 12 USD. Kao što vidite, sve što vam je trebao bio je jedan pobjednik da nadoknadite sve svoje prethodne gubitke.

Međutim, razmotrimo što se događa kada pogodite gubitnički niz:

Još jednom imate okladu od 10 USD uz početnu okladu od 1 USD. U ovom scenariju odmah gubite na prvoj okladi i spuštate svoj saldo na 9 USD. Udvostručite ulog na sljedeći ulog, ponovno gubite i završite sa 7 USD. Na trećoj okladi, vaš ulog iznosi do 4 USD, a gubitak se nastavlja, spuštajući vas na 3 USD. Nemate dovoljno novca da udvostručite, a najbolje što možete učiniti je kladiti se na sve. Ako izgubite, padate na nulu, a čak i ako pobijedite, još uvijek ste daleko od početnog kapitala u iznosu od 10 USD.

Trgovinska primjena strategije Martingale

Možda mislite da bi dug niz gubitaka, kao što je to u gornjem primjeru, predstavljao neobično lošu sreću. No, kada trgujete valutama, one imaju tendenciju trendova, a trendovi mogu trajati vrlo dugo. Ključ Martingale-a, kada se primjenjuje na trgovanje, jest da "udvostručenjem" bitno snizite prosječnu ulaznu cijenu. U primjeru u nastavku, na dvije serije trebate EUR / USD da biste se skupili sa 1, 226 na 1, 264 da biste se ujednačili. Kako se cijena snižava i dodate četiri lota, treba vam samo da se skupi na 1, 2625 umjesto 1, 264 da biste se ujednačili. Što više dodate, niža je prosječna ulazna cijena. Iako možete izgubiti 100 pips-a na prvom lotu EUR / USD ako cijena dosegne 1.255, potreban vam je samo valutni par koji će se okupiti na 1.2569 kako biste se izjednačili.

Ovo je ujedno i jasan primjer zašto su potrebni značajni iznosi kapitala. Ako imate samo 5000 dolara za trgovinu, bankrotirali biste prije nego što čak i uspijete vidjeti da EUR / USD doseže 1.255. Valuta se na kraju može okrenuti, ali slaba strana martingale strategije je da možda nemate dovoljno novca da vas drži na tržištu dovoljno dugo da biste to vidjeli.

Zašto Martingale bolje radi s FX-om

Jedan od razloga zašto je strategija martingala toliko popularna na tržištu valuta je taj što, za razliku od dionica, valute rijetko padaju na nulu. Iako tvrtke lako mogu bankrotirati, države to ne mogu. Doći će vrijeme kada se neka valuta devalvira, ali čak i u slučajevima naglog pada vrijednost valute nikada ne doseže nulu. Nije nemoguće da jedna valuta može doseći nulu, ali ono što bi bilo potrebno da se to dogodi bila bi globalna ekonomska noćna mora.

FX tržište nudi i jednu jedinstvenu prednost koja ga čini privlačnijim za trgovce koji imaju kapital da slijede martingale strategiju: sposobnost zarade omogućava trgovcima da nadoknade dio svojih gubitaka prihodima od kamata. To znači da će pronicljivi trgovac martingalom željeti strategiju trgovati samo valutnim parovima u smjeru pozitivnog poslovanja. Drugim riječima, kupili bi valutu s visokom kamatnom stopom i zarađivali na toj kamati, dok bi u isto vrijeme prodavali valutu s niskom kamatnom stopom. Prihod od kamata može biti velik, s velikim brojem lotova i mogao bi smanjiti prosječnu ulaznu cijenu.

Donja linija

Potreban je oprez onima koji pokušavaju prakticirati strategiju martingala, koliko god to moglo zvučati nekim trgovcima. Glavni problem ove strategije je u tome što naizgled sigurni poslovi mogu raznijeti svoj račun prije nego što možete ostvariti profit ili čak nadoknaditi svoje gubitke. Na kraju, trgovci moraju propitati jesu li spremni izgubiti većinu kapitala na računu u jednoj trgovini. S obzirom na to da to moraju ostvariti kako bi ostvarili prosječno mnogo manju zaradu, mnogi smatraju da strategija martingale trgovanja nudi više rizika nego nagrade.