Kako se imovina ponderirana rizikom koristi za izračun omjera solventnosti u regulatornom kapitalu za Basel III?
Imovina s ponderiranim rizikom nazivnik je u proračunu kako bi se odredio omjer solventnosti prema odredbama konačnog pravila Basel III. Koeficijent solventnosti, poznat kao omjer kapitala temeljenog na riziku, izračunava se uzimajući regulatorni kapital podijeljen na imovinu koja se temelji na riziku. Koeficijent solventnosti određuje minimalni iznos redovnog kapitala koji banke moraju održavati u svojim bilancama.
Vrijednost rizične imovine je imovina financijske institucije ili vanbilančne izloženosti ponderirane prema riziku imovine. Basel III povećao je iznos običnog kapitala koji banke moraju posjedovati. Na primjer, u skladu s Baselom III, od banaka se traži da drže 4, 5% zajedničkog kapitala rizično ponderirane imovine, s dodatnim zaštitnim učinkom od 1, 5%. Postotak zajedničkog kapitala povećao se s Baselom II, koji je zahtijevao samo 2%.
Basel III sveobuhvatna je regulatorna mjera usvojena nakon kreditne krize 2008. kojom se želi poboljšati upravljanje rizikom za financijske institucije. Basel III promijenio je način izračunavanja rizične imovine. Prema Baselu III, američki državni dug i vrijednosni papiri dobivaju ponder rizika od 0%, dok stambene hipoteke za koje američka vlada ne jamči ponderiraju se od 35 do 200%, ovisno o kliznoj skali procjene rizika. Prema Baselu II, stambene hipoteke imale su ravan rizik ponderiran od 100% ili 50%.
Basel III povećao je ponderiranje rizika za određene trgovačke aktivnosti banke, posebno trgovanje swapima. Neki tvrde da je Basel III bankama postavio neprimjerene propise za te trgovačke aktivnosti i navodno smanjio njihovu profitabilnost. Basel III potiče trgovanje zamjenama na centraliziranim burzama radi smanjenja rizika neplaćanja drugih ugovornih strana, što se često navodi kao glavni uzrok financijske krize 2008. godine. U odgovoru na to, mnoge su banke žestoko ograničile svoje trgovačke aktivnosti ili prodale svoje trgovačke stolove nebankarskim financijskim institucijama.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.