Leptokurtske distribucije

Što je Leptokurtik?

Leptokurtske raspodjele su statističke distribucije s kurtozom preko tri. To je jedna od tri glavne kategorije pronađene u analizi kurtoze. Druga dva kolega su mezokurtična i platikurtska.

Razumijevanje Leptokurtičke

Leptokurtske distribucije su raspodjele s kurtozom većom od normalne. Normalna raspodjela ima kurtozu od tri. Stoga bi distribucija s kurtozom većom od tri bila označena leptokurtskom raspodjelom.

Općenito, leptokurtičke raspodjele imaju teže repove ili veću vjerojatnost ekstremnih vanjskih vrijednosti u usporedbi s mezokurtskim ili platikurtičkim distribucijama.

Kada analizira povijesne prinose, kurtoza može pomoći ulagaču da procijeni razinu rizika imovine. Lepkoturtska distribucija znači da investitor može osjetiti veće fluktuacije (npr. Tri ili više standardnih odstupanja od srednje vrijednosti) što rezultira većim potencijalom za izuzetno nizak ili visok prinos.

Leptokurtoza i procijenjena vrijednost u riziku

Leptokurtske distribucije mogu biti uključene u analizu vjerojatnosti vrijednosti s rizikom (VaR). Normalna raspodjela VaR može pružiti jača očekivanja rezultata jer uključuje do tri kurtoze. Općenito, što je manja kurtoza i veće pouzdanje unutar njih, to je pouzdanija i sigurnija raspodjela vrijednosti s rizikom.

Poznate su distribucije leptokurta preko tri kurtoze. To obično smanjuje razinu pouzdanosti unutar viška kurtoze, stvarajući manje pouzdanosti. Leptokurtske distribucije također mogu pokazati veću vrijednost s rizikom u lijevom repu zbog veće količine vrijednosti ispod krivulje u najgorim scenarijima. Općenito, veća vjerojatnost za negativni povrat dalje od srednje vrijednosti na lijevoj strani distribucije dovodi do veće vrijednosti rizika.

Leptokurtoza, mezokurtoza i platykurtoza

Dok se leptokurtoza odnosi na veći vanjski potencijal, mezokurtoza i platikurtoza opisuju manji vanjski potencijal. Mezokurtske raspodjele imaju kurtozu blizu 3, 0, što znači da je njihov vanjski karakter sličan uobičajenom raspodjeli. Rasprostranjenosti platykurta imaju kurtozu manju od 3, 0, pa pokazuju manju kurtozu nego normalna raspodjela.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Platykurtosis Platykurtosis je statistički izraz koji se odnosi na relativnost ravnomjernosti raspodjele vjerojatnosti. više Razumijevanje T Distribucija AT raspodjela je vrsta vjerojatne funkcije koja je prikladna za procjenu populacijskih parametara za male veličine uzorka ili nepoznate varijance. više Saznajte više o škrtosti Skewness opisuje stupanj izobličenja iz normalne distribucije u skupu podataka. više Kurtoza Kurtoza je statistička mjera koja se koristi za opisivanje raspodjele promatranih podataka oko srednje vrijednosti. Ponekad se naziva „volatilnost hlapljivosti“. više Kakve su šanse "> Raspodjela vjerojatnosti je statistička funkcija koja opisuje moguće vrijednosti i vjerojatnosti da slučajna varijabla može preuzeti određeni raspon. više Uvod u Mesokurtic Mesokurtic je statistički izraz koji opisuje oblik distribucije vjerojatnosti. Otkrijte više o mesokurtskim distribucijama ovdje. više partnerskih veza