MACD i stohastika: dvostruka strategija

Pitajte bilo kojeg tehničkog trgovca i on će vam reći da je potreban pravi pokazatelj kako biste učinkovito odredili promjenu tečaja u cijenama dionica. Međutim, sve što jedan "pravi" pokazatelj može pomoći trgovcu, dva komplementarna pokazatelja mogu učiniti bolje.

Ovaj članak ima za cilj potaknuti trgovce da traže i identificiraju istovremeno bullish MACD crossover, zajedno s bikovskim stohastičkim crossoverom i koriste ove pokazatelje kao ulaznu točku za trgovinu.

Uparivanje stohastike i MACD

Traženje dva popularna pokazatelja koji dobro funkcioniraju zajedno rezultiralo je ovim uparivanjem stohastičkog oscilatora i divergencijom pokretne prosječne konvergencije (MACD). Ovaj tim djeluje jer stohastika uspoređuje cijenu zatvaranja dionica s njezinim cjenovnim rasponom tijekom određenog vremenskog razdoblja, dok MACD tvori dva pomična prosjeka koja se međusobno odvajaju i konvergiraju. Ova dinamična kombinacija vrlo je učinkovita ako se iskoristi u potpunosti.

(U vezi s čitanjem, pogledajte: Upoznavanje oscilatora: stohastika i.)

Radeći stohastiku

Povijest stohastičkog oscilatora ispunjena je nedosljednostima. Većina financijskih sredstava identificira Georgea C. Lanea, tehničkog analitičara koji je proučavao stohastiku nakon što se 1954. pridružio investicijskim edukatorima, kao tvorca stohastičkog oscilatora. Lane je, međutim, davao oprečne izjave o izumu stohastičkog oscilatora. Moguće je da ga je stvorio tadašnji šef Investicijskog edukatora, Ralph Dystant ili čak nepoznati rođak nekoga iz organizacije.

Skupina analitičara najvjerojatnije je izumila oscilator između Laneova dolaska u Investment Educators 1954. i 1957., kada je Lane tražio autorska prava na njega.

Na stohastički oscilator postoje dvije komponente:% K i% D. % K je glavna linija koja označava broj vremenskih razdoblja, a% D je pomični prosjek% K.

Razumijevanje kako se formira stohastika jedna je stvar, ali važnije je znati kako će reagirati u različitim situacijama. Na primjer:

• Do uobičajenih okidača dolazi kada pad%% K padne ispod 20 - dionica se smatra pretprodanom, a to je signal za kupnju.
• Ako% K dosegne malo ispod 100 i krene prema dolje, zalihe bi trebale biti prodane prije nego što vrijednost padne ispod 80.
• Općenito, ako se% K vrijednost diže iznad% D, tada signal križanja označava signal za kupovinu, pod uvjetom da su vrijednosti ispod 80. Ako su iznad ove vrijednosti, vrijednost se smatra prekupljenom.

MACD i stohastika: dvostruka strategija

Radi MACD

Kao svestran alat za trgovanje koji može otkriti zamah cijena, MACD je koristan i u identificiranju trendova i smjera cijena. MACD indikator ima dovoljno snage da stoji sam, ali njegova prediktivna funkcija nije apsolutna. Upotrebljavajući se s drugim pokazateljem, MACD zaista može povećati prednost trgovca.

Ako trgovac mora odrediti snagu trenda i smjer dionice, preklapanje njegovih pomičnih prosječnih linija na MACD histogram vrlo je korisno. MACD se može promatrati i samo kao histogram.

(Da biste saznali više, pogledajte: Momentum trgovanje disciplinom .)

Izračun MACD-a

Da biste unijeli ovaj oscilirajući indikator koji fluktuira iznad i ispod nule, potreban je jednostavan MACD izračun. Oduzimanjem 26-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) cijene vrijednosnog papira od 12-dnevnog pomičnog prosjeka njegove cijene dolazi u obzir oscilirajuća vrijednost indikatora. Jednom kada se doda linija za aktiviranje (devetodnevna EMA), usporedba ovih dviju slika stvara trgovačku sliku. Ako je vrijednost MACD-a viša od devetodnevne EMA, smatra se da je bikovski prosjek koji se kreće.

Korisno je napomenuti da postoji nekoliko poznatih načina upotrebe MACD-a:

• Najprije je promatranje odstupanja ili presijecanje središnje crte histograma; MACD ilustrira mogućnosti kupovine iznad nule i mogućnosti prodaje ispod.
• Druga je primjetna pomicanja prosječnih linija s krosoverima i njihov odnos prema središnjoj liniji.

(Za više informacija pogledajte: Trgovanje MACD-ovom divergencijom .)

Prepoznavanje i integracija bikovskih krosovera

Da biste mogli uspostaviti kako integrirati bikovski MACD crossover i bikova stohastički crossover u strategiju potvrđivanja trenda, riječ "bullish" treba objasniti. Najjednostavnije rečeno, bikovski se odnosi na snažan signal za kontinuirano rastuće cijene. Volujski signal je ono što se događa kada brzi prosjek prelazi preko sporijeg pokretnog prosjeka, stvarajući tržišni zamah i sugerirajući daljnja povećanja cijena.

• U slučaju bikastog MACD-a, to će se dogoditi kada je vrijednost histograma iznad ravnotežne linije, a također i kad je MACD linija veće vrijednosti od deverodnevne EMA, koja se također naziva i "MACD signalna linija".
• Bihačka divergencija stohastike događa se kada% K vrijednost pređe% D, potvrđujući vjerojatni preokret cijena.

Crossovers u akciji: Genesee & Wyoming Inc.

Ispod je primjer kako i kada koristiti stohastički i MACD dvostruki križ.

Imajte na umu zelene crte koje prikazuju kada su se ta dva pokazatelja sinkronizirala i gotovo savršeni križ prikazan s desne strane grafikona.

Slika 1

Izvor: StockCharts.com

Možete primijetiti nekoliko slučajeva kada su MACD i stohastika blizu prelaska istovremeno: na primjer siječanj 2008, sredina ožujka i sredina travnja. Čak izgleda kao da su se istovremeno križali na grafikonu ove veličine, ali kad pogledate bliže, vidjet ćete da zapravo nisu prešli u roku dva dana jedan od drugog, što je bio kriterij za postavljanje ovog skenirati. Možda ćete htjeti promijeniti kriterije pa ćete uključiti križeve koji se pojavljuju u širem vremenskom okviru kako biste mogli snimiti poteze poput onih prikazanih dolje.

Promjena parametara postavki može vam pomoći produžiti produženu liniju trenda, što trgovcu pomaže da izbjegne udarce. To se postiže korištenjem viših vrijednosti u postavkama intervala / vremena. To se obično naziva "izglađivanje stvari". Naravno, aktivni trgovci koriste znatno kraće vremenske okvire u svojim postavkama indikatora i pozivaju se na petodnevni grafikon umjesto na jedan s mjesecima ili godinama povijesti cijena.

Strategija

Prvo, tražite bikovski crossover koji će se dogoditi u roku dva dana. Kod primjene stohastičke i MACD strategije dvostrukog križanja, u idealnom slučaju, crossover se događa ispod 50-crte na stohastiku da bi se postigao duži pomak cijena. A po mogućnosti želite da vrijednost histograma već bude ili krene više od nule u roku od dva dana od stavljanja trgovine.

Također imajte na umu da MACD mora blago prijeći nakon stohastičkog, jer bi alternativa mogla stvoriti lažne indikacije o cjenovnom trendu ili vas staviti u sporedni trend.

Konačno, sigurnije je trgovati dionicama iznad njihovih pokretnih prosjeka od 200 dana, ali to nije apsolutna potreba.

Prednost, nedostatak i trik trgovine

Prednost ove strategije je što pruža trgovcima priliku da se drže za bolju ulaznu točku na uzlaznim dionicama ili da budu sigurniji da će se silazni trend doista obrnuti kada se ribolov na dnu dugoročno drži. Ova se strategija može pretvoriti u skeniranje gdje to dopušta softver za crtanje.

Uz svaku prednost bilo koje predstavljene strategije, uvijek postoji nedostatak. Budući da dionicama obično treba duže vrijeme da se postroje u najboljoj poziciji za kupnju, stvarno trgovanje dionicama događa se rjeđe, pa će vam trebati veća košarica dionica za gledanje.

Stohastički i MACD dvostruki križ omogućuje trgovcu da mijenja intervale, pronalazeći optimalne i dosljedne ulazne točke. Na taj se način može prilagoditi potrebama aktivnih trgovaca i investitora. Eksperimentirajte s oba intervalna pokazatelja i vidjet ćete kako će se krosoveri različito slagati, a zatim odaberite broj dana koji najbolje odgovaraju vašem stilu trgovanja. Možete također dodati u miks pokazatelj relativnog indeksa snage (RSI), samo radi zabave.

Donja linija

Stohastički oscilator i MACD djeluju odvojeno u različitim tehničkim prostorijama i rade sami. U usporedbi sa stohastičkim, koji ignorira tržišne naglede, MACD je pouzdanija opcija kao jedini pokazatelj trgovanja. Međutim, baš kao i dvije glave, dva su indikatora obično bolja od jedne! Stohastički i MACD su idealno uparivanje i mogu pružiti poboljšano i učinkovitije iskustvo trgovanja.