Izračun dobiti i gubitaka vašeg valutnog prometa

Trgovanje valutama nudi izazovnu i profitabilnu priliku za dobro obrazovane investitore. Međutim, to je i rizično tržište, a trgovci uvijek moraju biti budni na svojim pozicijama - uostalom, uspjeh ili neuspjeh mjeri se dobitkom i gubicima (P&L) na njihovom trgovanju.

Za trgovce je važno jasno razumijevanje njihovog P&L-a, jer to izravno utječe na saldo marže koji imaju na svom trgovinskom računu. Ako se cijene kreću u odnosu na vas, vaš maržani saldo smanjuje se i imat ćete manje novca na raspolaganju za trgovanje.

Ostvareni i nerealizirani dobitak i gubitak

Sve vaše devizne transakcije bit će označene za tržište u realnom vremenu. Izračun marže do tržišta prikazuje nerealizirani P&L u vašim obrtima. Izraz "neostvareni" ovdje znači da su obrti i dalje otvoreni i da ih možete zatvoriti u bilo kojem trenutku.

Tržišna vrijednost je vrijednost na kojoj u tom trenutku možete zatvoriti trgovinu. Ako imate dugu poziciju, izračunavanje tržišne marke uobičajeno je cijena po kojoj možete prodati. U slučaju kratke pozicije, to je cijena po kojoj možete kupiti da biste zatvorili položaj.

Dok se položaj ne zatvori, P&L će ostati nerealiziran. Zarada ili gubitak ostvaruje se (realizirano P&L) kad zatvorite trgovinsku poziciju. U slučaju dobiti, marža se povećava, a u slučaju gubitka - smanjuje.

Ukupni saldo marže na vašem računu uvijek će biti jednak zbroju početnog depozita marže, realiziranog P&L-a i nerealiziranog P&L-a. Budući da je nerealizirani P&L označen na tržištu, on se stalno mijenja jer se cijene vaših ulaganja stalno mijenjaju. Zbog toga se i stalna marža stalno mijenja.

Izračun dobiti i gubitka

Stvarni izračun dobiti i gubitka na poziciji prilično je jednostavan. Da biste izračunali P&L pozicije, potrebna vam je veličina položaja i broj pipsa za koju je cijena premještena. Stvarni dobitak ili gubitak bit će jednak veličini pozicije pomnoženoj s kretanjem pipa.

Pogledajmo primjer:

Pretpostavimo da imate 100.000 GBP / USD pozicija koja se trenutno trguje na 1.3147. Ako se cijene kreću s GBP / USD 1, 3147 na 1, 3162, tada su skočile 15 pipsa. Za poziciju od 100.000 GBP / USD, pokret od 15 pipsa iznosi 150 USD (100.000 x .0015).

Da bismo utvrdili je li to profit ili gubitak, moramo znati jesmo li dugo ili kratko imali u svakoj trgovini.

Duga pozicija: U slučaju duge pozicije, ako se cijene kreću prema gore, to će biti dobit, a ako se cijene kreću prema dolje, to će biti gubitak. U našem ranijem primjeru, ako je pozicija dugačka GBP / USD, tada bi to bila dobit od 150 USD. Alternativno, ako su se cijene spustile s 1.3147 GBP / USD na 1.3127, tada će to biti gubitak od 200 USD (100.000 x -0.0020).

Kratka pozicija: U slučaju kratke pozicije, ako se cijene kreću prema gore, to je gubitak, a ako se cijene kreću prema dolje, to će biti profit. U istom primjeru, ako smo imali kratku poziciju GBP / USD i cijene su porasle za 15 pipsa, to bi bio gubitak od 150 USD. Ako se cijene spuste za 20 pipsa, to bi bila dobit od 200 dolara.

Sljedeća tablica rezimira izračun P&L-a:

Drugi vid P&L je valuta u kojoj je denominirana. U našem primjeru P&L je bio denominiran u dolarima. Međutim, to možda nije uvijek slučaj.

U našem primjeru, GBP / USD kotira se prema broju USD po GBP. GBP je osnovna valuta, a USD je valuta kvota. Po stopi od 1, 33147 GBP / USD košta 1, 3147 USD za kupnju jednog GBP. Dakle, ako cijena fluktuira, to će biti promjena vrijednosti dolara. Za standardnu ​​seriju svaka pipa vrijedi 10 USD, a dobit i gubitak u USD. Općenito pravilo, P&L će biti denominiran u valuti citata, tako da ako nije u USD, morat ćete ga pretvoriti u USD za izračun marže.

Smatramo da imate 100.000 kratkih pozicija na USD / CHF. U ovom će slučaju vaš P&L biti označen u švicarskim francima. Trenutna stopa iznosi otprilike 0, 9970. Za standardnu ​​seriju, svaka pipa vrijedi 10 CHF. Ako se cijena smanjila za 10 pipsa na 0, 9960, dobit će 100 CHF. Da biste pretvorili ovaj P&L u USD, morat ćete podijeliti P&L na vrijednost USD / CHF stopa, tj. CHF 100 ÷ 0, 9960, što će biti 100, 4016 USD.

Kad imamo vrijednosti P&L, one se lako mogu koristiti za izračun salda marže koji je dostupan na računu za trgovanje. Izračuni marže obično su u USD.

Donja linija

Te proračune nećete morati izvršavati ručno, jer svi brokerski računi automatski izračunavaju P&L za sve vaše trgovine. Međutim, važno je da razumijete ove izračune, jer ćete morati izračunati svoje P&L i marže zahtjeve tijekom strukturiranja svoje trgovine - čak i prije nego što zapravo uđete u trgovinu.

Ovisno o količini utjecaja vašeg trgovinskog računa, možete izračunati maržu potrebnu za držanje pozicije. Na primjer, ako imate utjecaj od 100: 1, trebat će vam marža od 1000 USD za otvaranje standardne pozicije lota od 100 000 USD / CHF. Jasno razumijevanje koliko je novca u pitanju u svakoj trgovini pomoći će vam da učinkovito upravljate rizikom.