Indeks sile i upotrebe
Indeks sile tehnički je pokazatelj koji mjeri količinu energije koja se koristi za pomicanje cijene imovine. Termin i njegova formula razvili su psiholog i trgovac Alexander Elder i objavili su u svojoj knjizi 1993. Trading for a Living . Indeks sile koristi cijenu i volumen da bi odredio količinu snage koja stoji iza kretanja cijene. Indeks je oscilator koji fluktuira između pozitivnog i negativnog teritorija. Neograničeno znači da indeks može ići gore ili dolje na neodređeno vrijeme.
Indeks sile koristi se za potvrđivanje trenda i proboja, kao i za otkrivanje potencijalnih prekretnica tražeći razlike.
Ključni odvodi
- Rast indeksa sila, iznad nule, pomaže u potvrđivanju rasta cijena.
- Indeks sila pada, ispod nule, pomaže u potvrđivanju pada cijena.
- Proboj ili šiljak u indeksu sile pomaže u potvrđivanju razlike u cijeni.
- Ako indeks sile stvara niže zamahe, a cijena povećava zamah, to je medvjeda divergencija i upozorava da bi cijena mogla uskoro pasti.
- Ako indeks sile povećava najniže zamahe, dok cijena snižava najniže zamah, to je bikovska divergencija i upozorava da bi se cijena uskoro mogla povećati.
- Indeks sile obično je 13 razdoblja, ali to se može prilagoditi na osnovu želje. Što se više razdoblja koristilo glatkija kretanja indeksa, što ih obično preferiraju dugoročniji trgovci.
Formula za indeks sile je
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-razdoblje EMA FI (1) gdje je: FI = indeks sileCCP = trenutna bliska cijenaPCP = Prethodna bliska cijenaVFI = indeks sile volumenaEMA = eksponencijalni pomični prosjek \ početak {usklađeno} & \ tekst {FI} \ lijevo (1 \ desno) = \ lijevo (\ tekst {CCP} - \ tekst {PCP} \ desno) * \ tekst {VFI} \ lijevo (13 \ desno) = \\ & \ text {13-razdoblje EMA od FI} \ lijevo (1 \ desno) \\ & \ textbf {gdje:} \\ & \ tekst {FI = Indeks sile} \\ & \ tekst {CCP = Trenutna bliska cijena} \\ & \ tekst {PCP = Prethodna cijena zatvaranja} \\ & \ tekst {VFI = Indeks sile volumena} \\ & \ tekst {EMA = Eksponencijalni pomični prosjek} \\ \ kraj {poravnano} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-razdoblje EMA od FI (1) gdje je: FI = indeks sileCCP = trenutna bliska cijenaPCP = prethodno bliska cijenaVFI = indeks sile volumenaEMA = eksponencijalni pomični prosjek
Kako izračunati indeks sile
- Sastavite najnoviju cijenu zatvaranja (trenutna), cijenu zatvaranja za prethodno razdoblje i volumen za najnovije razdoblje (trenutni volumen).
- Izračunajte jednostručni indeks sile koristeći ove podatke.
- Izračunajte eksponencijalni pomični prosjek koristeći više jednoprostornih izračuna indeksa sile. Na primjer, za izračunavanje indeksa sile (20) trebat će najmanje 20 izračuna indeksa sile (1).
- Neprekidno ponavljajte korake nakon završetka svakog razdoblja.
Što vam govori indeks sile
Jednomjesečni indeks sile uspoređuje trenutnu cijenu s prethodnom cijenom i množi je s količinom u tom razdoblju. Vrijednost može biti pozitivna ili negativna. Obično se indeks sile uspoređuje tijekom nekoliko razdoblja, poput 13 ili 100. Stoga indeks sile govori je li cijena postigla veći napredak prema gore ili prema dolje, kao i koliki je volumen ili snaga iza pokreta.
Očitavanja indeksa velike sile povezana su s vrlo snažnim kretanjima cijena i vrlo velikom količinom. Veliki pomaci cijena kojima nedostaje glasnoća rezultirat će indeksom sila koji nije toliko visok ili nizak (u usporedbi s ako je glasnoća velika).
Budući da indeks sile pomaže u određivanju tržišne snage ili sile, može se koristiti za potvrđivanje trendova i kretanja.
Snažni skupovi cijena trebali bi također vidjeti porast indeksa sila. Tijekom povlačenja i bočnih pokreta, indeks sile često će pasti jer se volumen i / ili veličina cijene kreće manjim.
Tijekom snažnih padova, indeks sile trebao bi pasti. Tijekom prosvjeda na medvjedićima ili bočnih korekcija, indeks sile će se spustiti ili pomaknuti jer se volumen i veličina cijene kreću.
Na primjer, prijelomi iz uzorka grafikona obično se potvrđuju povećanjem glasnoće. Budući da su faktori indeksa sile i cijena i volumen, skok indeksa sile u smjeru proboja može pomoći u potvrđivanju razlike u cijeni. Nedostatak volumena ili nepotvrđivanje indeksa sile moglo bi značiti da će proboj biti neuspješan.
Ako gornje smjernice ne uspiju, to može ukazivati na problem s cijenom / trendom, a samim tim i na mogući preokret cijene. Na primjer, ako je cijena veća, ali indeks sile stvara niže, to se naziva medvjedična divergencija i cijena može biti posljedica pada. Ako cijena snižava najniže i indeks sile postaje niži, to je bikovska divergencija i cijena može uskoro rasti.
Razlika između indeksa sile i indeksa protoka novca (MFI)
Indeks novčanog toka (MFI), poput indeksa sile, koristi cijenu i volumen kako bi pomogao u procjeni jačine trenda i uočio potencijalni preokret cijena. Izračuni indikatora su prilično različiti, a MFI koristi složeniju formulu koja uključuje tipičnu cijenu (visoka + niska + blizu / 3) umjesto da koristi samo cijene zatvaranja. MFI je također vezan između nule i 100. Budući da je MFI vezan i koristi različit izračun, dat će različite informacije od indeksa sile.
Ograničenja upotrebe indeksa sile
Indeks sile je pokazatelj zaostajanja. Koriste se podaci o prethodnoj cijeni i količini, a zatim se ti podaci koriste za izračun prosjeka (EMA). Budući da se podaci obično unose u prosjek, ponekad se može sporo sporovati signalima trgovine. Na primjer, može biti potrebno nekoliko razdoblja da se indeks sile počne skupljati nakon napada naopačke, ali do tog trenutka je cijena već znatno prešla izvan točke proboja i stoga više ne može opravdati ulazak.
Kratkoročni indeks sile (na primjer 10, 13 i 20) stvara puno udaraca, jer čak i umjereno kretanje cijena ili povećanje volumena mogu uzrokovati velike promjene u indikatoru. Dugoročni indeks sile (na primjer 50, 100 ili 150) neće napraviti toliko promjena, ali će sporije reagirati na promjene cijena i usporavat će u pružanju trgovinskih signala.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.