Kako se izračunava eksponencijalna pomična prosjeka (EMA)?

Eksponencijalni pomični prosjek (EMA) je ponderirani pokretni prosjek (WMA) koji nedavnim podacima o cijenama daje veće ponderiranje ili važnost u odnosu na jednostavan pomični prosjek (SMA). EMA brže reagira na nedavne promjene cijena od SMA. Formula za izračunavanje EMA uključuje samo korištenje množitelja i započinjanje s SMA.

Izračunavanje SMA i EMA

Tri koraka za izračun EMA su:

1. Izračunajte SMA
2. Izračunajte množitelj za ponderiranje EMA
3. Izračunajte trenutnu EMA

Izračun za SMA vrlo je jednostavan. SMA za bilo koji broj vremenskih razdoblja jednostavno je zbroj zaključnih cijena dionica za taj broj vremenskih razdoblja, podijeljen s istim brojem. Na primjer, 10-dnevni SMA samo je zbroj cijena zatvaranja za posljednjih 10 dana, podijeljen s 10.

Matematička formula izgleda ovako:

Jednostavan pomični prosjek = (N-razdoblje) Nigdje: N = broj dana u određenom vremenskom razdoblju = zbroj cijena zatvaranja dionica u tom razdoblju \ početak {usklađeno} & \ tekst {Jednostavni pokretni prosjek} = \ frac {( N - \ tekst {period zbroj})} {N} \\ & \ textbf {gdje:} \\ & N = \ tekst {broj dana u datom periodu} \\ & \ tekst {zbirna vrijednost} = \ tekst { zbroj cijena zatvaranja dionica u tom razdoblju} \\ \ kraj {usklađeno} Jednostavni pomični prosjek = N (N-suma razdoblja) gdje je: N = broj dana u određenom razdoblju, zbroj dionica = zbroj cijena zatvaranja dionica u tom razdoblju

Formula za izračunavanje množitelja pondera izgleda ovako:

Ponderirani množitelj = 2 ÷ (odabrano vremensko razdoblje + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ početak {poravnanje} \ tekst {Ponderirani množitelj} & = 2 \ div (\ tekst {odabrano vremensko razdoblje} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0, 1818 \\ & = 18, 18 \% \\ \ kraj {poravnano} ponderirani množitelj = 2 ÷ (odabrano vremensko razdoblje + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(U oba slučaja pretpostavljamo 10-dnevnu SMA.)

Dakle, kada se radi o izračunavanju EMA zaliha:

EMA = Cijena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) gdje je: t = danas = jučeN = broj dana u EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ početak {usklađeno} & EMA = \ tekst {Price} (t) \ puta k + EMA (y) \ puta (1-k) \\ & \ textbf {gdje:} \\ & t = \ tekst {danas} \\ & y = \ tekst {jučer} \\ & N = \ tekst {broj dana u EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ kraj {poravnano} EMA = Cijena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) gdje je: t = danas = jučeN = broj dana u EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Ponderiranje danom najnovijom cijenom veće je za EMA za kraće razdoblje nego za EMA za duže razdoblje. Na primjer, 18, 18% množitelj se primjenjuje na najnovije podatke o cijenama za 10-dnevnu EMA, kao što smo gore napravili, dok se za 20-dnevnu EMA koristi samo 9, 52% ponderiranje množitelja. Postoje i male varijacije primljenog EMA-e korištenjem otvorene, visoke, niske ili srednje vrijednosti umjesto korištenja cijene zatvaranja.

Korištenje EMA: Pomicanje prosječnih vrpci

Trgovci koriste pokretne prosjeke za osmišljavanje svojih strategija trgovanja. To rade pomičnim prosječnim vrpcama, koje iscrtavaju veliki broj pomičnih prosjeka na grafikonu cijena. Iako naoko složeni na temelju čiste količine istodobnih linija, vrpce stvaraju učinkovit i jednostavan način vizualizacije dinamičkog odnosa između kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih trendova. Trgovci i analitičari oslanjaju se na vrpce kako bi identificirali prekretnice, nastavke, prekomjerne kupnje / preprodane uvjete, definirali područja podrške i otpora, te izmjerili snage trenda cijena.

Definirani njihovim karakterističnim trodimenzionalnim oblikom koji izgleda kao da struji i vrti se po cjenovnom grafikonu, pokretne prosječne vrpce vrlo su jednostavne za stvaranje i tumačenje. Oni generiraju signale za kupovinu i prodaju kad god se pomični prosječni vodovi konvergiraju u jednoj točki. Trgovci žele kupovati u slučajevima kada kratkoročni pomični prosjeci prelaze više od dugoročnih pomičnih prosjeka odozdo i pokušavaju ih prodati kada kraći klizni prosjeci prelaze odozdo.

Kako stvoriti pokretnu prosječnu vrpcu

Da biste izgradili pomičnu prosječnu vrpcu, jednostavno iscrtajte veliki broj pomičnih prosjeka različitih duljina vremenskog razdoblja na cjenovnom grafikonu istovremeno. Uobičajeni parametri uključuju osam ili više pomičnih prosjeka i intervala koji se kreću od dvodnevnog pomičnog prosjeka do pomicnog prosjeka od 200 ili 400 dana. Za jednostavniju analizu, zadržati vrstu pokretnih prosjeka u skladu s vrpcom - na primjer, sve EMA-e.

Kada se vrpca preklopi - svi se pomični prosjeci konvergiraju u jednu blisku točku na grafikonu - jačina trenda vjerojatno slabi i možda upućuje na preokret. Suprotno je ako se klizni prosjeci navijaju i odmiču jedan od drugog, što sugerira da se cijene kreću i da je trend jak ili jača.

Zavojni trendovi se grade kraćim pomičnim prosjecima koji prelaze ispod dužih pomičnih prosjeka. Povratni trendovi, obrnuto, pokazuju kraće klizne prosjeke koji prelaze iznad dužih pomičnih prosjeka. U tim okolnostima, kratkoročni pomični prosjeci djeluju kao vodeći pokazatelji koji se potvrđuju kao trend dugoročnih prosjeka prema njima.

Donja linija

Broj i vrsta pokretnih prosjeka znatno se razlikuju između trgovaca na temelju strategija ulaganja i temeljnog osiguranja ili indeksa. Ali EMA-i su posebno popularni jer daju veću težinu nedavnim cijenama, a zaostaju manje od ostalih prosjeka. Neki uobičajeni primjeri vrpce u pokretu uključuju osam zasebnih EMA linija, u rasponu od nekoliko dana do nekoliko mjeseci.