Kako koristiti pokretni prosjek za kupnju zaliha

Pomični prosjek (MA) jednostavan je alat za tehničku analizu koji izglađuje podatke o cijenama stvarajući stalno ažuriranu prosječnu cijenu. Prosjek se uzima u određenom vremenskom razdoblju, poput 10 dana, 20 minuta, 30 tjedana ili bilo kojeg vremenskog perioda koji trgovac odabere. Postoje prednosti upotrebe pomičnog prosjeka u trgovanju, kao i opcije o tome koji tip pokretnog prosjeka trebate koristiti. Strategije s pomičnim prosjekom također su popularne i mogu se prilagoditi bilo kojem vremenskom okviru, tako da odgovaraju i dugoročnim ulagačima i kratkoročnim trgovcima. (Pogledajte također: Najbolja četiri tehnička pokazatelja koja trgovci trenda trebaju znati .)

Pomični prosjek

Zašto koristiti pokretni prosjek

Pomični prosjek pomaže smanjiti količinu "buke" na grafikonu cijena. Pogledajte smjer kretanja prosjeka da biste dobili osnovnu ideju o tome na koji se način kreće cijena. Ako je nagnuto, cijena se kreće prema gore (ili je nedavno bila); nagnut prema dolje i cijena općenito pada; kreće u stranu, a cijena je vjerojatno u rasponu.

Klizni prosjek može također djelovati kao podrška ili otpor. U porastu, pomični prosjek od 50, 100 ili 200 dana može djelovati kao podrška, kao što je prikazano na donjoj slici. To je zato što prosjek djeluje poput poda (potpornja), pa se cijena odbija od njega. U silaznom trendu, pokretni prosjek može djelovati kao otpor; poput stropa, cijena doseže razinu, a zatim opet počinje padati.

Cijena neće uvijek "poštovati" pokretne prosjeke na ovaj način. Cijena može lagano proći kroz nju ili se zaustaviti i preokrenuti prije nego što je dostigne.

Kao općenita smjernica, ako je cijena iznad pomičnog prosjeka, trend je u porastu. Ako je cijena ispod pomičnog prosjeka, trend se smanjuje. Međutim, pomični prosjeci mogu imati različite duljine (raspravljamo ukratko), tako da jedan MA može ukazivati ​​na uzlazni trend, dok drugi MA ukazuje na silazni trend.

Vrste pokretnih prosjeka

Pomični prosjek može se izračunati na različite načine. Petodnevni jednostavan pomični prosjek (SMA) zbraja pet najnovijih dnevnih cijena zatvaranja i dijeli ga s pet kako bi se stvorio novi prosjek svakog dana. Svaki je prosjek povezan sa sljedećim, stvarajući jedinstvenu tekuću liniju.

Još jedna popularna vrsta pomičnog prosjeka je eksponencijalni pomični prosjek (EMA). Izračun je složeniji, jer primjenjuje veće ponderiranje na najnovije cijene. Ako zacrtate 50-dnevni SMA i 50-dnevni EMA na istom grafikonu, primijetit ćete da EMA brže reagira na promjene cijena nego SMA zbog dodatnog ponderiranja na nedavnim podacima o cijenama.

Programiranje grafičkih kartica i trgovinske platforme rade izračune, tako da nije potrebna ručna matematika za korištenje pomičnih prosjeka.

Jedna vrsta MA nije bolja od druge. EMA može funkcionirati bolje na burzi ili financijskom tržištu neko vrijeme, a u drugim slučajevima SMA može funkcionirati bolje. Vremenski okvir odabran za pomični prosjek također će igrati značajnu ulogu u tome koliko je učinkovit (bez obzira na vrstu).

Pomicanje prosječne duljine

Uobičajene prosječne duljine su 10, 20, 50, 100 i 200. Te se duljine mogu primijeniti na bilo koji vremenski okvir grafikona (jednu minutu, dnevno, tjedno itd.), Ovisno o vremenskom horizontu trgovca.

Vremenski okvir ili duljina koju ste odabrali za pomični prosjek, koji se nazivaju i "razdoblje unatrag", može igrati veliku ulogu u tome koliko je učinkovit.

MA s kratkim vremenskim okvirom reagirat će mnogo brže na promjene cijena nego MA s dugim vremenom unatrag. Na donjoj slici 20-dnevni pomični prosjek pobliže prati stvarnu cijenu nego stopostotni pomični prosjek.

20-dnevni period može biti od analitičke koristi za trgovca koji imaju kratkoročni rok jer slijedi cijenu pobliže i stoga proizvodi manje „zaostajanja“ u odnosu na dugoročni pomični prosjek. 100-dnevni MA može biti od koristi dugoročnom trgovcu.

Zaostajanje je vrijeme koje je potrebno da se pomični prosjek signalizira potencijalni preokret. Podsjetimo da se, kao općenita smjernica, kada je cijena iznad pomičnog prosjeka, trend razmatra. Kada cijena padne ispod tog pomičnog prosjeka, to signalizira potencijalni preokret na temelju tog MA. 20-dnevni pomični prosjek pružit će mnogo više "preokreta" signala nego stopostotni pomični prosjek.

Pomični prosjek može biti bilo koje duljine: 15, 28, 89, itd. Podešavanje pomičnog prosjeka tako da daje preciznije signale povijesnih podataka može pomoći u stvaranju boljih budućih signala.

Strategije trgovanja - Crossovers

Crossover je jedna od glavnih strategija pokretnih prosjeka. Prva vrsta je cjenovni crossover, kada cijena prelazi iznad ili ispod pokretnog prosjeka signalizirajući potencijalnu promjenu trenda.

Druga strategija je primijeniti dva pomična prosjeka na grafikon: jedan duži i jedan kraći. Kada kratkoročni MA prijeđe više od dugoročnog MA, to je signal kupovine, jer ukazuje da se trend mijenja. To je poznato kao "zlatni križ".

U međuvremenu, kada kratkoročni MA prijeđe ispod dugoročnog MA, to je signal prodaje, jer ukazuje da se trend mijenja. To je poznato kao "krst mrtvih / smrti".

MA Nedostaci

Pomični prosjeci izračunavaju se na temelju povijesnih podataka, a ništa o izračunu nije prediktivne prirode. Stoga rezultati pomoću kliznih prosjeka mogu biti slučajni. Ponekad se čini da tržište poštuje signale podrške / otpora MA i trgovinske signale, a ponekad pokazuje da ti pokazatelji ne poštuju.

Jedan od glavnih problema je taj da, ako cijena cijena postane podmukla, cijena se može nizati naprijed i natrag, generirajući višestruki preokret trenda ili trgovinske signale. Kad se to dogodi, najbolje je odstupiti ili upotrijebiti neki drugi pokazatelj koji će vam pomoći razjasniti trend. Ista stvar može se dogoditi i s MA crossoverima kada se MA prijeđu u određenom vremenskom razdoblju, što pokreće višestruke gubitke.

Pomični prosjeci djeluju prilično dobro u jakim trendovskim uvjetima, ali slabo u uvjetima sputavanja ili kretanja. Podešavanje vremenskog okvira može privremeno riješiti ovaj problem, mada će se u jednom trenutku ta pitanja pojaviti bez obzira na vremenski okvir odabran za pomični prosjek.

Donja linija

Pomični prosjek pojednostavljuje podatke o cijenama izglađujući ih i kreirajući jednu tekuću liniju. To olakšava uočavanje trenda. Eksponencijalni pomični prosjeci brže reagiraju na promjene cijena od jednostavnih pomičnih prosjeka. U nekim slučajevima to može biti dobro, a u drugima može uzrokovati lažne signale. Pomicanje prosjeka s kraćim vremenom unatrag (na primjer 20 dana) također će odgovoriti brže na promjene cijena u odnosu na prosjek s duljim razdobljem osvrtanja unatrag (200 dana).

Kretanje prosječnih krosovera popularna je strategija i za ulaze i izlaske. MA mogu također istaknuti područja potencijalne podrške ili otpora. Iako se ovo može činiti prediktivnim, klizni prosjeci se uvijek temelje na povijesnim podacima i jednostavno pokazuju prosječnu cijenu u određenom vremenskom razdoblju.

Ulaganje pomoću pomičnih prosjeka ili bilo koje tehnike zahtijeva investicijski račun kod brokera. Popis najboljih mrežnih posrednika tvrtke Investopedia odlično je mjesto za početak istraživanja brokera koji najviše odgovara vašim potrebama. (Za čitanje u vezi, pogledajte "Savršeni pokretni prosjeci za dnevno trgovanje")

Grafikon ljubaznošću StockCharts.com.