Odaberite pravi algoritam za algoritam trgovanja

Dok koriste algoritamsko trgovanje, trgovci povjere svoj teško zarađeni novac trgovinskom softveru koji koriste. Pravi dio računalnog softvera vrlo je važan kako bi se osiguralo učinkovito i točno izvršenje trgovinskih naloga. Neispravan softver ili onaj bez potrebnih značajki može dovesti do ogromnih gubitaka.

Brzi temelj za algoritam trgovanja

Algoritam je definiran kao određeni skup detaljnih uputa za dovršavanje određenog zadatka. Bilo da se radi o jednostavnoj, ali zaraznoj računalnoj igri poput Pac-Man-a ili proračunskoj tablici koja nudi ogroman broj funkcija, svaki program slijedi određeni skup uputstava temeljen na algoritmu koji se temelji.

Algoritamska trgovina je postupak korištenja računalnog programa koji slijedi definirani skup uputa za postavljanje trgovačkog naloga. Cilj algoritamskog trgovinskog programa je dinamički identificirati profitabilne mogućnosti i plasirati obrt kako bi se generirao profit brzinom i frekvencijom koju ljudski trgovac ne može uskladiti. S obzirom na prednosti veće točnosti i brzine izvršenja munje, trgovinske aktivnosti temeljene na računalnim algoritmima stekle su ogromnu popularnost.

Tko koristi algoritamski softver za trgovanje?

Algoritamskom trgovinom dominiraju velike trgovačke tvrtke, poput hedge fondova, investicijskih banaka i vlasničkih trgovačkih društava. S obzirom na veliku dostupnost resursa zbog njihove velike veličine, takve tvrtke obično grade svoj vlastiti softver za trgovanje, uključujući velike trgovačke sustave s namjenskim podatkovnim centrima i pomoćnim osobljem.

Na pojedinačnoj razini iskusni vlasnici i trgovci koriste algoritamsko trgovanje. Vlasnički trgovci, koji manje štede tehnologiju, mogu kupiti gotove softverske programe za trgovanje za potrebe algoritamskog trgovanja. Softver nude ili njihovi brokeri ili ih kupuju od trećih dobavljača. Kvanti dobro poznaju trgovinsko i računalno programiranje te samostalno razvijaju trgovački softver.

Algoritamski softver za trgovanje: graditi ili kupiti?

Postoje dva načina za pristup algoritamskom trgovinskom softveru: izgradnja ili kupnja.

Kupnja gotovog softvera nudi brzi i pravovremeni pristup, dok izgradnja vlastitog omogućuje potpunu fleksibilnost kako biste ga prilagodili svojim potrebama. Softver za automatizirano trgovanje često je skupo kupiti i može biti pun praznina, što ako se zanemari, može dovesti do gubitaka. Visoki troškovi softvera mogu također iskoristiti realni potencijal profita iz vašeg algoritamskog trgovanja. S druge strane, samostalno izrađivanje softvera za algoritamski trgovanje zahtijeva vrijeme, trud i duboko znanje, a ono još uvijek ne može biti pouzdano.

Ključne značajke softvera za algoritam trgovanja

Rizik koji uključuje automatski trgovanje je visok, što može dovesti do velikih gubitaka. Bez obzira odlučite li se za kupnju ili izgradnju, važno je upoznati se s osnovnim potrebnim značajkama.

Dostupnost podataka o tržištu i tvrtki. Svi algoritmi trgovanja dizajnirani su tako da djeluju na tržišne podatke u stvarnom vremenu i cijene. Nekoliko programa također su prilagođeni za obradu podataka o osnovama tvrtke, poput omjera EPS i P / E. Svaki algoritamski softver za trgovanje trebao bi imati feed podataka u stvarnom vremenu, kao i podatkovni feed tvrtke. Trebao bi biti dostupan kao ugrađeni sustav ili treba sadržavati jednostavnu integraciju iz alternativnih izvora.

Povezivanje s različitim tržištima. Trgovci koji žele raditi na više tržišta trebali bi imati na umu da svaka razmjena može pružiti svoje feedove podataka u različitom formatu, poput TCP / IP, Multicast ili FIX. Vaš softver trebao bi biti u mogućnosti prihvatiti feedove različitih formata. Druga je mogućnost dogovoriti se s dobavljačima podataka trećih strana poput Bloomberga i Reutersa, koji objedinjuju tržišne podatke s različitih razmjena i pružaju ih u jednoličnom obliku krajnjim klijentima. Softver za algoritamsko trgovanje trebao bi biti u mogućnosti obraditi ove sakupljene feedove prema potrebi.

Latentnost. Ovo je najvažniji faktor za trgovanje algoritmima. Latencija je vremensko kašnjenje uvedeno u kretanju podatkovnih točaka s jedne aplikacije na drugu. Razmotrite sljedeći slijed događaja. Potrebno vam je 0, 2 sekunde da cijena ponude dođe iz razmjene u podatkovni centar vašeg dobavljača softvera (DC), 0, 3 sekunde od podatkovnog centra da dođe do vašeg ekrana za trgovanje, 0, 1 sekundu da vaš trgovački softver obradi ovu primljenu ponudu, 0, 3 sekunde za analizira i postavlja trgovinu, 0, 2 sekunde da bi vaš trgovački nalog došao do vašeg brokera, 0, 3 sekunde da vaš broker usmjeri narudžbu na razmjenu.

Ukupno proteklo vrijeme = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Ukupno 1, 4 sekunde.

U današnjem dinamičnom svijetu trgovanja izvorna bi se cijena tijekom nekoliko sekundi promijenila više puta. Ovo kašnjenje može učiniti ili prekinuti vaš algoritamski trgovački pothvat. Ovo kašnjenje treba održati na najnižoj mogućoj razini kako biste osigurali najnovije i točne informacije bez vremenskog razmaka.

Latencija je smanjena na mikrosekunde, i svaki bi pokušaj trebao biti što manji u trgovinskom sustavu. Nekoliko mjera uključuje izravno povezivanje s razmjenom kako bi se brže dobivali podaci eliminirajući dobavljača između; poboljšavajući algoritam trgovanja tako da za analizu i odlučivanje treba manje od 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekunde; ili eliminacijom brokera i izravno slanjem trgovina na burzu radi uštede 0, 2 sekunde.

Konfiguracija i prilagodba. Većina softverskog softvera za algoritam trgovanja nudi standardne ugrađene trgovinske algoritme, poput onih koji se temelje na presijecanju 50-dnevnog pomičnog prosjeka (MA) sa 200-dnevnim MA. Trgovac možda želi eksperimentirati prelaskom na 20-dnevni MA sa 100-dnevnim MA. Ako softver ne nudi takvo prilagođavanje parametara, trgovac može biti ograničen ugrađenom fiksnom funkcionalnošću. Bilo da kupujete ili gradite, trgovački softver trebao bi imati visoki stupanj prilagodbe i konfigurabilnosti.

Funkcionalnost pisanja prilagođenih programa. Matlab, Python, C ++, JAVA i Perl su uobičajeni programski jezici koji se koriste za pisanje softvera za trgovanje. Većina softvera za prodaju koji prodaju treći dobavljači nudi mogućnost pisanja vlastitih prilagođenih programa unutar njega. To trgovcu omogućuje eksperimentiranje i isprobavanje bilo kojeg koncepta trgovanja koji razvije. Očigledno je softver koji nudi kodiranje na programskom jeziku po vašem izboru.

Značajka backtestinga na povijesnim podacima. Simulacija backtestinga uključuje testiranje trgovinske strategije na povijesnim podacima. Ona ocjenjuje praktičnost i profitabilnost strategije na prošlim podacima, potvrđujući je za uspjeh (ili neuspjeh ili bilo kakve potrebne promjene). Ova obvezna značajka također mora biti popraćena dostupnošću povijesnih podataka na kojima se može izvršiti prethodna provjera.

Integracija s trgovačkim sučeljem. Algoritamski softver za trgovanje automatski trguje na temelju pojavljivanja željenih kriterija. Softver bi trebao imati potrebno povezivanje s brokerskim mrežama za postavljanje trgovine ili izravnu povezanost s burzom za slanje trgovačkih naloga.

Plug-n-Play integracija. Trgovac može istovremeno koristiti Bloomberg terminal za analizu cijena, terminala brokera za postavljanje obrta i Matlab program za analizu trenda. Ovisno o pojedinačnim potrebama, algoritamski softver za trgovanje trebao bi imati jednostavnu plug-n-play integraciju i dostupne API-je preko takvih uobičajenih alata za trgovanje. To osigurava skalabilnost, kao i integraciju.

Programiranje-neovisno programiranje. Nekoliko programskih jezika trebaju platforme. Na primjer, određene verzije C ++ mogu se prikazivati ​​samo na odabranim operativnim sustavima, dok se Perl može izvoditi u svim operativnim sustavima. Prilikom izrade ili kupnje softvera za trgovanje, prednost treba dati trgovinskom softveru koji ne ovisi o platformi i podržava jezike neovisne o platformi. Nikad ne znate kako će se vaše trgovanje razvijati nekoliko mjeseci nakon toga.

Stvari ispod haube. Uobičajena izreka kaže: „Čak i majmun može kliknuti gumb za trgovinu.“ Ovisnost o računalima ne smije biti slijepa. Trgovac je taj koji bi trebao razumjeti što se događa ispod haube. Dok kupujete trgovinski softver, trebate tražiti i odvojiti vrijeme za detaljnu dokumentaciju koja pokazuje logiku određenog softverskog softvera za algoritam trgovanja. Izbjegavajte trgovinski softver koji je potpuna crna kutija i za koji se tvrdi da je tajni stroj za zarađivanje novca.

Dok izrađujete softver, budite realni što implementirate i budite jasni u scenarijima u kojima on može propasti. Temeljito ga testirajte prije nego što ga stavite na upotrebu sa stvarnim novcem.

Gdje započeti ">

Sav gotov algoritamski softver za trgovanje obično nudi besplatne probne verzije ograničene funkcionalnosti ili ograničena probna razdoblja s punom funkcionalnošću. Istražite ih u cijelosti tijekom ovih ispitivanja prije nego što išta kupite. Ne zaboravite detaljno pregledati dostupnu dokumentaciju.

Ako planirate izgraditi vlastiti sustav, dobar besplatni izvor za istraživanje algoritamskog trgovanja je Quantopian. Nudi internetsku platformu za testiranje i razvoj algoritamske trgovine. Pojedinci mogu isprobati i prilagoditi bilo koji postojeći algoritam ili napisati potpuno novi. Platforma također nudi ugrađeni algoritamski softver za trgovanje koji se testira na tržišnim podacima.

Donja linija

Algoritamski softver za trgovanje skupo je kupiti i teško ga je samostalno graditi. Kupnja gotovog softvera nudi brzi i pravovremeni pristup, a izgradnja vlastitog omogućava potpunu fleksibilnost da biste ga prilagodili svojim potrebama. Prije nego što se upustite u algoritamsko trgovanje stvarnim novcem, morate u potpunosti razumjeti srž funkcionalnosti softvera za trgovanje. Ako to ne učinite, može doći do velikih gubitaka.